Dalla teoria alla pratica - pagina 1576
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Per quanto mi riguarda, i profitti di qualsiasi DC come impresa commerciale sono per lo più costituiti dal trading di commercianti, diciamo, ingenui. La stragrande maggioranza di loro, penso più del 90%. La direzione delle loro posizioni aperte può essere modellata da una moneta, cioè circa la metà si apre verso l'alto e la metà verso il basso. Il loro spread combinato più lo slippage è il profitto netto della società di brokeraggio. Il saldo sbilanciato viene trasferito dalla società di brokeraggio per coprire i rischi da qualche parte all'esterno, per esempio ad un'altra società di brokeraggio.
Il mio cuore sanguina per me ;)
Ha un sistema redditizio prima, e poi...
Questo è quello che ho fatto negli ultimi 4 anni circa - sopravvivenza.
È un argomento molto interessante, direi addirittura che è caldo.
Sì, è un vicolo cieco, imho. I filtri diventeranno ancora più freddi con il tempo.
Anche se dipende dalla diffusione ovviamente, nel caso di Pipsa, per i comuni mortali è gigaaiantsky. Beh, è chiaro. E per minimizzare il suo effetto il modo più semplice è quello di andare a una grande cornice o senza la cornice, ma con buoni movimenti. Ma è un'altra cosa))))
Beh, tutti lo sanno qui))))
Sì pipsa è un vicolo cieco imho. I filtri diventeranno ancora più ripidi con il tempo.
Anche se dipende dalla dimensione dello spread ovviamente, nel caso dei pip, per i semplici mortali è gigaaiant... Beh, è chiaro. E per minimizzare il suo effetto il modo più semplice è quello di andare a una grande cornice o senza la cornice, ma con buoni movimenti. Ma è un'altra cosa))))
Lo sanno tutti))))
può essere pips a lungo termine?
La questione è filosofica, imho.
;)
potrebbe esserci un pips nel lungo termine?
questione filosofica, imho.
;)
I sistemi Grider sono molto un pip a lungo termine)
I sistemi a griglia sono molto pips a lungo termine)
Il piping consiste nel chiudere presto le posizioni redditizie.
Se catturi una tendenza con i pip, sei in un buon momento.
Ma dovremmo sapere qual è la tendenza.)))
...
E infine un altro gruppo molto piccolo di trader - che sfrutta le inefficienze nel software e nel funzionamento della stessa società di brokeraggio, per esempio nel flusso delle quotazioni, come mostrato da Vladimir .
Il profitto realizzato da questo gruppo è una perdita netta per il DC e secondo me è ingenuo aspettarsi che accetti di pagarlo al commerciante. Ecco perché le società di brokeraggio spendono un sacco di soldi in plug-in per comprare tali inefficienze nel loro software.
Il profitto del cliente è sempre la perdita del broker. O pensate che il fornitore di liquidità permetterà alla società di brokeraggio di inviargli le perdite sistematicamente? In meno di un mese, tale contratto sarà terminato. Perché il fornitore di liquidità ne ha bisogno? La perdita netta delle società di intermediazione è il profitto dei loro clienti. Gli interessi finanziari dei clienti sono completamente opposti a quelli delle società di intermediazione. Quindi il vostro termine "inefficienza" significa solo una cosa: il denaro dei clienti non viene preso efficacemente. Il DC non ha altri mezzi di sostentamento.
Naturalmente, l'azienda non vorrebbe pagare nulla al cliente. E ci sono molte piattaforme di trading sviluppate per questo, con MT che è il leader da circa 15 anni. È anche disponibile gratuitamente per i clienti. Anche senza alcun plug-in permettehttps://www.kommersant.ru/doc/2199482:
"apertura e chiusura ritardata degli ordini di mercato, esecuzione ritardata degli ordini in sospeso, impostazione ritardata degli ordini in sospeso". E molto, molto di più, come l'uso dello slippage asimmetrico, per il quale, in particolare, è stata pagata una multa di 459 mila dollari (vedi la decisione della NFA suhttps://www.nfa.futures.org/basicnet/basic-reg-actions-details.aspx?nfaid=8xWTPnTVRTw%3d&case=10BCC00015&contributor=NFA&rnd=f5cfece7-8db2-4a3c-bb4c-04566e053605).
I plugin automatizzano questa attività. Sembra molto tempo fa, ma non ho dato solo uno screenshot nel post https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1572#comment_13232527, il caso VDP è vivo e vegeto. Anche gli strumenti software sono stati sviluppati per diagnosticare la sua applicazionehttps://www.youtube.com/watch?v=_RSih-uqKU0&feature=youtu.be&hd=1.
possono esserci pips a lungo termine?
Una questione filosofica, imho.
;)
Certo che può, ma è difficile combattere una diffusione altamente interferente. Non sto nemmeno parlando del sistema stesso e della complessità del suo sviluppo....
Se l'obiettivo è entro, per esempio, 3 spread. Esce per esempio aperto in un acquisto. Si apre su asc, si sa già dove dal prezzo) Per guadagnare questi 3 spreads si deve passare attraverso 4 spreads. E per perdere dobbiamo passare attraverso 2. 4 a 2 solo a causa dello spread. La logica impone - non ce n'è bisogno)))
Forse sì, ma è difficile combattere una diffusione altamente interferente. Non sto parlando del sistema stesso e della complessità dello sviluppo di esso....
Se l'obiettivo è entro, per esempio, 3 spread. Esce per esempio aperto in un acquisto. Si apre su asc, si sa già dove dal prezzo) Per guadagnare questi 3 spreads si deve passare attraverso 4 spreads. E per perdere dobbiamo passare attraverso 2. 4 a 2 solo a causa dello spread. La logica impone - non serve))))
quindi lo spread più 1 punto non è comelfo?
Quindi lo spread più 1 punto non è kamilfo?
Prendere lo spread? Ci sarà ancora più dipendenza. non kamilfo. e 3 non kamilfo)))