Apprendimento automatico per i robot - pagina 11

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Alexander_K2:

Non per storia dei prezzi, ma per incrementi - essi formano il prezzo (l'integrale di tutti gli incrementi è in realtà il prezzo dal punto di partenza).

Fortunatamente, per gli esperti di reti neurali, la prima condizione per la previsione di Kolmogorov (aspettativa =0) per tale BP è soddisfatta.

La seconda condizione - la stazionarietà - non è soddisfatta.

Propongo di inserire nel NS, oltre agli incrementi stessi, i loro momenti: varianza, asimmetria, curtosi... e il coefficiente di autocorrelazione. Il NS è semplicemente obbligato a trovare delle regolarità in questa spazzatura.

Sono d'accordo, ma è auspicabile prendere i dati non da un mucchio di tick filtrati, ma da barre OHLC disponibili, che in linea di principio contengono anche le caratteristiche che hai elencato.

Avete bisogno di una formula specifica, ecco alcune varianti che ho preso direttamente dallo script di allenamento:

#define  CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)
#define  CALC_BAR_2(open,high,low,close) (close-open)/open
#define  CALC_BAR_3(open,high,low,close) (close-open)/(high-low)
#define  CALC_BAR_4(open,high,low,close) (((high-open)-(low-close))/(high-low)
#define  CALC_BAR_5(open,high,low,close) ((open-low)+(high-open)*1000+(close-open)*1000000)/1000000

È possibile includere funzioni MQL o indicatori nella formula, se necessario:

#define  CALC_IND_1(n) ((iFractals(NULL,PERIOD_M1,MODE_UPPER,n)==iHigh(NULL,PERIOD_M1,n)?1:0)+(iFractals(NULL,PERIOD_M1,MODE_LOWER,n)==iLow(NULL,PERIOD_M1,n)?-1:0))
#define  CALC_IND_2(n) ((iMA(NULL,0,9,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1)-iMA(NULL,0,14,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1))>0.0001?1:((iMA(NULL,0,9,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1)-iMA(NULL,0,14,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1))<-0.0001?-1:0))

offrire il tuo...

 
Ivan Negreshniy:

Sono d'accordo, ma i dati non dovrebbero essere presi da un mucchio di tick filtrati, ma da barre OHLC disponibili, che in linea di principio contengono alcune delle caratteristiche che hai elencato.

Avete bisogno di una formula specifica, ecco alcune varianti che ho preso direttamente dallo script di allenamento:

Se necessario, le funzioni MQL o gli indicatori possono essere inclusi nelle formule:

Offri il tuo...

Naturalmente, questo deve essere analizzato:

#define CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)

E anche se lavoro con i dati in tick, penso che ci dovrebbe essere il seguente schema anche sui dati al minuto:

* Quando, ad una certa dimensione del campione, il modulo del coefficiente di asimmetria di Pearson per la distribuzione incrementale >= una certa costante, allora il prezzo è destinato a iniziare una "mossa di ritorno" (in circa l'85% dei casi), fino a quando l'asimmetria diventa =0.

Cioè c'è già un modello su un'asimmetria. Se si aggiungono altri punti, penso che sarebbe ancora meglio.

Tuttavia, questo tipo di ricerca potrebbe richiedere anni e mi sta annoiando abbastanza...

Penso che le reti neurali rileverebbero questi modelli più velocemente.

 
Alexander_K2:

Naturalmente, questa è la cosa da analizzare:

#define CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)

E anche se lavoro con dati in tick, penso che la seguente regolarità debba essere presente anche nei dati al minuto:

* quando, ad una certa dimensione del campione, il modulo del coefficiente di asimmetria di Pearson per la distribuzione incrementale >= una certa costante, allora il prezzo è destinato ad iniziare una "mossa di ritorno" (in circa l'85% dei casi), fino a quando l'asimmetria diventa =0.

Cioè c'è già un modello su un'asimmetria. Se si aggiungono altri punti, penso che sarebbe ancora meglio.

Tuttavia, questo tipo di ricerca potrebbe richiedere anni e mi sta annoiando abbastanza...

Penso che le reti neurali rileveranno questi modelli più velocemente.

Quindi, più o meno - la somma firmata dei corpi delle candele M1 bianche e nere tende a zero?

