Dalla teoria alla pratica - pagina 1700
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Tutta la nostra vita è un'illusione, cosa possiamo fare ora. Ma a volte si può diventare specifici ))
Bene... Le illusioni si reggono da sole, la loro fonte è soggettiva=>sicurezza illusoria di avere ragione, la cui ragione è l'impotenza a comprendere oggettivamente i fatti=>costruzione di "fatti" basati sulla teoria, in pratica naturalmente senza alcun risultato significativo.
Solo chi non ne capisce niente fallisce.
Un trend e un flat sono due serie stazionarie con caratteristiche di probabilità diverse. Combinandoli in una singola serie di prezzi si ottiene un processo non stazionario in cui il MO e la varianza sono dipendenti dal tempo.
Continua. Vi ricordo che la questione è come definire il concetto di tendenza in termini di proprietà delle distribuzioni di probabilità. Dato che avete già scelto questi termini.
- mostratemi come in termini di MO e varianza che variano nel tempo potete definire cosa sia una tendenza. Mostralo. Dai questa definizione. In modo che sia chiaro che dà la stessa classificazione conosciuta. Per esempio, come Charles Dow: in un uptrend, il picco successivo sul grafico deve essere più alto dei precedenti, in un downtrend, i cali successivi sul grafico devono essere più bassi dei precedenti.
Esprimere lo stesso in termini di MO e varianza che cambiano con il tempo.
Il tuo ragionamento è assolutamente corretto, Vladimir. E l'affermazione più forte che ho evidenziato (vedi sopra).
Ma una volta era così. Ho lavorato veramente solo con il prezzo e i suoi incrementi e non ho tenuto conto del tempo. Questo è un grave errore. Ora uso nel mio TS tempi specifici di eventi di mercato, volumi di tick, intervalli di tempo tra le quotazioni. Faccio molta attenzione alla sequenza degli eventi.
Di conseguenza, ecco i miei ultimi 10 scambi:
Non essere pigro - guarda la precisione dell'entrata e dell'uscita.
Non essere pigro - dai un'occhiata. Ritorna, come al solito, all'ultima media. Ha funzionato bene, non una singola entrata si è rivelata essere l'inizio di una tendenza lunga contro il commercio.
Puoi vedere che i primi due trade sono stati aperti sull'espulsione dell'AUD, poi tre sull'espulsione dello JPY, i successivi due ancora sull'espulsione dello JPY, poi due sull'espulsione del CHF e l'ultimo sull'espulsione dell'AUD. Le chiusure sono anche su punte.
Potresti voler visualizzare 8 coppie di espulsioni invece di 28. Sarebbe più preciso e più semplice.
Per quanto riguarda gli intervalli di tempo tra le citazioni. Questa non è l'unica proprietà delle sequenze di prezzi. E in una sequenza, il tempo non gioca il solito ruolo, ciò che conta è il segno della differenza di tempo. Cosa c'è prima e cosa c'è dopo. Come nella topologia. La chiave è la direzione dei passi e la loro lunghezza (dimensione in pip). Questi dati sono sufficienti per disegnare una curva dei cambiamenti di tasso, se dimentichiamo il flusso uniforme del tempo astronomico e andiamo al nostro tempo (in Forex si chiama anche tempo operativo, possiamo considerarlo come semplici numeri di tick o candele).
Per quanto riguarda gli intervalli di tempo tra le citazioni. Questa non è l'unica proprietà delle sequenze di prezzi. E in una sequenza, il tempo non gioca il solito ruolo, ciò che conta è il segno della differenza di tempo. Cosa c'è prima e cosa c'è dopo. Come nella topologia. La chiave è la direzione dei passi e la loro lunghezza (dimensione in pip). Questi dati sono sufficienti per disegnare una curva dei cambiamenti di tasso, se dimentichiamo il flusso uniforme del tempo astronomico e andiamo al nostro tempo (in Forex si chiama anche operativo, si può pensare ad esso come a semplici numeri di tick o candele).
Vladimir, se non hai il Graal e desideri partecipare alla sua creazione, ti chiedo ufficialmente di partecipare al lavoro sull'indicatore di divergenza.
Prima di tutto sono interessato a Hearst e ai coefficienti di autocorrelazione.
È necessario scegliere un periodo concordato (per esempio, una settimana) di indagine di una certa coppia di valute. Sia la tendenza che il movimento piatto dovrebbero essere osservati durante questo periodo. Dovremmo considerare i valori dei rapporti specificati quando il prezzo lascia un canale di dispersione (condizionale "corridoi di Katya Savkina":)) sia su OPEN M1 che su ticks.
Poi fornirò la mia serie con spiegazioni dettagliate sulla sua provenienza e sul perché ci lavoro. Devo controllare anche i coefficienti di Hearst e di autocorrelazione. Fare una tabella riassuntiva di tutti gli esperimenti, confrontare i risultati degli studi, trarre conclusioni.
