Dalla teoria alla pratica - pagina 1783
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E se si organizza bene il processo, si può non solo fare soldi, non solo andare in pareggio, ma anche pianificare il risultato di fare soldi in futuro per uno o due o tre o quattro mesi o più.
Ecco la pianificazione per il nuovo anno. La pianificazione non è rigida, ma viene regolata ad ogni passo.
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))) Oh, fantastico. Shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh). Lentamente).
))) Fantastico. Ma la cosa del pareggio... shhhh....))) lentamente)
Dai ;) non è meglio non andare in pareggio? ;)))))
Dai ;) non è meglio non andare in pareggio? ;)))))
Non i bambini, capiamo).
Beh, non siamo bambini, lo capiamo).
Beh, questo è il punto, non siamo bambini, e la comprensione è "nella foresta, fuori dal bosco" ;)))
Beh, è proprio così, non sono bambini, e l'intesa è "nel bosco, fuori dal bosco" ;)))
Ok, allora sii onesto. Puoi mostrarmi la tua prima perdita?))) Basta che non sia l'ultimo).
Qualcuno è nel bosco, qualcuno è a caccia di figa. Questo è normale. Non possono camminare tutti in fila).
Ok, allora siamo onesti. (la prima perdita?)) Basta che non sia l'ultimo).
Sei fuori dai guai, sei fuori dai guai. Non c'è problema. Non possono camminare tutti in fila).
Se lo faccio, ve lo mostrerò. Lo farò.
Questa gara è prima di Capodanno. Manca ancora più di un mese.
Wizard mostra spesso nei suoi manoscritti "scatole con i baffi", o alcune intricate trasformazioni da una distribuzione all'altra, e, beh, i profitti più selvaggi su tutto questo...
Beh, mi chiedevo... C'era un brillante matematico di nome John Tukey. Un maestro di statistica. Ha introdotto il concetto di boxplot e ha fatto cose incredibili nell'analisi dei dati di qualsiasi natura.
Non ho voglia di cambiare nulla nel mio TS (anche se potrebbe costringermi a farlo), ma forse alcuni dei suoi lavori saranno utili a qualcuno.
Типа такой: http://baguzin.ru/wp/wp-content/uploads/2016/11/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD-%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B8.-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf
Grazie, Alexander, per questo pezzo di libro. Mi sono interessato e ho trovato tutto. C'è un punto molto interessante a pagina 94:
E più avanti sull'uso dell'inverso di dT invece del tempo. Mi sembra che rappresentare l'incremento del corso come una funzione non di dT ma di 1000/dT potrebbe rendere più nitidi i picchi della distribuzione dei 3-4 momenti che state cercando, e probabilmente permetterebbe una diagnosi più precoce. Sto inviando il libro stesso
Grazie, Alexander, per questo pezzo di libro. Mi sono interessato e ho trovato tutto. C'è un punto molto interessante a pagina 94:
E più avanti sull'uso di un valore inverso al posto del tempo dT. Mi sembra che presentare l'incremento del corso come una funzione non di dT, ma di 1000/dT, potrebbe rendere i 3-4 picchi di distribuzione del momento che state cercando più nitidi, e probabilmente permetterebbe una diagnosi più precoce di essi. Sto inviando il libro stesso
Grazie, Vladimir!
Da parte mia, mi è sembrato improvvisamente che se gli incrementi di tick (o tick assottigliati) vengono moltiplicati per il valore T/1000, dove T è l'intervallo di tempo tra il tick attuale e quello precedente, allora posso ottenere delle curiose serie normalizzate. Lo controllerò più tardi.
L'ho già provato. La cosa principale è il principio, e poi qualsiasi sistema si adatta al mercato come nativo.
hai capito, è un argomento enorme, un sacco di domande.
e alla fine della strada che....
...e alla fine della strada c'è....
...è un listello con assi.
(V. Vysotsky)