Se mi sbaglio, scusate la mia ignoranza, e se è così, è sufficiente una singola variabile adder (close-open) invece di una rete neurale, ma personalmente penso che questo sia un modello molto discutibile nei frame in tempo reale.

Quindi anni di ricerca sono ancora una speranza ottimistica, soprattutto perché le regole di asimmetria, ad esempio gli stessi debiti pubblici possono a volte crescere per decenni:)

 
Mihail Marchukajtes:

Tornando alla conversazione, bros....

Nei primi tempi di diventare e acquisire popolarità tra le masse c'era una delle regole fondamentali paragonabile alla regola dell'input rubbish output e suona qualcosa del genere "Se un compito può essere risolto senza l'aiuto delle reti neurali, dovrebbe essere risolto in questo modo", cioè il significato abbreviato della frase: quando un compito non ha una soluzione diretta o esplicita solo in quel caso è ragionevole usare NS. Cioè, NS è l'ultima risorsa quando si risolvono problemi di incertezza attuale o futura in aree complesse, con una soluzione implicita, ecc. Ma se il problema può essere risolto così.... senza NS, allora dovrebbe essere risolto in questo modo.... senza NS. Allora il risultato della soluzione sarà sempre stabile, mentre NS implica una certa libertà nel risolvere.... come voglio fare questo oggi, e domani vorrò fare questo.... Come esempio.

Purtroppo, forse è questa la ragione per cui sono così stupido e non so molto di IO, durante tutta la mia carriera ho letto solo 2-3 libri all'inizio della mia strada, ma non importa quante volte sono tornato alla letteratura di IO era sempre noioso, perché spesso era scritto con cose che già sapevo e non potevo trarne niente di nuovo. Pertanto, ho un compito interessante a cui dedicherò un argomento separato... Quindi... Tutti possono farlo, ma io no????

Probabilmente è lo stesso che si diceva dell'uso dei computer nei primi giorni del grande computer, e Gates disobbedì e creò un personal computer nel suo garage con Basic, e chi avrebbe pensato allora che il software sarebbe stato giocato dai bambini.

Penso che ci sarà qualcosa di simile anche con NS, l'AI per bambini e casalinghe è già alle porte...

PS
Ma l'argomento del tuo sito sul servizio auto nella sezione Forex Expert Advisor è fuori luogo. Chiedi al moderatore di spostarlo nella discussione generale, altrimenti potrebbero pensare che MetaQuotes e i suoi EAs stiano già aspirando al business delle auto:)

 
Mihail Marchukajtes:

Tornando alla conversazione, bros....

Nei primi tempi di diventare e acquisire popolarità tra le masse c'era una delle regole fondamentali paragonabile alla regola dell'input rubbish output e suona qualcosa del genere "Se un compito può essere risolto senza l'aiuto delle reti neurali, dovrebbe essere risolto in questo modo", cioè il significato abbreviato della frase: quando un compito non ha una soluzione diretta o esplicita solo in quel caso è ragionevole usare NS. Cioè, NS è l'ultima risorsa quando si risolvono problemi di incertezza attuale o futura in aree complesse, con una soluzione implicita, ecc. Ma se il problema può essere risolto così.... senza NS, allora dovrebbe essere risolto in questo modo.... senza NS. Allora il risultato della soluzione sarà sempre stabile, mentre NS implica una certa libertà nel risolvere.... come voglio fare questo oggi, e domani vorrò fare questo.... Come esempio.

Purtroppo, forse è questa la ragione per cui sono così stupido e non so molto di IO, durante tutta la mia carriera ho letto solo 2-3 libri all'inizio della mia strada, ma non importa quante volte sono tornato alla letteratura di IO era sempre noioso, perché spesso era scritto con cose che già sapevo e non potevo trarne niente di nuovo. Pertanto, ho un compito interessante a cui dedicherò un argomento separato... Quindi... Tutti possono, ma io no????

Misha, devi solo capire una volta e per quale scopo il NS è necessario.

Il fatto è che alcuni utenti del forum hanno una mentalità piuttosto algoritmica.

Si presenta così: se questo, ecc.

Con questo approccio, ci sono molte soluzioni a un problema in cui la maggior parte delle risposte sarà corretta.

