Dalla teoria alla pratica - pagina 1575
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
esattamente lo stesso modo in cui sono strutturati i movimenti di mercato
Non ho indagato, ma a giudicare da Internet e dal senso comune, se visualizziamo su un monitor le quotazioni delle zecche di centinaia di fornitori, esse formeranno qualcosa come una striscia con diversi spread di larghezza. A quanto pare, le società di brokeraggio prendono le quotazioni da diverse fonti e poi le filtrano, a seconda delle loro priorità, e le distribuiscono ai trader. Ma a livello di minuti - opn, cls, hg, lw - non ci sono quasi differenze. In questo senso, penso che l'indagine del tick-flow di una certa società di brokeraggio sia un compito ingrato - in effetti, è uno studio delle peculiarità del suo filtro di quotazione.
Ho letto alcune interessanti informazioni pratiche su questo oggi dai magnati del forex https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/. In particolare, sul ritardo di 5 secondi:
"Nel frattempo, con un'alta volatilità, cinque secondi sono quasi un'eternità durante la quale può succedere di tutto. Per esempio, dopo l'annuncio del risultato del referendum UE, GBP/USD è saltato di 300 pip e poi è sceso di 2.000 pip. Ci sono voluti secondi - non minuti - perché i prezzi cambiassero drasticamente entro cinque secondi, ma la Banca di Russia ritiene che un broker non dovrebbe cambiare la quotazione in tali situazioni.
Di conseguenza, i broker sono costretti a rallentare deliberatamente il flusso delle quotazioni e a distorcere i prezzi. Dato che il broker non può fornire al cliente un prezzo migliore in quei cinque secondi, risulta che il trader sta di fatto ottenendo informazioni false.
Il mercato reagisce istantaneamente alle pubblicazioni macroeconomiche chiave, e un ritardo di 5 secondi è inaccettabile. Si noti che le statistiche macroeconomiche sono pubblicate con una precisione al millisecondo.
Così ho scritto quale: "verso l'evitare gli estremi". E non applico le parole "cattivo" o "buono" a questa domanda. Se sia un bene che ogni DC combatta l'arbitraggio spaziale dei clienti con tutti i mezzi, facendone solo il proprio strumento, se sia un male non posso dirlo.
Verso la massima libertà di scegliere la direzione del prossimo passo. Ciao )
Ho letto alcune interessanti informazioni pratiche su questo oggi dai magnati del forex https://ru.forexmagnates.com/reguliruemyiy-foreks-v-rossii-net-preimushhestv-nedostatkov-massa/. In particolare, sul ritardo di 5 secondi:
"Nel frattempo, con un'alta volatilità, cinque secondi sono quasi un'eternità durante la quale può succedere di tutto. Per esempio, dopo l'annuncio del risultato del referendum UE, GBP/USD è saltato di 300 pip e poi è sceso di 2.000 pip. Ci sono voluti secondi - non minuti - perché i prezzi cambiassero drasticamente entro cinque secondi, ma la Banca di Russia ritiene che un broker non dovrebbe cambiare la quotazione in tali situazioni.
Di conseguenza, i broker sono costretti a rallentare deliberatamente il flusso delle quotazioni e a distorcere i prezzi. Dato che il broker non può fornire al cliente un prezzo migliore in quei cinque secondi, risulta che il trader sta di fatto ottenendo informazioni false.
Il mercato reagisce istantaneamente alle pubblicazioni macroeconomiche chiave e un ritardo di 5 secondi è inaccettabile. Si noti che le statistiche macroeconomiche sono pubblicate con una precisione al millisecondo".
tutto questo dal punto di vista dei pips, la strategia più ridicola per entrambe le parti
Tuttavia, se si esclude l'arbitrato, è una specie di
---
Per quanto riguarda l'articolo - apparentemente il DoC non sa nemmeno dove sarà il prezzo
piuttosto sfortunato, visto che non è esattamente un business robusto per loro...
E come potrebbero saperlo, perché hanno solo informazioni privilegiate sui loro clienti, e il resto non si sa.Saluti, Vladimir! I risultati sono incredibili, certo, ma tu hai la massima fiducia. Quindi, potrebbe davvero essere.
A mia volta, mi addentro sempre di più nei TF e nei valori delle finestre scorrevoli nella speranza di dimostrare che la "legge della radice del tempo" funziona davvero nel mercato. Ho delineato il problema in uno dei thread:
Cioè, in linea di principio, la legge ~sqrt(T) funziona nel mercato, ma in ogni caso ha i suoi fattori di correzione e sono difficili da calcolare anche sperimentalmente. Ho bisogno di trovare un'immagine di un processo in cui questa legge sia pienamente soddisfatta.
Pertanto, non vi dirò addio.
Non vorrei fare affidamento solo sulla fiducia. Si può vedere la storia dell'account da https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691 ed è ancora in corso. La password di investimento per l'account è 437427 "kuz2slz".
Per quanto mi riguarda, i profitti di qualsiasi DC come impresa commerciale sono per lo più costituiti dal trading di commercianti, diciamo, ingenui. La stragrande maggioranza di loro, penso più del 90%. La direzione delle loro posizioni aperte può essere modellata da una moneta, cioè circa la metà si apre verso l'alto e la metà verso il basso. Il loro spread combinato più lo slippage è il profitto netto della società di brokeraggio. Il saldo sbilanciato viene trasferito dalla BC per coprire i rischi all'esterno, per esempio ad un'altra società di brokeraggio.
C'è anche un piccolo gruppo di commercianti che sfruttano alcune inefficienze dei mercati che hanno trovato. Commerciano non molto velocemente - intraday e oltre, non c'è un profitto speciale per le società di brokeraggio, tranne che per lo slippage, ma se non ci fossero loro non ci sarebbe un gruppo di commercianti ingenui. Le loro posizioni insieme all'equilibrio sbilanciato del primo gruppo sono portate all'esterno da BC.
Il terzo gruppo sono gli scalper ad alta frequenza che fanno sì che le società di intermediazione raggruppino le loro posizioni sbilanciate rapidamente e frequentemente, in generale sono fastidiosi come moscerini, ma sono meno facili da gestire, se necessario, rafforzano lo slippage e sono spariti.
E infine c'è un altro piccolo gruppo di trader che sfrutta le inefficienze del software e del funzionamento del centro dealing, per esempio nel fornire il flusso delle quotazioni, come mostratoda Vladimir .
Il profitto realizzato da questo gruppo è la perdita netta della società di intermediazione e, a mio parere, è ingenuo aspettarsi che accetti di pagarlo a un trader. Ecco perché le società di brokeraggio spendono un sacco di soldi in plug-in per comprare tali inefficienze nel loro software.
Non vorrei fare affidamento solo sulla fiducia. Puoi vedere la storia dell'account da https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1570#comment_13222691, è ancora in corso. La password di investimento per l'account è 437427 "kuz2slz".
Perché non hai continuato a fare trading su un conto reale dopo 3 anni di demo trading?
Perché non hai continuato a fare trading su un conto reale dopo 3 anni di demo trading?
Perché sarà un fallimento. Lo ero. Ma la demo sta scaldando))))
Vorrei avere qualcosa di più vivace).
Sì, perché ci sarà uno sciacquone. Sì e lo era. Ma la demo sta scaldando))))
Vorrei avere qualcosa di più vivace).
Il mio cuore sanguina ;)
Ho ottenuto un sistema redditizio prima, e poi...
Questo è quello che ho fatto negli ultimi 4 anni circa - sopravvivenza.
È un argomento molto interessante, direi addirittura che è caldo.