Dalla pratica alla teoria e di nuovo alla pratica - pagina 45

 
Aleksey Nikolayev:

Questo modello è adatto per una trama con una tendenza costante. Non proprio adatto a una sezione con direzioni di tendenza mutevoli. Per niente adatto a un appartamento orizzontale.

In entrambe le sezioni trend e flotta le prime differenze di prezzo sono serie stazionarie

 
EgorKim:

Filo di alluvione #2.

Il figlio del threadTheory to Practice, ci sono 1000 pagine da fare.

Da qualche parte all'inizio del ramo era - che il sistema sulla perdita mashki.

Non gliene frega un cazzo a nessuno del motivo della loro fuga di notizie).

Grazie, preso nota chiaramente. Lasciateli allagare per ora. Presto arrivate al computer e poi siate in grado di sostenere i fatti per continuare l'argomento.

 
transcendreamer:

non proprio

solo su un intervallo relativamente breve le coppie possono fingere di essere cointegrate e persino superare il test ADF e altri test simili

e poi si sono diffusi inevitabilmente

Non proprio. Se le coppie diventano improvvisamente cointegrate, prima di tutto stimiamo la ragione. Se troviamo la ragione, eliminiamo questo "fondamento". A volte questo tipo di felicità dura abbastanza a lungo, per esempio, penso che prima che un nuovo zar arrivi al wigwam bianco un po' di felicità durerà, perché quello attuale ha spinto alcune persone in co. e sembra che non abbia intenzione di cambiare la sua tattica)))).

 
benzovoz:

Non proprio. Se le coppie diventano improvvisamente cointegrate, la prima cosa da fare è vedere su quale "base" si comportano. Se troviamo la ragione, allora abbattiamo questo "fondamento". Accade e dura abbastanza a lungo tale felicità, per esempio, penso che prima del nuovo re nel wigwam bianco un po 'di felicità durerà, per l'attuale ha guidato alcuni in co. e sembra la sua tattica non cambierà)))).

hai sempre scambiato vulpium effugium l'idea è che una guerra commerciale aumenterebbe la tua volatilità

che senso ha fare una conintegrazione?

hai il tuo indirizzo ip scritto e sei già seguito

 
Дмитрий:

Sia nelle sezioni di tendenza che in quelle di flotta, le prime differenze di prezzo sono serie stazionarie

beato chi crede, è caldo nel mondo

 
Aleksey Nikolayev:

beato chi crede, è caldo nel mondo

La cosa principale è che questa fede aiuta a raccogliere denaro reale, e se è tutto per il bene delle discussioni del forum, è peggio della corruzione.

 
benzovoz:

Non proprio. Se le coppie diventano improvvisamente cointegrate, la prima cosa da fare è vedere su quale "base" si comportano. Se troviamo la ragione, allora abbattiamo questo "fondamento". Accade e dura abbastanza a lungo tale felicità, per esempio, penso che prima del nuovo re nel wigwam bianco un po 'di felicità durerà, per l'attuale ha guidato alcuni in co. e sembra la sua tattica non cambierà)))).

Più precisamente, inventiamo una spiegazione conveniente per quello che sta succedendo, a nostro piacimento ) Ma poi "all'improvviso" tutti uguali allo stabilimento )

 
Aleksey Nikolayev:

beato chi crede, è caldo nel mondo

Beati i miserabili (c) che non hanno nemmeno il cervello per digitare una sola frase in una ricerca su google.

https://habr.com/ru/post/314330/

E le prove pratiche, soprattutto nelle fonti in lingua inglese, sono una pletora.

Ma cosa si può fare...

P.S. Peccato - ha cambiato la dicitura.
Анализ класса нестационарных процессов со стационарными приращениями на фондовых рынках
Анализ класса нестационарных процессов со стационарными приращениями на фондовых рынках
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Цель данной статьи — поделиться результатами исследования по выявлению структуры в значениях цен акций, которые торгуются на Московской Бирже и на NYSE, методом их проверки на стационарность с помощью теста Дики-Фуллера. Есть небольшой класс акций, который представляет собой нестационарный процесс со стационарными приращениями и распределение...
 
Дмитрий:

Beati i miserabili (c) che non hanno nemmeno il cervello per digitare una sola frase in una ricerca su google.

https://habr.com/ru/post/314330/

E le prove pratiche, soprattutto nelle fonti in lingua inglese, sono una pletora.

Ma cosa si può fare...

P.S. Peccato - ha cambiato la dicitura.

Un po' di alfabetizzazione: la stazionarietà (in senso lato) per definizione significa (a) costanza delle aspettative, (b) costanza della dispersione e (c) dipendenza dell'ACF solo dalla differenza di tempo.

Il test Dickey-Fuller funziona solo per processi autoregressivi. Nel caso generale, sono necessari altri test. Per esempio, il test Mann-Whitney è spesso usato per la costanza delle aspettative, e il test Siegel-Tukey (entrambi non parametrici) per la costanza della dispersione.

Leggete i normali testi di teorici e matematici, non questa spazzatura econometrica, dove si presume che qualsiasi processo sia autoregressivo.

 
Дмитрий:

Beati i miserabili (c) che non hanno nemmeno il cervello per digitare una sola frase in una ricerca su google.

https://habr.com/ru/post/314330/

E le prove pratiche, soprattutto nelle fonti in lingua inglese, sono una pletora.

Ma cosa si può fare...

P.S. Peccato - ha cambiato la dicitura.

Con queste conoscenze, si dovrebbe andare solo in una fabbrica!