L'indicatore del sistema Sultonov - pagina 54
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Grazie, quindi stiamo perdendo contro il ringhio, finora, 4 - 8*3= -20 punti.
Heh-heh-heh... Yusuf, Yusuf...
Per la miliardesima volta.
Ecco la dichiarazione del problema:
"Il prezzo della barra attuale dipende dai 4 valori di prezzo delle barre precedenti secondo la seguente relazione:
C5 = C0 + a1C1 + a2C2 + a3C3 + a4C4".
L'errore non è la formula ma la parola "prezzo"!!!
In questa formula non dovrebbe essere il prezzo, ma la probabilità del prezzo!!!!
In generale, il problema si risolve come segue:
1. Non si lavora con il prezzo, ma con i suoi incrementi.
2. Potete costruire una funzione di densità di probabilità sulla base di dati storici.
3. si ottiene una distribuzione di probabilità discreta piuttosto stabile, ma non ancora studiata dai matematici - sembra simile alle distribuzioni continue di Laplace o Cauchy, ma non lo è. Tuttavia, si può fare una tabella di corrispondenza "incremento - sua probabilità".
4. Risolvi il tuo sistema di equazioni per le probabilità di incremento. Si ottiene una previsione - sì, nel prossimo passo ci sarà una probabilità di incremento = 90%.
5. Utilizzare la tabella di corrispondenza per trovare che il prossimo incremento sarà = 1
6. Tuttavia!!! Resta aperta la questione del segno del prossimo incremento. "+" o "-" avrà la stessa probabilità, 50/50. Per superare questo problema dobbiamo spostare la distribuzione di probabilità a valori positivi con alcune trasformazioni.
In questa formulazione il problema è laborioso, ma interessante, significativo e pieno di speranza e attraente per coloro che soffrono. E potrebbe essere facilmente risolto per la determinazione del tempo del prossimo tick (per esempio, poiché gli intervalli di tempo tra i tick hanno una distribuzione Erlang e sono inizialmente nella zona positiva) - ma nessuno ne ha bisogno. Con le probabilità di incrementi sarà più complicato...
Ora non è interessante, con un certo fallimento.
Conclusione: anche se l'idea stessa è potenzialmente corretta, è il modo in cui i processi non markoviani sono studiati, ma il tipo di variabili scelte erroneamente nelle equazioni. Non dovremmo lavorare con i prezzi ma con le probabilità dei loro incrementi.
Amen.
Amen.
Grazie, farò una prova.
Grazie, farò una prova.
Non c'è di che.
D'altra parte, c'è un saggio proverbio popolare: "Non insegnare allo scienziato".
:))) Dato che lei è corretto nel suo pensiero ma solo sbagliato nello specifico - il mio post precedente non è un tentativo di dare lezioni ma uno sforzo per aiutare. Il 99,9% degli utenti del forum non è in grado di capire quello che hai scritto in questo thread (a causa della loro mente debole), e se passi alle probabilità, sarà un vero disastro :))
Non capisco, era tutto uno schifo?
Perché è un disastro? L'idea in sé è quella giusta. Dopo il passaggio alle probabilità, ci sarà un risultato.
Non capisco, è stato tutto un abbaglio?
Dove hai visto l'errore? Il commercio non si è ancora fermato. fermato ipoteticamente per vedere la sua mossa.
:))) Dato che state pensando correttamente ma vi sbagliate solo nello specifico - il mio post precedente non è un tentativo di dare lezioni, ma uno sforzo per aiutare. Il 99,9% dei membri del forum e proprio quello che hai scritto in questo thread non può capire (a causa della debolezza mentale), e anche se si passa alle probabilità, sarà un disastro totale :))
Grazie, scusate, ho corretto la svista. In tutti i miei studi ho usato soprattutto le differenze. Ecco, sto andando all in, che diavolo.
Conti aperti anche sotto la sua responsabilità entro lunedì?
Per favore, lotto minimo 0.01 nella variante cent e spread non più di 3 cinque cifre su TF D1 EUR/USD senza SL e TP. Questo è per il vero controllo. Si imposta subito il segnale. In caso di successo, passeremo a una modalità di trading più seria. Non dimenticare un computer intelligente, marca e sistema operativo, che sarà consigliato dai partecipanti.