Alcuni segni dei TC giusti
- non ha parametri dipendenti dal periodo.
- il funzionamento del TS non dipende dal timeframe del grafico corrente
- il funzionamento di TS non dipende dal simbolo-strumento
- l'intera impostazione di TS è solo l'impostazione della gestione del rischio (la dimensione del deposito utilizzato)
Temo che non sia così chiaro.
La differenza di arrotondamenti che appare (o scompare) più l'"effetto farfalla" possono portare a risultati molto diversi, anche se il TS sarà scritto correttamente.
Temo che non sia tutto così chiaro.
La differenza di arrotondamenti che appare (o scompare) più l' "effetto farfalla" - può portare a risultati molto diversi, anche se il TS sarebbe scritto correttamente.
O l'"effetto ippopotamo": - non è necessario essere agili e correre veloci, basta avere la pelle spessa e la bocca larga).
O l'"effetto ippopotamo": - non è necessario essere agili e correre veloci, basta avere la pelle spessa e una grande bocca).
E i topi, quindi non è un grosso problema)
Sabker, qual è l'idea folle che c'è dietro, qual è il punto?La differenza di arrotondamenti che appare (o scompare) più l'"effetto farfalla" possono portare a risultati molto diversi, anche se il TC sarà scritto correttamente.
Per chiarire, stiamo parlando di operazioni matematiche, non di operazioni al computer. Cioè un terzo è un terzo. La radice del PI è la radice del PI.
Aggiungerò anche che le stime della redditività/perdita di TC sono irrilevanti per l'argomento. Sono sicuro che tutti quelli che sono saliti bene con l'algotrading hanno usato il TS sbagliato.
Sono sicuro che tutti quelli che sono saliti bene con l'algotrading hanno usato il TS sbagliato.
Non c'è niente di sbagliato in questoParadosso Parrondo
Per esempio, abbiamo preso EURUSD. Abbiamo lanciato il TS e abbiamo ricevuto un certo numero di iscrizioni.
Poi abbiamo creato il simbolo 100/EURUSD. Abbiamo eseguito il TS. Le voci dovrebbero coincidere con quelle originali.
Se questo non accade (99%), il TS non è scritto correttamente.
Beh, la moltiplicazione per una costante non dovrebbe controllare proprio nulla
Avrei pensato a test più complicati. Ho il sospetto che se aggiungiamo qualcosa di periodico (sinusoidale?) per correggere i dati di input di TS allora almeno il numero di accordi dovrebbe rimanere lo stesso - in generale c'è qualcosa su cui riflettere,
Beh, la moltiplicazione per una costante non dovrebbe controllare proprio nulla
Questo è il modo più semplice/iniziale per testare il tuo TS.
Penserei a test più complicati, ho il sospetto che se il TS corretto è mescolato con i dati di input, qualcosa di periodico (seno?) allora almeno il numero di scambi dovrebbe rimanere lo stesso?
È normale che i risultati siano diversi su dati diversi.
Se la moltiplicazione per una costante dà un "fallimento della strategia", allora cosa dovrebbe esserci in questa strategia, non mi viene nemmeno in mente))
w.s. oh ho capito - livelli circolari
Se la moltiplicazione per una costante dà un "fallimento della strategia", allora cosa dovrebbe esserci in questa strategia in generale è interessante, non posso nemmeno pensarci))
Per esempio, il legame con i pip. In particolare, take/stop in pip.
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I modelli di mercato non cambiano nei casi di
In conclusione, il TS corretto dovrebbe dare segnali di trading identici se eseguito su qualsiasi simbolo personalizzato derivato dall'azione originale descritta sopra.
Per esempio, abbiamo preso l'EURUSD. Abbiamo eseguito il TS, ottenendo una serie di voci.
Poi abbiamo creato il simbolo 100/EURUSD. Poi abbiamo eseguito il TS. Le voci dovrebbero coincidere con quelle originali.
Se questo non accade (99%), il TS non è scritto correttamente.
Come TS dovrebbe reagire ai simboli, sollevati in qualche misura - non capisco.