Dalla teoria alla pratica - pagina 1708
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No, ho ancora bisogno di un qualche tipo di indicatore di disaccoppiamento. Senza di esso, oggi su tutte le coppie con NZD, il mio TS avrebbe perso l'intero deposito.
È sicuramente necessario per mestieri come il vostro. E se lo fai con la media, il numero di parametri TS cresce molto.
Altre idee dovrebbero essere lanciate in giro :-)
Dove e come il prezzo si muove non è molto importante, ma
Ma il prezzo spesso (quasi sempre) entra in autocorrelazione quando c'è un forte movimento in controtendenza.
per amore dell'aria fresca:
potete aprire il grafico e trovare l'area dove l'ACF è quasi 1. Non è lontano ed è abbastanza specifico.
Tali eventi sono poco frequenti, ma rovineranno le statistiche della distribuzione perché i "passi/barre/incrementi" sono semplicemente identici. È lo stesso, è così che funziona il mercato.
Cioè, alcune piccole aree nelle statistiche su cui tutto si basa, entreranno due volte.
Mi sono preso il tempo di fare un altro screenshot dello stesso evento:
evidenziando due aree altamente correlate separate da un picco di notizie.
rosso - prima degli eventi, blu - dopo gli eventi. Offset - barre di 72 ore esatte (3 giorni, mercoledì, giovedì, venerdì).
Poco dopo le ore H, l'ACF è appena sotto l'1 e scende gradualmente.
Forse qualcuno se ne accorgerà, o semplicemente tornerà utile.
I futures e le opzioni sono derivati in primo luogo e sono meccanismi di autoregolazione che impediscono che il processo vada fuori controllo.
che suonava un po 'spaventoso :-) come spiegare ai tecnici... sono allegati entreresonant, non un modo per barare, come sembrava prima
Avanti è diverso
forward è un tasso di liquidazione a termine delle banche per tutti i tipi di liquidazione.
è comprensibile, ma è un loro problema :-)
si sbagliano anche con il forward, il rischio valutario e tutto il resto...questo indicatore riguarda solo la volatilità
Le antiche scritture dicono: "Immergete le vostre mani nel miele affinché il denaro vi si attacchi".
Questa procedura dovrebbe essere fatta ogni giorno e il Graal vi troverà.
Come va il commercio?
forward è il tasso di liquidazione a termine delle banche per tutti i tipi di liquidazione.
è comprensibile, ma è un loro problema :-)
si sbagliano anche con il forward, il rischio valutario e tutto il resto...questo indicatore riguarda solo la volatilità
come va il commercio?
Niente di nuovo finora:
Pochi scambi...
Il problema era ed è ancora con l'indicatore di disaccoppiamento. Ieri non ha permesso operazioni su NZD e giustamente, e oggi non ha permesso operazioni su AUD ed è stata probabilmente la decisione sbagliata...
In generale, il forum sta diventando sempre più noioso... Non c'è rabbia, non c'è sete di combattere il mercato, non c'è fuoco...
Da quello che ho letto ultimamente l'unico post memorabile è questo:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Analisi quantistica di Duca
Maxim Romanov, 2019.11.13 09:57
Per semplicità, e per cominciare considereremo il modello come bidimensionale, è più facile così. Il compito è quello di sostituire il nostro tempo in secondi con il tempo di mercato. Poiché il tempo non è altro che il numero di processi che si sono verificati, dovrebbe avere una struttura simile per il mercato. Il nostro tempo non ha niente a che vedere con il mercato, è un fatto.
Da qui la domanda: quali processi influenzano il prezzo? L'unico processo fondamentale è il trading, quindi ho pensato di usare il trading invece del tempo. Ma forse qualcos'altro può essere usato come tempo, qualcosa di più fondamentale e che guida il prezzo?
Se ci espandiamo a un modello tridimensionale, allora quando si compra un bene, si sta anche vendendo un altro bene. Quindi il prezzo è influenzato proprio da queste transazioni non solo di un bene, ma anche di un altro. Per semplicità, prendiamo un'azione e la compriamo per rubli. Ma nel processo di acquisto delle azioni, non c'è solo una rivalutazione delle azioni, ma anche una rivalutazione del rublo. E se non c'era attività di trading sulle azioni per un'ora, c'era ancora attività di trading sul rublo. Quindi il tempo del rublo è andato oltre il tempo delle azioni... Al momento della transazione per l'acquisto dell'azione, la rivalutazione dell'azione ha avuto luogo una volta, mentre il rublo potrebbe avere luogo almeno 1000 volte.
Si scopre che il tempo per i due beni scorre a velocità diverse, e il prezzo riflette lo stato attuale delle cose.
Quindi cosa può essere preso come tempo, a parte le transazioni, qualche idea?
Un certoMaxim Romanov sta pensando correttamente a risolvere il mistero del tempo proprio del mercato. Ovviamente, è tormentato dall'idea che il Graal si trovi lì, nello spazio-tempo curvo. Hehe... Questa è la strada giusta per la Verità. Ma dal desiderio segreto di apparire lì alla sua reale incarnazione ha bisogno di molto lavoro. Sì.
Niente di nuovo finora:
Pochi scambi...
Il problema era ed è ancora con l'indicatore di disaccoppiamento. Ieri non ha permesso operazioni su NZD e giustamente, e oggi non ha permesso operazioni su AUD e questa è stata probabilmente la decisione sbagliata...
su audi mi sono rasato oggi naturalmente
Questa è una sciocchezza che ha agito così
abbiamo una situazione di arbitraggio
l'indicatore di rottura di cui parli è un graal in sé
per quanto riguarda nessuno - ho fatto un tale indicatore l'altro giorno, ci ho lavorato per 10 anni
L'ho iniziato nel thread "Expert Advisor of the World", c'è una versione non aggiornata.
Anche su questo, ho fatto 20 volte il deposito.
Sono tornato molte volte su questo argomento, l'ho studiato e studiato
il mio istinto mi diceva: tutto dovrebbe essere arbitraggio, ci dovrebbe essere arbitraggio
impulsi, flotsam e tendenze sono tutti arbitraggi per una ragione
in effetti, è così!!!
redditività - fino al 100% al giorno
quindi sciamate e rimanete su questa strada
A proposito, a volte torno all'idea che probabilmente il miglior indicatore di disaccoppiamento è l'OI.
Ma solo come un indicatore di divergenza, cioè come un consigliere che prende la decisione finale di entrare in un commercio nel momento in cui il prezzo colpisce un certo range decisionale.
Ovviamente non può funzionare come una ST autosufficiente.
Dal momento che non esiste una cosa come l'OI nel terminale, e sembra che tu sia in grado di calcolarlo con qualche formula, allora incollala qui. Proviamo nel mio TS. Se porta al Vero Graal (Quiet House secondo la classificazione di Dreamer), ci rallegreremo. А?