Il fenomeno di San Pietroburgo. I paradossi della teoria della probabilità. - pagina 17
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Oh, giusto, testate tutte le vostre idee su un grafico a forma di moneta).
Che sciocchezza.
Una dichiarazione forte. Abbastanza forte da creare per il fatto stesso dell'affermazione la necessità di fornire prove.
È interessante vedere il coraggioso teorico che è stato capace di descrivere in termini generali l'apparato matematico di "qualsiasi sistema commerciale", confermando anche i casi privati, senza eccezioni.
La posizione creata da qualsiasi sistema è una funzione costante del tempo. Su ogni pezzo di questo tipo l'incremento di capitale è uguale al prodotto di una costante (volume) per l'incremento del prezzo. Quindi l'aspettativa di guadagno di capitale è uguale al prodotto di questa costante per l'aspettativa di guadagno di prezzo, che è zero per SB senza tendenza.
Naturalmente, nel caso generale è molto più complicato, dato che stiamo parlando di aspettativa condizionata di incremento, ma per SB (per definizione) è lo stesso di quello convenzionale.
Hearst è stato studiato su e giù.
Decisamente, è una pacchia.
Ciò che è scritto sembra abbastanza ragionevole, il che non invalida l'utilità di verificare queste affermazioni per conto proprio.
Ciò che è scritto sembra abbastanza ragionevole, il che non nega l'utilità di verificare da soli queste affermazioni.
Non c'è tempo per controllare, Alexei.
Ho bisogno dell'ambita chiave del Graal - ovvero l'"indicatore di dissociazione".
Forse è qui (vedi file alla pagina 233)? Lo sto leggendo ora.
Non c'è tempo per controllare, Alexei.
Ho bisogno dell'ambita chiave del Graal - ovvero l'"indicatore di rottura".
Forse è qui (vedi file allegato da pagina 233)? Ora mi siedo e leggo.
Ogni chiave disponibile deve essere provata sulla serratura per non perdere quella giusta. Nel nostro caso questo corrisponde a un controllo di auto-calcolo. Quindi vi suggerisco di controllare sia Hurst che Orlov.
Ogni chiave disponibile deve essere provata sul buco della serratura per essere sicuri di non perdere quella giusta. Nel nostro caso questo corrisponde a un controllo di auto-calcolo. Quindi vi consiglio di controllare sia Hurst che Orlov.
Forse non l'hai notato, ma è esattamente quello che suggerisco:
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Fenomeno di San Pietroburgo. I paradossi della teoria della probabilità.
Oleg avtomat, 2018.10.26 08:35
1) No, no, non sto mischiando questi due concetti, ti sto solo suggerendo di fare un esperimento. Ma vedo che non hai intenzione di farlo, e per niente.
2) Per favore, datemi un link a questo fatto matematico rigoroso, in modo che insieme possiamo guardare e vedere il quadro completo, e non solo il residuo secco, ma anche vedere e capire le condizioni della sua derivazione e applicazione. Non sarei sorpreso se in questa prova si scoprisse che il sistema di trading è descritto come un processo di Wiener. Dopo tutto, altrimenti l'applicazione dell'integrale stocastico di Ito è, a dir poco, errata. Spero che tu non voglia negare che un sistema di trading non deve essere affatto un processo di Wiener. Al contrario ;))
3) Beh, tutto qui è molto familiare in generale (montaggio dell'etichetta, ecc.)... Cioè, se i fatti non si adattano alla teoria, tanto peggio per i fatti(???)... beh, e la giusta "base" sarà riassunta da qualsiasi...
pura stupidità
Beh, stai dicendo che è la stessa cosa. ))
rileggilo più volte per capire di cosa sto parlando
rileggere un paio di volte per vedere cosa intendo
5. Convinciti della fallacia del postulato che è impossibile fare trading con successo sul processo SB.
era abbastanza:
5. Convinciti della fallacia del postulato che è impossibile fare trading con successo sul processo SB.
Quindi accontentatevi di un francobollo.