Alcuni segni dei TC giusti - pagina 34

 
traveller00:
Ero solo confuso dal fatto che nel thread successivo, dove viene dato un esempio di strategia corretta, si tratta di una semisomma di bid e ask, non di uno zigzag, quindi ho pensato di chiarire.

Era necessario un semplice esempio.

 
traveller00:
Ero solo confuso dal fatto che nel thread successivo, dove viene dato un esempio di strategia corretta, viene presa la semisomma di bid e ask piuttosto che lo zigzag, così ho pensato di chiarire.
Forse lo zigzag non è molto "corretto" per la ST, ma finché dà risultati, lo useremo).
 
trader_number_one:
Solo un feed di merda sulla demo del broker. Questa attività non ha senso. Al contrario, quando si fa un sistema normale, bisogna tagliare i posti di merda nell'alimentazione, perché falseranno il risultato reale (leggi "realizzabile nella realtà").

La settimana è finita, ha portato 2,5 volte il solito numero di zecche, si può anche rispondere all'ipotesi sul feed di merda. Penso di sì, l'alimentazione ha fatto schifo (per il profitto del broker). Non solo sulla demo di questo broker. L'altro broker, dove ho pubblicato la password di investimento, come tutti possono vedere, il deposito in una settimana è cresciuto da 218 mln, raccolti nei precedenti 3 anni, a 237 mln. La stessa cosa è stata detta dalle email di conferma giornaliera di un altro DC dove ho fatto trading. Penso anche che sia questo che ha motivato l'improvviso aggiornamento della build di MT5 a 2361. Comprensibilmente, non a causa dei conti demo.

Sui sistemi "normali". Quanti di loro sono fatti... Finora la gente crede (Alexander_K2 in particolare) che si debba solo trovare una zona, i cui approcci possono essere trasferiti qui, e ci saranno dei risultati. Anni di esperienza hanno dimostrato che non funziona così. Penso che sia necessario cercare un sistema anormale, fondamentalmente nuovo, proprio. Creando, ovviamente, una nuova teoria. Le nostre percezioni del modello. In particolare, per esempio, raccogliere profitti sui cigni neri, sul panico, ecc.


Alexei Tarabanov ha simpatizzato, anche se non era chiaro se fossi io o il mio conto. Nel caso, grazie da parte mia, ma la sensazione è che il conto l'abbia presa "personalmente" e, felicissimo della simpatia, abbia superato i 7 milioni su 10 mila in 7 giorni di trading:


File:
vladik5.zip  135 kb
 
Divertente come è andata a finire.


Trend move 100 pips giù, circa 30 lanci, 80 pips di profitto.

L'algoritmo è matematicamente corretto - logica simmetrica in entrambe le direzioni.
 
fxsaber:
È una cosa divertente.


Trend move 100 pips giù, circa 30 lanci, 80 pips di profitto.

L'algoritmo è matematicamente corretto - logica simmetrica in entrambe le direzioni.

La logica delle entrate e delle uscite è basata sui tick o su qualcos'altro?

 
Vitaly Muzichenko:

La logica di ingresso e uscita è basata sui tick o su qualcos'altro?

Zecche. L'esempio di cui sopra è pura fortuna. È una foto con una continuazione.

Quello evidenziato è una fusione parziale. Non ce la faccio più. Ha interrotto l'esperimento.

 
fxsaber:

Tiki.

Un chiaro esempio del perché non bar.

Se si guardano le barre, non ci sono cattive condizioni per un TS piatto. Se si guardano i tick, non c'è profitto.

 
fxsaber:

I modelli di mercato non cambiano nei casi di

  • Moltiplicazione dei prezzi dei simboli per una costante non nulla.
  • Capovolgimento del simbolo (1/Simbolo).

In conclusione, il TS corretto dovrebbe dare segnali di trading identici se eseguito su qualsiasi simbolo personalizzato derivato dall'azione originale descritta sopra.


Per esempio, abbiamo preso l'EURUSD. Abbiamo eseguito il TS, ottenendo una serie di voci.

Poi abbiamo creato il simbolo 100/EURUSD. Poi abbiamo eseguito il TS. Le voci dovrebbero coincidere con quelle originali.


Se questo non accade (99%), il TS non è scritto correttamente.


Come TS dovrebbe reagire ai simboli presi in qualche misura - non capisco.

Questa rappresentazione dei dati aiuta a confermare o negare l'"ipotesi del sistema di trading corretto"?

L'indicatore calcola la fase in gradi da 0 a 360 la linea verde 5 sulla matrice 4, e la controfase da -360 a 0 la linea rossa 6 sulla matrice 5: perMT4, perMT5.

Lo sfasamento avviene cambiando la leva(leverage) del valore di ritiro da 1 a 145, dove 145 è il periodo della sinusoide.
 
Aleksey Panfilov:

Questa presentazione di dati aiuterà a confermare o confutare l'"ipotesi del sistema di trading corretto"?

Scrivi un TS basato sul tuo indicatore. Avete citato il metodo di prova.

 
fxsaber:

Scrivi un TS basato sul tuo indicatore. Avete citato il metodo di controllo.

Sarà sufficiente in questa forma?

La logica di Expert Advisor:

Una griglia di quattro posizioni aperta per 30 gradi e chiusa dalla posizione opposta per 180 gradi.

Numero minimo di parametri esterni"leva" e "intervallo" da ottimizzare.

Il valore della linea verde varia da 0 a 360 gradi. Un segnale Sell, per esempio, può essere impostato a 180 gradi. Se il valore precedente è inferiore a 180 e il valore attuale è uguale o superiore a 180, il segnale esiste.

In questo esempio, il segnale di chiusura sarebbe 180 per il valore della linea rossa più 360.

È più conveniente selezionare i valori del segnale approssimativamente nel mezzo della linea verde, per esempio 150, 180, 210, 240.

Di conseguenza, i segnali di inversione di posizione se i valori della linea rossa 6 aggiunti a 360 sono 150, 180, 210, 240.

Le linee stesse sono facilmente spostate su 360 gradi selezionando una leva ("leverage") da 1 a 145, dove 145 è un periodo di un'onda sinusoidale.

Le illustrazioni che spiegano questo sono nel messaggio precedente.

Se è possibile rendere variabile il numero di posizioni e l'intervallo tra esse, il segnale può essere 150+0*30, 150+1*30, 150+2*30, ecc. Dove 30 è un passo tra gli ordini.