Dalla teoria alla pratica - pagina 1283
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A proposito, hai controllato Ilya del thread MoD sul classificatore direzionale bayesiano?
Darò un'occhiata.
Fico, cosa posso dire - esattamente quello che questo thread ha cercato per 1000 pagine.
Darò un'occhiata.
Il mio concetto è che il mercato è un insieme di pozzi potenziali appena definiti da periodi della struttura temporale del mercato, e le transizioni di prezzo tra di essi a spese di un po' di energia supplementare. Questa energia dovrebbe certamente essere calcolata, che sia da Hearst o da qualche altro strumento, non fa differenza. Ma questo parametro dovrebbe essere nel TS, punto e basta.
E avendo un tale concetto, si definiscono in forma tabellare i valori di energia, sufficienti per una tale transizione (tendenza) o meno (un flop continuerà).
Quindi, prendete un pezzo del grafico da una transizione da livello a livello e ad un'altra transizione da livello a livello. e calcolate su questo grafico il vostro Hirst. e poi guardate in quale direzione sarà l'impulso alla fine di questo grafico. e tali esperimenti, come 100 pezzi. allora sarà chiaro se questo caso ha qualche tipo di dipendenza o no.
In realtà, il mercato aveva questa struttura grafica
Si chiamava accumulazione e distribuzione.
Non è un'energia potenziale, ma può essere un indicatore della forza del mercato.
E non si tratta di energia potenziale.
Se il prezzo li tocca accidentalmente, si verifica un impulso verso l'attivazione di tali stop.
Darò un'occhiata.
È forte, cosa posso dire - esattamente quello che hai cercato in questo thread per 1.000 pagine.
Cosa c'è di così grande?
Ho fatto un simile indicatore nelle previsioni già nel 2013 a settembre, senza alcun neoronok.
Mi ci è voluto un giorno intero per trovarlo questa settimana, ma non sono riuscito a trovarlo - i post sono stati tagliati.
la formula del tacchino era così:
1a linea: probabilità=(massimo-minimo)/incremento corrente //tutto questo è relativo a una data d'inizio fissa
Linea 2: 1-probabilità.
su una linea scambiamo vendite, sull'altra compriamo e questo è tutto
hanno rispettivamente una probabilità di vendere e una probabilità di comprareCosa c'è di così grande?
Ho usato un tale indicatore nelle previsioni, già nel 2013 a settembre, senza alcun neuralinks.
Ma ho ucciso un giorno intero durante la settimana e non sono riuscito a trovarlo - i post sono stati tagliati.
la formula del tacchino era così:
1a linea: probabilità=(massimo-minimo)/incremento corrente //tutto questo è relativo a una data fissa
2a linea: 1 probabilità.
su una linea scambiamo vendite, sull'altra compriamo e questo è tutto
hanno rispettivamente una probabilità di vendere e una probabilità di comprareNon cancellare questo post - lo analizzerò più tardi.
Non cancellare questo post - lo analizzerò più tardi.
Sash, dimmi, che differenza fa - in quale mercato vuoi entrare con queste formule - borsa o non borsa?
E questo è il più semplice. Ma era abbastanza per me per andare a Sochi in quel momento...
A proposito, scambiate il numeratore e il denominatoreSì, c'è un problema. Mi sono ricordato di una cosa del genere, c'era un sonaglio.
Mi dispiace, non ne ho tenuto conto.
A quanto pare la FormulaE è primaria.
E ancora - da quante barre l'indicatore che non è in rettangoli bianchi è in ritardo. Elaborare un indicatore in ritardo con un altro è oltre il regno della perversione...È diverso, idealmente è di solito 2-5 barre avanti (H1).
Lo so anch'io. Anche prendere un punto di riferimento in modo che l'estremità sinistra non si muova non aiuta.
Non cancellare questo post - lo analizzerò più tardi.
Lì si può davvero fare a meno di Bayes, ma con Bayes si ha un pacchetto già pronto e non ci si deve preoccupare.
E dato che lo scambio sta compensando, il punto/ora/data ferrea dell'inizio del regolamento è il momento della fine della compensazione.
Tutta la differenza.