Dalla teoria alla pratica - pagina 1557

 
Alexander_K:

Non ho bisogno del 5-10-20% al mese. Guadagno quanto molte persone non si sognerebbero mai di guadagnare. Perché dovrei agitarmi per una lancia? È tutto o niente- non c'è altro modo.

boogaga! boogaga! eh... sangue giovane! ti invidio in qualche modo))

 
Renat Akhtyamov:

Dai la formula a Sanka)))

 
Vizard_:


Non c'è una formula, Maestro... Né da lui, né da nessun altro. In qualche modo l'ho capito ieri. È meglio che vada in fabbrica - almeno lì mi danno da mangiare.

 
Олег avtomat:

Chiedete ai meteorologi cosa sanno e cosa non sapete.

Sanno che la matematica non è tutto
 

Qualche parola in più sulla sfida della rottura. Il suggerimento di leggere Shiryaev era soprattutto uno scherzo. Quello che possiamo usare è il ben noto algoritmo CUSUM o qualche sua variazione. Nell'ambito della modellizzazione dei prezzi mediante regressione, questo algoritmo può essere utilizzato per determinare i momenti in cui è il momento di ricalcolare i coefficienti di regressione. Ovviamente (come sempre in un matstat) in questo caso sono possibili errori del primo e del secondo tipo.

La cosa principale è che la discontinuità non è prevista nel futuro, ma è cercata nel passato recente.

 
Alexander_K:

Non c'è una formula, Maestro... Né da lui, né da nessun altro. In qualche modo l'ho capito ieri. È meglio che vada in fabbrica - almeno lì mi danno da mangiare.


Hai controllato il tipo di movimento del prezzo prima del segnale, come il Che qualcosa con un esponente?

 
Alexander_K:

Non c'è una formula, Maestro... Né da lui, né da nessun altro. In qualche modo l'ho capito ieri. È meglio che vada in fabbrica - almeno lì mi danno da mangiare.

Dubito che chi ce l'ha lo metta subito in circolazione.

 
Aleksey Nikolayev:

Qualche parola in più sulla sfida della rottura. Il suggerimento di leggere Shiryaev era soprattutto uno scherzo. Quello che possiamo usare è il ben noto algoritmo CUSUM o qualche sua variazione. Nell'ambito della modellizzazione dei prezzi mediante regressione, questo algoritmo può essere utilizzato per determinare i momenti in cui è il momento di ricalcolare i coefficienti di regressione. Ovviamente (come sempre in un matstat) in questo caso sono possibili errori del primo e del secondo tipo.

La cosa principale è che la discontinuità non è prevista nel futuro, ma è cercata nel passato recente.

http://www.thealgoengineer.com/2014/online_linear_regression_kalman_filter/

ci sono anche delle regressioni di rotolamento e altre modifiche

Online Linear Regression using a Kalman Filter
Online Linear Regression using a Kalman Filter
  • www.thealgoengineer.com
13 Aug 2014 • 5 min. read • Comments Linear regression is useful for many financial applications such as finding the hedge ratio between two assests in a pair trade. In a perfect world, the realtionship between assests would remain constant along with the slope and intercet of a linear regression. Unfortutanely this is usually the exception...
 
Aleksey Nikolayev:

Qualche parola in più sulla sfida della rottura. Il suggerimento di leggere Shiryaev era soprattutto uno scherzo. Quello che possiamo usare è il ben noto algoritmo CUSUM o qualche variazione di esso. Nel quadro della modellazione dei prezzi mediante regressione, questo algoritmo può essere utilizzato per determinare i momenti in cui è il momento di ricalcolare i coefficienti di regressione. Ovviamente (come sempre in un matstat) in questo caso sono possibili errori del primo e del secondo tipo.

La cosa principale è che la discontinuità non è prevista nel futuro, ma è cercata nel passato recente.

È necessaria una ricerca specifica, Alexei. CUSUM, mappe di Schuchart, ecc., se siete interessati e vicini.

Solo io stupidamente non ho il tempo di fare tutto. E c'è sempre meno speranza per i membri del forum. Uno - cita Vysotsky, l'altro - filosofeggia e segue alcuni segnali, come se questo li avvicinasse alla meta. Una specie di teatro dell'assurdo.

 
Alexander_K:
Per quanto mi ricordo, c'era il desiderio di trovare un canale abbastanza stazionario in cui fare trading. Tu e molti altri avete cercato di costruire un TF con dei gap, ma da quanto ho capito i gap erano della stessa dimensione.Il mio suggerimento è di costruire un timeframe dinamico, cioè se lo percepiamo visivamente, ogni candela ha il suo numero di minuti (secondi, ore, settimane). Come farlo?Voglio dire che dalla pausa alla pausa è una barra.