Dalla teoria alla pratica - pagina 1323
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Bene, l'entropia nella finestra mobile è 150 (nero) e lo stesso ma per SB (rosso), per i ritorni
è chiaro che un market retour differisce da un SB standard e l'entropia diminuisce sui segmenti di tendenza, e si avvicina al SB puro sui segmenti piatti
Succede a causa delle code nei rendimenti ma non dei cicli. È particolarmente visibile nell'area arancione dove l'entropia reagisce ai picchi bruschi (ma non ai cicli). Questo può essere chiamato "memoria"? Certo che no.
Se si aggiungono code a caso al SB, sarà quasi lo stesso. Lo controllerò più tardi (non so perché).
L'altra cosa è che la volatilità è raggruppata (gli outlier appaiono con una certa frequenza), quindi l'entropia cambia in modo fluido. Beh, è l'eteroscedasticità come al solito.
Bene, l'entropia nella finestra mobile è 150 (nero) e lo stesso ma per SB (rosso), per i ritorni
è chiaro che un market retour differisce da un SB standard e l'entropia diminuisce sui segmenti di tendenza, e si avvicina al SB puro sui segmenti piatti
Succede a causa delle code nei rendimenti ma non dei cicli. È particolarmente visibile nell'area arancione dove l'entropia reagisce ai picchi bruschi (ma non ai cicli). Questo può essere chiamato "memoria"? Certo che no.
Se si aggiungono code a caso al SB, sarà quasi lo stesso. Lo controllerò più tardi (non so perché).
L'altra cosa è che la volatilità è raggruppata (gli outlier appaiono con una certa frequenza), quindi l'entropia cambia in modo fluido. Beh, è l'eteroscedasticità come al solito.
Leggete i miei commenti, tutte le risposte a tutte le vostre domande sono nei miei commenti.
eteroscedasticità dei rendimenti esattamente, cioè le emissioni diventano più grandi, per esempio. Il movimento apparentemente direzionale è talvolta confermato dal clustering della volatilità, anche se non necessariamente
Inoltre appare la correlazione seriale. Nella finestra scorrevole è tutto percepito come una deviazione dal SBLeggete i miei commenti, tutte le risposte a tutte le vostre domande sono nei miei commenti.
Non eterosessuale) per chi ti ha detto che
il movimento direzionale dei prezzi non può essere casuale?).
no, non può
Il prezzo va avanti, senza deviare nemmeno un po' dal suo corso, da un punto all'altro.
Bene, l'entropia nella finestra mobile è 150 (nero) e lo stesso ma per SB (rosso), per i ritorni
è chiaro che un market retour differisce da un SB standard e l'entropia diminuisce sui segmenti di tendenza, e si avvicina al SB puro sui segmenti piatti
Succede a causa delle code nei rendimenti ma non dei cicli. È particolarmente visibile nell'area arancione dove l'entropia reagisce ai picchi bruschi (ma non ai cicli). Questo può essere chiamato "memoria"? Certo che no.
Se si aggiungono code a caso al SB, sarà quasi lo stesso. Lo controllerò più tardi (non so perché).
L'altra cosa è che la volatilità è raggruppata (gli outlier appaiono con una certa frequenza), quindi l'entropia cambia in modo fluido. Beh, è l'eteroscedasticità come al solito.
Ben fatto, Maxim!
Finestra = 150 CHIUDI M15? Ho capito bene? Cioè = 2250 minuti? È 1,14103 il valore medio dell'entropia di BP?
Naturalmente non posso darti alcun compito, ma se ne hai la possibilità, per favore fai una tabella dei valori medi di entropia per finestre scorrevoli in multipli di 1 ora:
60 minuti (un'ora), 120, 180, 240, ..., 1440 minuti (un giorno).
Dobbiamo trovare la finestra con il minimo valore di entropia media BP.
Ben fatto, Maxim!
Finestra = 150 CHIUDI M15? Ho capito bene? Cioè = 2250 minuti? È 1,14103 il valore medio dell'entropia di BP?
Naturalmente non posso darvi alcun compito, ma se ne avete la possibilità, fate una tabella dei valori medi di entropia per finestre scorrevoli in multipli di 1 ora:
60 minuti (un'ora), 120,180, 240, ..., 1440 minuti (un giorno).
Dobbiamo trovare la finestra con il minimo valore medio di entropia BP.
Ho capito, lo farò... Mi chiedo dove può essere usato in TS
non capisco bene - wikipedia usa il logaritmo naturale nella formula, anche se dice che le basi possono essere diverse... bene, lasciato il logaritmo naturale per ora
No, non può.
il prezzo continua a salire e scendere, non un po' deviando dal suo corso, da punto a punto
beh, allora spiegami perché posso simulare una cosa del genere con un generatore di numeri casuali).
Ci sarebbe molto da dire) ma quello che voglio dire è questo:
Potrei sbagliarmi, ma i numeri non mentono mai)
Io credo nei numeri, nelle statistiche aride e niente di più e consiglio a tutti quelli che mi leggono di fare lo stesso)
Capisco, lo farò... ma mi chiedo dove può essere messo in TC.
Non capisco bene - wikipedia usa il logaritmo naturale nella formula, anche se dice che le basi possono essere diverse... beh, ho lasciato quello naturale per ora
Lasciate che sia come è. Ed è così chiaro.
Se una tale finestra scorrevole viene trovata e ha un'entropia media minima stabile per varie coppie di valute, allora è la finestra che dovrebbe essere usata nel vostro TS. È in questa finestra che si osserva la massima differenza rispetto alla SB.
Ho trovato una tale finestra temporale (anche se con metodi diversi) e sono interessato a confrontarla con studi indipendenti.
Bene, allora spiegami perché posso usare un generatore di numeri casuali per simulare questo?)
ma non sembra ancora - lo spread è stretto.
Puoi allargarlo, per esempio, a 70 pip e trovare qualche tipo di modello in questo movimento?
ma non sembra ancora - lo spread è stretto.
Se vuoi espandere, per esempio, a 70 pip e trovare qualche tipo di modello in quel movimento.
Di quanti grafici avete bisogno?
Posso disegnarne venti o cento))
ma il punto non cambierà... per niente
Cosa c'entra questo con lo spread? Per esempio, si analizzano i grafici di un'ora).
Stiamo parlando del fatto che la direzione dei movimenti dei prezzi non è affatto casuale)
Parlo a nome delle statistiche e fornisco esempi chiari.