Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 59
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Non vedo proprio come si possa trasformare il sistema di Shurik in un sistema di tendenza. È un oscillatore, e gli oscillatori sono molto riluttanti a mostrare una tendenza.
Secondo me, è la più consueta bollinger, in una forma un po' insolita, ma fondamentalmente la stessa roba, ma di lato. Si può costruire un muv sui tick e poi sottrarlo dalla serie dei prezzi e il resto sarà lo stesso di quello teorico-pratico.
E non è difficile cambiare la bollinger da un ritorno al trend TS - quando la soglia viene raggiunta, si apre fuori dal canale. Se ottimizziamo la soglia di apertura separatamente per ogni TS, forse il portafoglio si comporterà in modo più stabile.
Ma l'idea di applicare la teoria dei giochi e il comportamento collettivo degli automi mi sembra ora più produttiva dei precedenti tentativi di applicare un teorico puro alla BP.
Una volta che il "modello" viene identificato dalla maggioranza dei partecipanti, inizia un altro ciclo del loro comportamento.
Imho.
A proposito, questa pubblicazione è suggestiva di molte cose.
Sono abbastanza d'accordo che la teoria dei giochi è più adatta a descrivere la "fisica" del mercato. Ma il principale metodo costruttivo per risolvere i problemi TI è quello di ridurli a problemi teorici, per mezzo degli equilibri misti di Nash. Ci si può anche impegnare in tutti i tipi di simulazioni, ma si tratta essenzialmente dello stesso teorico sotto forma di metodo Monte Carlo.
Ilprincipale risultato della teoria degli algoritmi che tutti dovremmo sempre tenere a mente è che per quasi tutte le sequenze non esiste un algoritmo con cui possano essere costruite)
La teoria delle grammatiche formali potrebbe probabilmente avere senso anche per la nostra ricerca. Ma probabilmente solo in combinazione con un teorico sotto forma di grammatiche stocastiche.
E non è difficile cambiare la bollinger da un ritorno a un TS di tendenza - quando la soglia viene raggiunta, si aprirà fuori dal canale. Se ottimizziamo la soglia di apertura separatamente per ogni TS, allora forse il portafoglio si comporterà in modo più stabile.
Sì, è esattamente quello che si intendeva.
Vedo che sei confuso dal pregiudizio).
Non si lanciano più le monete, ma si è ben lontani dal commercio.
Tutti i processi obbediscono a semplici leggi matematiche e così fa il mercato. Anche quelli di mercato, si potrebbe dire, sono più indicativi.
Dove prendete il SB?
Aaah! Software simulato in una certa gamma di numeri).
Quindi un tale SB obbedirebbe alle stesse leggi di quelli del mercato.
Ohospada, anche questo va lì....
Sì, in questo reparto sono tutti uguali. )
Alcuni hanno un'opinione più alta di se stessi))))
Non è solo il gruista, il fabbro, il tornitore, il lavoratore dello shabbat che può essere un ludomane...
Ma anche facce arroganti come fisici, matematici, accademici, ingegneri, registi....
Cosa li rende diversi?
Un diploma, non l'abilità di pedalare.
Vedo che molte persone su questo forum amano mostrare i loro diplomi e non le loro capacità di trading.
Camera. Cosa si può fare? Persone malate e non se ne accorgono.
Mi scusi, come ha dimostrato personalmente le sue "capacità di trading" e "abilità nel trading"?
Con immagini?
Mi scusi, come ha dimostrato personalmente le sue "capacità di trading" e "abilità nel trading"?
Con immagini?
Sono sdraiato in un'altra stanza)).
Sono in un'altra stanza)).
E tu scrivi le tue lamentele in questa stanza.
La prossima volta che scrivi così -"Alcune persone, ME compreso, hanno un'opinione più alta di me stesso))))