In cambio, voglio una descrizione completa del mio algoritmo con spiegazioni dettagliate.
Se siete interessati, contattatemi di persona.
Alesha, non esiste una teoria della probabilità nella sua forma canonica.
Ci sono studi di un processo casuale nel mercato con vari metodi per ridurlo a modelli conosciuti - processo di Ornstein-Uhlenbeck, Processo Gamma Varianza (entrambi sono reversibili alla media) o semplicemente a una formula o a un'onda sinusoidale.
Cioè, coloro che desiderano vedere qualcosa che conoscono nel monitor. E se questo richiede uno spostamento nello spazio di Hilbert, faremo anche quello.
Ho un'enorme richiesta da farti (la sto già ripetendo per la miliardesima volta) - aiutami a studiare gli indicatori di discontinuità nella pratica, per esempio il parametro Hurst. Prima, su OPEN M1, poi su ticks, e poi scaricherò la mia serie trasformata. Il problema dell'indicatore di discontinuità (deviazione dal modello conosciuto) rimane ancora, anche se sono molto avanti in questa direzione.
Scriverai un articolo, avrai dei soldi, darai speranza alla gente. А?
Cerca su Google qualcosa come "ornstein uhlenbeck process change detection". Ci sono già abbastanza articoli sull'argomento.
Vai avanti, allora. Vi ricordo che la domanda è come definire una tendenza in termini di proprietà delle distribuzioni di probabilità. Dato che avete già scelto questi termini.
- mostratemi come in termini di MO e varianza che variano nel tempo potete definire cosa sia una tendenza. Mostralo. Dai questa definizione. In modo che sia chiaro che dà la stessa classificazione conosciuta. Per esempio come in Charles Dow: in caso di tendenza al rialzo, il prossimo picco sul grafico deve essere superiore ai precedenti; in caso di tendenza al ribasso, i prossimi cali sul grafico devono essere inferiori ai precedenti.
Esprimere lo stesso in termini di MO e varianza che cambiano con il tempo.
Cosa devo continuare a fare per te, oh Vladimir?
Devo darti il libro di testo del primo anno di università?
O rivelare il segreto nascosto delle informazioni sotto il nome in codice "Google trend in statistica matematica"?
P.S. Approssimare la serie temporale con una funzione lineare, prendere la pendenza della linea retta, introdurre il criterio di valutazione trend-flat e la chiave d'oro è in tasca.
P.S.S. Mettere statistiche matematiche sui vaneggiamenti di un giornalista del 19° secolo senza alcuna formazione matematica - passo.
Se tu sapessi, montanaro, con chi stai parlando con quel tono di voce, ti faresti bandire per sempre (se avessi una coscienza, ovviamente).
Sono le persone come te che mi fanno schifo a stare su questo forum.
Se tu sapessi, montanaro, con chi stai parlando con quel tono di voce, ti faresti bandire per sempre (se avessi una coscienza, ovviamente).
Le persone come te mi disgustano di apparire su questo forum.
E cosa dovrei fare, "fisico", se sto comunicando con una persona che proprio oggi ha imparato che il concetto di tendenza è incluso nell'apparato di matematica e si insegna al primo anno di università?
E cosa devo fare, "fisico", se sto comunicando con una persona che solo oggi ha imparato che il concetto di tendenza fa parte dell'apparato della matematica e si insegna al primo anno di università?
La domanda era specifica - come determinare la tendenza con l'aiuto del MO e della dispersione? La risposta era no. Ecco perché stiamo cercando il cosiddetto indicatore di tendenza.
Vladimir non fa mai domande per niente. È l'unica persona qui che cerca sempre di aiutare. Inoltre, conosco il suo livello di formazione ed educazione. Non dovresti parlargli così. Puoi parlare con me :)
La domanda era specifica - come si determina la tendenza con MO e varianza? La risposta è che non si può. Ecco perché stiamo cercando il cosiddetto "indicatore di rottura".
Vladimir non fa mai domande per niente. È l'unica persona qui che cerca sempre di aiutare. Inoltre, conosco il suo livello di formazione ed educazione. Non dovresti parlargli così. Puoi parlare con me).
Cosa farai con lui...
1. Hai un piano - una sezione con MO condizionatamente costante. Inizia un trend - la serie aumenta o diminuisce, essendosi mossa sopra o sotto il limite superiore o inferiore del canale orizzontale. L'IR cambia o rimane costante? Calcolare l'IR in una finestra scorrevole, selezionare la dimensione ottimale per il cambiamento della sensibilità dell'indicatore. Confronta i valori del MO in diversi punti nel tempo per determinare la forza e la direzione della tendenza.
2. tu, "fisico", ti ho scritto due anni fa - non c'è nessun indicatore di rottura. E non può esserci. E se ci fosse - tutta la vostra ricerca non sarebbe necessaria, perché potreste generare profitti con i più semplici modelli di TA.
3. Ho dimenticato di chiederti.