Per non preoccuparsi troppo nella ricerca della risposta corretta ottimale, è stato inventato il NS. Tranne che gli algoritmi neuronici sono specificamente affilati per l'econometria......

 

@Aleksei Lazo

Il tuo ultimo modello viene visualizzato con errori perché parte degli oggetti del grafico degli ordini sono fuori dalle barre, cioè si aprono a prezzi inesistenti:

forse il problema è nel server GMT del broker, io uso lo stesso che ho usato quando ho generato l'EA dal modello precedente.

La seconda domanda riguarda il principio di trading utilizzato nel modello, non sono un esperto di tecnologia martech, ma

ma mi sembra che stiamo usando il root-filling e la media delle posizioni aggregate.

Se è così, non è proprio la tecnologia giusta per l'apprendimento automatico, almeno io sto cercando di addestrare algoritmi su

e identificare una sorta di schema...

 
Ivan Negreshniy:

@Aleksei Lazo

Il tuo ultimo modello viene visualizzato con errori perché parte degli oggetti del grafico degli ordini sono fuori dalle barre, cioè si aprono a prezzi inesistenti:

forse il problema è nel server GMT del broker, io uso lo stesso che ho usato quando ho generato l'EA dal modello precedente.

La seconda domanda riguarda il principio di trading utilizzato nel modello, non sono un esperto di tecnologia martech, ma

ma mi sembra che stiamo usando il root-filling e la media delle posizioni aggregate.

Se è così, non è proprio una tecnologia adatta al machine learning, almeno io sto cercando di addestrare algoritmi su

Analizzare i modelli di prezzo e identificare qualsiasi...

Pomeriggio, potrebbe essere legato allo slippage quello che c'è sui grafici dei prezzi?

 
Ivan Negreshniy:

Propongo uno strumento per automatizzare la preparazione dei pattern, che è il makeSignals Expert Advisor che traccia i segnali di trading sotto forma di frecce sul grafico stesso.

Una volta che i segnali sono stati applicati, il trader può valutarli, modificarli spostandoli, rimuovendo o aggiungendone di nuovi, e poi salvare il tutto nel file template (menu - Charts/Template/Save Template...).

L'Expert Advisor ha le seguenti impostazioni:

  • Signal bars count - numero di barre su cui viene calcolato il segnale
  • Pips del segnale di acquisto - numero stimato di punti di profitto per il segnale di acquisto
  • Pips del segnale di vendita - numero calcolato di punti di profitto per il segnale di vendita
  • Data di inizio ora - inizio di un periodo in cui i segnali sono calcolati e applicati
  • End date time - data finale del periodo in cui i segnali sono calcolati e applicati
  • Arrow drawind type - tipo di oggetto grafico - frecce usate per disegnare segnali
  • Tipo di indicatore usato - tipo di indicatore usato come filtro dei segnali
  • Cancella tutto all'uscita - cancella tutti gli oggetti grafici quando si disconnette l'Expert Advisor

Il consulente cerca all'interno di un dato intervallo e traccia sul grafico tutti i segnali che corrispondono ai parametri calcolati (numero di barre e numero di pip) e può anche filtrarli se si seleziona l'indicatore utilizzato finora solo due sono disponibili - indicatore ZigZag e crossover di EMA lento e veloce.

Le informazioni sui segnali sono visualizzate nella linea di commento - sono l'intervallo, la dimensione in punti e il numero attuale di segnali BUY e SELL, rispettivamente.


Ho installato il filemakeSignals.mq4 nella cartella Expert Advisor, l'ho aggiornato diverse volte e ho ricaricato MT5 diverse volte, ma questo EA non appare in "Expert Advisors" ... Cosa c'è di sbagliato? Perché è invisibile, dove si nasconde?


 
btc.mmd:

Installato il filemakeSignals.mq4 nella cartella Expert Advisor, aggiornato più volte, ricaricato MT5 più volte, questo Expert Advisor non appare in "Expert Advisors"... Cosa c'è di sbagliato, perché non è visibile, dove si nasconde?

file mql4 in MT5?

 
Vitaly Muzichenko:

file mql4 in mt5?

oops........ scusa!!!! ))))))))))))))), ho sbagliato, devo aver bevuto troppo poco ))))), grazie per il suggerimento, non stavo prestando attenzione...

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