Il fenomeno di San Pietroburgo. I paradossi della teoria della probabilità. - pagina 12

 
Aleksey Nikolayev:

Naturalmente, da una singola realizzazione di un processo casuale (la nostra serie di prezzi) non possiamo stabilire la sua forma esatta. Questa statistica ci permetterà solo di determinare la probabilità di essere in errore, assumendo che il processo sia diverso da una passeggiata casuale (un processo di Wiener). Se questa probabilità è inferiore alla soglia che abbiamo impostato - assumiamo che il processo sia distinto da una passeggiata casuale - questo è l'approccio standard matstat. La distinzione da una passeggiata casuale è di nostro interesse perché la distinzione è una condizione necessaria (anche se non sufficiente) per la commerciabilità.

Non è quello che voglio dire. Il trading viene fatto su un campione molto piccolo e finito, e questo campione, con una probabilità di circa uno, non ha nulla a che fare con la distribuzione e può comportarsi come vuole. Il vantaggio su un grande campione di tali scambi non interessa o non può interessare a nessuno. Per un TS funzionante è necessario un vantaggio significativo già su 3-4 scambi.

Cioè è impossibile costruireun vero ST su regolarità statistiche.

 
Si può formulare un nuovo paradosso: più si avvicina alla statistica e più si allontana dai profitti
 
Maxim Dmitrievsky:
Si può formulare un nuovo paradosso: più ci si avvicina alle statistiche più ci si allontana dai profitti

No, ti sbagli. La statistica può darci un indizio, un'ipotesi di lavoro, ma non la risposta stessa. Non è certo che questa chiave si adatti alla serratura).

 
Yuriy Asaulenko:

Non credo affatto che siano in vendita. Anche tu hai bisogno di una mucca come quella).

Ed è quasi certo che tali TC non sono fatti su MKL.

Maxim Dmitrievsky:

Potete venderli e non fare più commercio, l'incam una tantum sarà molte volte più del reddito annuale del commercio

su MCL si può fare tutto e anche di più

Entrambe le affermazioni sono vere

Ma dato che ogni TC successivo (funzionante, ovviamente) è migliore del precedente, si può ignorare il primo post, sempre che il TC sia più di uno.

 
Yuriy Asaulenko:

No, ti sbagli. La statistica può darci un indizio, un'ipotesi di lavoro, ma non la risposta stessa. Non è certo che questa chiave si adatti alla serratura).

Comunque, sto togliendo il python e mettendo di nuovo R, solo per amore delle statistiche :D

 
Maxim Dmitrievsky:

Ho intenzione di rimuovere Python e rimetterlo su R, solo per il bene delle statistiche :D

Python, in termini di statistica, è molto più interessante e migliore di R, e, imho, molto più facile e veloce per fare tutto. Non ho idea di cosa fare con Python. Se vuoi Python coerente (in modo che le libs non combattano) - metti Anaconda e lavora su Spyder.

 
Yuriy Asaulenko:

Non è quello che voglio dire. Gli scambi sono fatti su una trama finale molto piccola, e quella trama, con una probabilità di circa uno, non ha nulla a che fare con la distribuzione e può comportarsi come vuole. Il vantaggio su un grande campione di tali scambi non interessa o non può interessare a nessuno. Per un TS funzionante è necessario un vantaggio significativo già su 3-4 scambi.

Cioè è fondamentalmente impossibile costruireun vero ST su regolarità statistiche.

Tanta gente, tante opinioni. Ci sono quelli che costruiscono un vero TS solo su modelli statistici. Per non essere infondato,Maxim Dmitrievsky ha recentemente dato un link a un articolo di Alexander Gorchakov. Nel suo youtube spiega come costruisce il suo TS reale usando teorici e matstat per vent'anni.

 
Aleksey Nikolayev:

Ci sono tante persone quante sono le opinioni. Ci sono anche quelli che basano il vero TC solo su modelli statistici.Maxim Dmitrievsky ha recentemente dato un link ad un articolo di Alexander Gorchakov, per non essere infondato. Nel suo youtube spiega come costruisce il suo TS reale usando teorici e matstat per vent'anni.

Sono andato al suo seminario circa 5-6 anni fa. Mi ha parlato del suo sistema e delle code lunghe. Non aveva niente e non aveva mai avuto niente. Ora è il capo del dipartimento investimenti di Finam ed è generalmente fuori dal gioco, come tutti i capi). Ora puoi ricordare il sistema e le battaglie che stavano combattendo.

 
Maxim Dmitrievsky:

Sto togliendo python e mettendo di nuovo R, solo per il bene delle statistiche :D

C'è SageMath, dove puoi combinare le due cose. C'è anche qualcosa di simile scritto in Python.

 
Aleksey Nikolayev:

C'è SageMath, dove si possono combinare le due cose. C'è qualcos'altro di simile scritto in Python.

A giudicare dalla descrizione, c'è, e molte cose, e non solo in Python.

Non è nemmeno una questione di... se c'è "qualcos'altro di simile...", ma di cosa avete bisogno esattamente? Cosa manca? Si sceglie da questo, non da qualcosa di esotico da qualche parte.