ATC. Esperienza, conoscenza e pratica. - pagina 5
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Per i test prendi x2 x3 spreads da un tipico intraday, fino ad almeno x10 spreads. I cambiamenti entro il 20% dei parametri di input chiave non dovrebbero influenzare il risultato della redditività per più del 5%. Se sl>tp, fate una griglia della dimensione della sl risultante.
Ho letto il tuo thread sulla martingala e non capisco quale sia il problema nell'usare elementi di martingala in una strategia. Siamo qui per fare soldi, non per difendere i nostri principi. Se la martingala = grandi rischi e perdita di titoli, ci deve essere qualche criterio per questi rischi. Quindi torno alla mia domanda - quali condizioni devono essere soddisfatte perché il bot sia considerato normale e accettabile per usarlo con soldi veri? Quanto "onestamente" dovrebbe essere eseguito il backtest per soddisfare questi criteri?
In generale, qual è il quadro in cui inserirsi, o non c'è tale quadro, e l'intera discussione si riduce a sorrisi e sarcasmo (non si tratta di te).
Ma poiché il forex è un mercato più piatto del gsb, martin ci lavora meglio.
Se martingala = grandi rischi e perdita di un deposito, allora ci deve essere qualche criterio per questi rischi.
Quindi torno alla mia domanda: quali condizioni devono essere soddisfatte perché il bot sia considerato normale e accettabile per l'uso su denaro reale? Come dovrebbe essere eseguito "onestamente" il backtest per soddisfare questi criteri?
sul gsb (random walk chart), martin non fornisce alcun vantaggio.
ma poiché il forex è un mercato più piatto del gsb, martin ci lavora meglio.
lo stesso che in altri sistemi ;)
Ho bisogno che mostri un risultato normale sul backtest e sul forward (su un periodo diverso)
La mia strategia fa trading sugli indicatori su piccoli timeframe, ma se il prezzo non va nella giusta direzione il bot continua ad aprire posizioni contro la tendenza (martin). È efficace fino a quando il trend è forte, quando il trend inizia, il bot, per non diventare un ostaggio della martingala, lascia le posizioni perdenti e continua a fare trading come al solito ignorando le posizioni sospese, il piccolo foref gli permette di prendere le onde anche in un trend. Poi, o riesce a chiudere le posizioni in bilico prima o dopo nella bolla, o le taglia al meno. Il risultato è visibile sul grafico dei profitti qui sopra, la particolarità della strategia è che il bot è sempre nel drawdown di 100-300 sterline (linea verde in ritardo rispetto al blu) - questo abbandono delle posizioni crea un tale sfondo. Lo schema funziona, ma non è ancora universale al 100%, su alcune coppie non c'è profitto o c'è una piccola perdita.
Non ci sono fermate e decolli nell'ordine, il bot fa tutto "a mano" secondo la situazione.
Non è possibile nemmeno nel trading manuale. I prelievi sono inevitabili. E un profitto garantito è una fantasia. Anche se alcune persone sono fortunate per tutta la vita. Se sei fortunato guadagnerai, se sei sfortunato perderai. Potete trovare le vostre idee. Non hanno imparato a influenzare la fortuna.
A parte la strategia, il successo dell'affidabilità del broker, il conto bancario, i glitch del terminale, il fallimento del broker. Tutto questo influisce davvero su tutto.
Anche una strategia redditizia non garantirà dei guadagni.
Avete un'opportunità: il commercio. No, lavoro e commercio, e poi si diventa vecchi. Si può diventare ricchi solo imbrogliando gli altri - pubblicare segnali, o prenderli per fiducia.
Per cominciare andate via dal Forex. Sul mercato azionario. Capisco che siete ancora all'inizio del cammino. Tutti hanno esperienza.
Due punti sono importanti da capire qui:
1) Per definizione, qualsiasi robot "fatto in casa" sviluppato e/o potenzialmente sviluppato da una singola persona a casa, nonostante tutta l'ossessione personale di trovare un robo-grial, in realtà sono centinaia di volte più deboli dei sistemi di trading automatizzati o semi-automatizzati dei grandi fondi di trading e case di investimento (GoldmanSachs, BlackRock ecc.), dove lavorano centinaia di matematici creativi, strateghi e programmatori; Pertanto, in una competizione tra robot "folla" algodtraders perderà sempre (i risultati delle loro robo-strategie sono approssimati e calcolati da reti neurali, proprio come il comportamento dei commercianti di gioco d'azzardo con processo decisionale autonomo),
2) I robot artigianali sono molte volte più deboli di un cervello umano addestrato a risolvere problemi computazionali dinamici generati da notizie e scambi di fondi di trading.
