Regolarità o casualità - pagina 59

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Martin_Apis_Bot Cheguevara:
Ancora quelle formule criptiche :)
Qui questi due scenari differiscono nelle sottili proprietà delle onde gravitazionali che sono emesse dalla collisione e dalla fusione degli oggetti che compongono il sistema binario.
In breve, le osservazioni delle onde gravitazionali saranno un altro test per la teoria generale di Hearst.

 
Макс:

Davvero?

L'uomo è arrivato dalla fabbrica, ha bevuto qualche birra e ha pensato di scrivere qualcosa di intelligente sul forum.

Non si è fatto furbo.

"..."Lavorerà la terra,

Scriverà poesie".

)))

 
khorosh:

"...Lavorerà la terra,

Scriverà poesie".

)))

:)

 
Maxim Romanov:

3 - La forma del grafico è distorta da un campionamento temporale errato. Se si discretizza per zecche, anche questo non è corretto. Idealmente, dovrebbe essere discretizzato dal numero di iterazioni, e poi ogni simbolo avrà parti simili.

4 - il mercato è autosimile, i modelli che possono essere soddisfatti su larga scala possono essere soddisfatti anche su piccola scala. L'analogia più vicina è la funzione di Weirstrasse, ma è adatta solo come analogia perché è anche auto-simile.

Si dovrebbe discretizzare per eventi, cioè tick assottigliati tenendo conto dei volumi di tick e del tempo. Cioè, al momento della massima densità delle zecche il volume del campione dovrebbe corrispondere a una finestra temporale rigorosamente definita, e al momento della minima densità - a un'altra, ma anch'essa rigorosamente definita.

Il mercato NON è autosimile, vi sembra. Ha solo la proprietà di autosimilarità in un particolare lasso di tempo.

 

Il mercato NON è autosimile, vi sembra. Ha solo la proprietà di autosimilarità all'interno di una certa struttura temporale.

Hai capito quello che hai detto?
 
Алексей Тарабанов:

Il mercato NON è autosimile, vi sembra. Ha solo la proprietà di autosimilarità all'interno di una certa struttura temporale.

Hai capito quello che hai detto?

Non renderlo nervoso, la sua pressione sanguigna è già alta.

 
khorosh:

Non renderlo nervoso, la sua pressione sanguigna è già alta.

Sotto il tavolo)))

 
Alexander_K:

Il mercato NON è autosimile, vi sembra. Ha solo la proprietà di autosimilarità all'interno di una certa struttura temporale.

Cosa significa, non capisco il significato? In quale struttura temporale è autosimile e in quale no, e cosa si intende per struttura temporale?
 
Maxim Romanov:
Cosa significa, non capisco il punto? In quale struttura temporale è autosimile e in quale no e cosa si intende per struttura temporale?

Qualche tempo fa vi ho chiesto di fare una vignetta - come si comporta la distribuzione degli incrementi con diverse dimensioni del campione. Per i dati di tick e per OPEN M1, per esempio.

Avrete visto che questa funzione di densità di probabilità si comporta in modo interessante: si restringe e si espande durante il giorno. Cioè non si può sostenere che intraday, indipendentemente dalla dimensione del campione, la BP sia autosimile. All'interno di una finestra = sessione di trading, giorno, ecc. - sì, ci sono segni di stazionarietà e autosimilarità, altrimenti no.

 
Alexander_K:

Qualche tempo fa vi ho chiesto di fare una vignetta - come si comporta la distribuzione degli incrementi con diverse dimensioni del campione. Per i dati di tick e per OPEN M1, per esempio.

Avrete visto che questa funzione di densità di probabilità si comporta in modo interessante: si restringe e si espande durante il giorno. Cioè non si può sostenere che intraday, indipendentemente dalla dimensione del campione, la BP sia autosimile. All'interno di una finestra = sessione di trading, giorno, ecc. - sì, ci sono segni di stazionarietà e autosimilarità, altrimenti no.

Non ho ancora finito questo indicatore di cartoni animati.
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