Alcuni segni dei TC giusti - pagina 18
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Da un punto di vista matematico, però, non è molto corretto e completamente poco costruttivo, e da un semplice punto di vista umano è poco comprensibile, quindi qualche restrizione (come il 4° punto per me) è molto necessaria.
Un qualche esempio sulle dita sarebbe bello.
Cambierei l'enunciato del problema, le condizioni di decisione matematica dell'algoritmo TS e direi le condizioni di mercato o di trading. Le condizioni per più meno, uguale in relazione alla serie numerica (valori di tick), la sua media può essere considerata matematica, (le condizioni per la media possono essere considerate con un tratto, un legame alla serie numerica è ancora necessario). Gli stop, le terminazioni (trade) a tempo, e altri, non legati a una serie numerica, e presi sulla base della logica di trading, non sono matematici. Allo stesso tempo nel compito commerciale di TS, il commercio dei cambiamenti relativi di una serie numerica, cioè la massimizzazione dei cambiamenti relativi da tick per mezzo di diverse logiche. Quindi c'è anche un vincolo sul valore dello scambio, cioè se il cambiamento del prezzo relativo è inferiore al valore dello scambio, lo scambio non è redditizio. Se il valore dello scambio fosse zero, il massimo cambiamento di prezzo sarebbe la somma delle differenze tra zecche vicine sommate separatamente, dal cambiamento in più e in meno.
Gli stop, la fine del lavoro (trade) in tempo, e altri che non sono legati a una serie numerica, e sono presi sulla base della logica di trading, non sono matematici.
La serie contiene necessariamente del tempo. È stato ripetutamente dimostrato (sia statisticamente che in pratica) che i modelli di mercato dipendono dal tempo.
Detto questo, nel problema del trading di TC, il trading dei cambiamenti relativi nella serie numerica, cioè massimizzare i cambiamenti relativi dai tick per mezzo di diverse logiche. Quindi c'è anche un vincolo sul valore dello scambio, cioè se il cambiamento del prezzo relativo è inferiore al valore dello scambio, lo scambio non è redditizio. Se il valore dello scambio fosse zero, il massimo cambiamento di prezzo sarebbe la somma delle differenze tra tick adiacenti aggiunte separatamente, dal cambiamento in più e in meno.
Questo è impostato in una serie numerica.
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Alcuni segni di un TS adeguato
fxsaber, 2020.02.28 09:37
Commissioni, marche e scambi sono multipli
Infatti, è necessario inserire una riga MqlTick con solo tre campi: bid, ask, time_msc. Cioè non un vettore classico, ma una matrice 3xN.
Alcuni esempi sulle dita sarebbero.
Se capovolgiamo le quotazioni, dovremo cambiare le compravendite nell'EA, e se allunghiamo, dovremo cambiare i volumi di scambio. Possiamo farlo modificando il testo di Expert Advisor. Ma se ci atteniamo a questo punto, non è permesso - ci devono essere dei parametri che sono responsabili di questi cambiamenti.
Se cambiamo le quotazioni, dovremo cambiare acquisto e vendita nell'Expert Advisor, e se allunghiamo, dovremo cambiare i volumi di scambio.
Non c'è niente da fare durante queste operazioni, perché questa identità è soddisfatta per qualsiasi Time1/Time2.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotentialProfit_Lot)
Cioè le direzioni sono automaticamente invertite, i volumi non cambiano.
Non c'è niente da fare per queste operazioni, poiché questa identità è soddisfatta per qualsiasi Time1/Time2.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1)=
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotentialProfit_Lot)
Cioè le direzioni sono automaticamente invertite, i volumi non cambiano.
Mettete lo spread uguale a zero (vicino allo zero) e poi la parte sinistra e quella destra dell'equazione saranno opposte (vicine)
PS. Ha fatto un errore non prestando attenzione alla quotazione USDEUR invertita
Rendere lo spread uguale a zero (vicino allo zero) e poi i lati sinistro e destro dell'uguaglianza evidenziata saranno opposti (vicini)
Non c'è alcuna diffusione nell'identità. Date un'occhiata più da vicino.
La serie contiene necessariamente del tempo. È stato dimostrato il 100% delle volte (sia statisticamente che in pratica) che i modelli di mercato sono dipendenti dal tempo.
Questo è specificato in una serie numerica.
Infatti, dovremmo inserire una riga MqlTick con solo tre campi: bid, ask, time_msc. Quindi, non è un vettore classico, ma una matrice 3xN.
Il compito è stato semplificato per capirlo. Naturalmente, in pratica, ci sono 2 righe: bid, ask, time_msc ecommissioni, markup e swap; in un problema semplificato, c'è 1 riga numerica con numeri di tick o tempo e costo di un affare sull'orizzontale. In un problema semplificato è più facile capire quali condizioni sono matematicamente corrette e quali no. E quali condizioni saranno critiche per la correttezza matematica della logica TS.
Non c'è niente da fare per queste operazioni, poiché questa identità è soddisfatta per qualsiasi Time1/Time2.
log(N * EURUSD_bid_Time1) - log(N * EURUSD_ask_Time2) =
log(EURUSD_bid_Time1) - log(EURUSD_ask_Time2) =
log(USDEUR_bid_Time2) - log(USDEUR_ask_Time1) =
log(N * USDEUR_bid_Time2) - log(N * USDEUR_ask_Time1) =
log(PotentialProfit_Lot)
Cioè le direzioni sono automaticamente invertite, i volumi non cambiano.
Stai girando il tempo insieme alle citazioni? E se si lascia il tempo intatto?
Girate l'ora nello stesso momento in cui girate le virgolette? Cosa succede se il tempo non viene toccato?
Non giro il tempo. Probabilmente bisogna scrivere il TS giusto qui.