Questo porta ad una semplice conclusione: non ha senso per un singolo trader spendere tempo nel trading algoritmico spazzatura, ma solo addestrare il proprio "neuronet" per risolvere problemi di trading manuale (+ sviluppo di driver/scanner e altri algoritmi di supporto in MQL5 o un'altra piattaforma). Questo è il modo dei gladiatori nel mercato finanziario, che si esercitano e combattono per il denaro.
Su di me: sono arrivato a questa conclusione l'estate scorsa, dopo 5 anni di ricerca sulle algo, e ora sono completamente concentrato sulla formazione del mio cervello + lo sviluppo di sistemi di back-office (scansioni di mercato, gestione del rischio, ecc.). Nessun risultato WOW finora, ma sto seguendo questo percorso di apprendimento, coaching-> trading, capire i miei errori, e trading di nuovo. L'unico aspetto negativo finora è che ho dovuto rinunciare completamente all'alcol.
- Un bot che lavora a 1H o superiore produce 2-3 trade a settimana, è una stronzata, sembra bello sul backtest, non è realistico provarlo sul mercato reale))) devi aspettare un anno...
- Non posso rinunciare completamente alla martingala, alcuni dei suoi elementi sono ancora necessari,
I risultati della mia lega TC confutano questa affermazione.
Ho molti TS che lavorano da molto tempo (alcuni lavorano da più di un anno) sulla demo, e mostrano risultati normali sulla demo.
Qui, ho eseguito il mio su EURUSD dal 2018.01.19 fino ad oggi, inizio 1000, finale 4200, ingresso 2 sterline, leva 500, aperto fino a 50 posizioni, carico depo entro il 5%, circa 10 scambi al giorno
Dovresti metterlo in demo. E vedere cosa succede. Allora parlami dei profitti.
Ci sono due punti che sono importanti da capire qui:
1) Per definizione, qualsiasi robot "fatto in casa" sviluppato e/o potenzialmente sviluppato da individui in un'industria artigianale, nonostante tutta l'ossessione personale di trovare un robo-grial, in realtà sono centinaia di volte più deboli dei sistemi di trading automatizzati o semi-automatizzati dei grandi fondi di trading e case di investimento (GoldmanSachs, BlackRock ecc.) che impiegano centinaia di matematici creativi, strateghi e programmatori; Pertanto, in una competizione tra robot la "folla" di algodtraders perderà sempre (i risultati delle loro strategie robotiche sono altrettanto approssimati e calcolati dalle reti neurali, come il comportamento dei commercianti d'azzardo con processo decisionale indipendente),
Non sono d'accordo.
Di nuovo, l'esperienza di TC League mi dice che i sistemi più semplici possono guadagnare tanto quanto i "sistemi super-duper". Infatti, la mia introduzione al trading è iniziata con la scrittura di un robot basato su questo super-sistema di centinaia di regole. Ha mostrato buoni risultati nella storia per 15 anni. Quando l'ho provato sul conto reale sembravainiziare a guadagnare e tre mesi dopo ho perso tutti i miei guadagni, come il più semplice TS. La domanda sorge spontanea: perché usare sistemi sofisticati se funzionano allo stesso modo dei più semplici? Non sarebbe meglio concentrarsi sulla selezione di sistemi semplici che funzionano allo stesso modo piuttosto che creare un sistema super-duper?
Non sono d'accordo.
Di nuovo, l'esperienza della Lega TC mi dice che i sistemi più semplici possono guadagnare bene quanto i "sistemi super-duper". In effetti, la mia conoscenza del trading è iniziata con la scrittura di un robot che utilizzava questo super-sistema di centinaia di regole. Ha mostrato buoni risultati nella storia per 15 anni. Quando l'ho provato sul conto reale sembrava iniziare a guadagnare e tre mesi dopo ho perso tutti i miei guadagni, come il più semplice TS. La domanda sorge spontanea: perché usare sistemi sofisticati se funzionano allo stesso modo dei più semplici? Non sarebbe meglio concentrarsi sulla selezione di sistemi semplici che funzionano allo stesso modo piuttosto che creare un sistema super-duper?
Che senso ha perdere tempo con quelli semplici se, come dici tu, funzionano altrettanto male? Allora è meglio dedicare del tempo alla matematica.
Che senso ha perdere tempo con quelli semplici se, come dici tu, funzionano altrettanto male? È meglio dedicare del tempo alla matematica.
Sì, perché si spende meno tempo su quelli semplici, e ce ne sono molti di semplici tra cui scegliere. Ho più di 600 TC che lavorano allo stesso tempo, quindi c'è molto da scegliere. E posso affermare, non senza prove, che i sistemi semplici sono abbastanza capaci di guadagnare profitti.
Se spendi tempo sulle basi e poi ottieni una perdita dopo una settimana di lavoro, che senso ha studiare le basi?