Il fenomeno di San Pietroburgo. I paradossi della teoria della probabilità. - pagina 13

 
Aleksey Nikolayev:

Naturalmente, da una singola realizzazione di un processo casuale (la nostra serie di prezzi) non possiamo stabilire la sua forma esatta. Questa statistica ci permetterà solo di determinare la probabilità di essere in errore, assumendo che il processo sia diverso da una passeggiata casuale (un processo di Wiener). Se questa probabilità è inferiore alla soglia che abbiamo impostato - assumiamo che il processo sia distinto da una passeggiata casuale - questo è l'approccio standard matstat. La differenza da una passeggiata casuale è interessante per noi perché la differenza è una condizione necessaria (anche se non sufficiente) per la possibilità di fare trading.

È una conversazione interessante, come su un salotto, ci sediamo insieme, la sera e ognuno racconta la storia, davvero, è piacevole leggere tali conversazioni.
Ci sono molte statistiche in cui si cerca la deviazione di un processo da uno casuale, ci sono molti esempi, in particolare l'indice Hurst.
 
Yuriy Asaulenko:

Sono andato al suo seminario circa cinque o sei anni fa. Parlava del suo sistema e delle code lunghe. A.G. non aveva nulla e non ha mai avuto nulla. Ora è a capo del dipartimento investimenti della Finam, e generalmente fuori dal gioco, come tutti i capi). Ora puoi ricordare il sistema e le battaglie che stavano combattendo.

Forse hai ragione, ma la sua teoria sembra abbastanza solida e degna di essere studiata e testata.

 
Yuriy Asaulenko:

A giudicare dalla descrizione, c'è, e molto, e non solo in Python.

La domanda qui non è nemmeno... c'è qualcos'altro come...?, ma cosa serve esattamente? Cosa manca? Si sceglie da quello, non da qualcosa di esotico da qualche parte.

L'obiettivo è semplice: mettere tutto insieme per non dover scegliere. Come quel film su Munchausen - "e poi abbiamo deciso di combinare")

 
Yuriy Asaulenko:

Python, in termini di statistica, è molto più interessante e migliore di R, e, imho, molto più facile e veloce per fare tutto. Prendete la vostra parola. Se vuoi Python coerente (così le libs non litigano) - metti Anaconda e lavora su Spyder.

Tutto questo è per i geek. Non ho bisogno di tutte le caratteristiche extra.

Uso google colab per fare alcuni calcoli in python direttamente dal browser senza installare nulla, principalmente solo per imparare su MO

Non ho alcun problema reale...
 
Novaja:
Conversazione interessante, come in un salotto, siamo seduti insieme la sera e ognuno racconta la sua storia, è davvero piacevole leggere tali conversazioni.
Ora sul punto dolente, stiamo prendendo a calci la stessa pietra, solo che ognuno dalla sua parte, ci sono un sacco di statistiche del genere, dove si cerca la deviazione di un processo da uno casuale, molti esempi, l'indice di Hurst in particolare (scusate la banalità) come sarà migliore la vostra statistica?

Comincerò rispondendo con una domanda) Conoscete la legge di distribuzione dell' indice di Hurst per una passeggiata casuale (processo di Wiener)?

 
Aleksey Nikolayev:

Per iniziare con una domanda) Conoscete la legge di distribuzione di Hearst per una passeggiata casuale (processo di Wiener)?

Dimmi))

 
Maxim Dmitrievsky:

Uso google colab per calcolare qualcosa in python direttamente dal mio browser, senza installare nulla, soprattutto solo per imparare MO

Ho controllato. Non potevo nemmeno caricare un file dal mio computer).

In realtà, Jupiter è in Anaconda, ma spyder è più interessante e ha più caratteristiche in termini di ambiente di sviluppo.

 
Aleksey Nikolayev:

Prima risponderò con una domanda) Conoscete la legge di distribuzione di Hearst per una passeggiata casuale (processo di Wiener)?

Se prendete un barometro che mostra il tempo, piccole variazioni in una direzione o nell'altra, diciamo entro limiti normali, non sentirete nemmeno quel cambiamento nel tempo.

 
Aleksey Nikolayev:

L'obiettivo è semplice: mettere tutto insieme per non dover scegliere. Come in quel film su Munchausen - "e poi abbiamo deciso di combinare").

Avere tutto insieme - non esiste una cosa del genere)).

 
Yuriy Asaulenko:

Avere tutto insieme - non esiste).

E la forza in un mazzo?