Dalla teoria alla pratica - pagina 1272
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Non ci sono state notizie economiche significative a maggio, ma l'estate inizia a giugno.
ed è qui che entrano in gioco i picchi.
Vediamo cos'ha da dire Volchansky dopo questo.
Quindi probabilmente non fa trading durante le notizie.
Ecco il punto...
Ho deciso di guardare i periodi ottimali dell'indicatore per diversi mesi.
il risultato è il seguente, per gli ultimi 12 mesi:
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
c'è qualche relazione tra questi numeri? autocorrelazione? L'autocorrelazione qui è negativa, -0.38. Comunque, questo parametro cambia molto bruscamente, nessun cambiamento di parametro liscio.
"per qualsiasi grafico casuale si può trovare un periodo indicatore, sul quale mostrerà un buon profitto".
Questi dati sono a verbale? State facendo una media di un periodo = 1 ora. Provate a lavorare con le zecche, con un campione medio di 1 ora.
Da tempo volevo chiedere: cosa ha a che fare Hearst con il forex?
Nessuna, non importa quello che dicono gli altri. Il problema principale è la distribuzione gaussiana stazionaria di questo parametro. Mostra trend/float con un ritardo quando gli eventi principali sono già passati.
Tuttavia, vorrei che qualche Persona facesse un'analisi comparativa delle prestazioni di 3 indicatori di decadimento: Hurst, autocorrelazione, qualche altro da scegliere.
E con volumi di campione in incrementi di 60 minuti: 60, 120, 180,....
Questo è un incarico.
Non aspettatevi che lo faccia personalmente. Non ne ho bisogno.
Mostra un trend/float con un ritardo quando gli eventi principali sono già passati.
Questo è quello che ho scritto. Stiamo analizzando l'ultimo periodo di n barre, quindi l'analisi sarà sempre ritardata, perché stiamo analizzando la storia che è già passata.
non c'è niente che ci permetta di vedere se il mercato è in tendenza o piatto.
Non c'è niente che ci permetta di guardare direttamente a ciò che è in tendenza o piatto al momento, se non vedere cosa succede su timeframe più piccoli, assumendo che il mercato sia auto-simile e che gli stessi processi avvengano su tutti i timeframe.
Questo è quello che ho scritto. stiamo analizzando l'ultimo periodo di n barre. quindi l'analisi sarà sempre ritardata, perché stiamo analizzando la storia che è già passata.
non c'è niente che ci permetta di vedere se il mercato è in tendenza o piatto.
Non c'è niente che ci permetta di guardare direttamente a ciò che è in tendenza o piatto al momento, se non vedere cosa succede su timeframe più piccoli, assumendo che il mercato sia auto-simile e che gli stessi processi avvengano su tutti i timeframe.
Corretto, ma non del tutto.
La misura della tendenza centrale (media) - può e deve essere in ritardo, perché ciò che ci interessa è quanto il prezzo sia andato avanti in un certo periodo di tempo.
Un indicatore di divergenza - no, deve funzionare qui e ora. La velocità istantanea come esempio.
Tuttavia, la maggior parte degli indicatori sono costruiti sulla media del volume del campione. Quindi cosa fare? La risposta: cercare periodi nella struttura del mercato, qualche tipo di portatori. Esistono e io ne uso alcuni nel mio TS. E tutto funziona correttamente in questi periodi.
Pertanto, sarei interessato a vedere una tabella riassuntiva dei valori di Hearst, autocorrelazione, ecc. su diversi periodi - per assicurarmi che la ricerca indipendente abbia portato alla stessa struttura di mercato periodica che ho io, sulla quale gli indicatori di ripartizione mostrano valori corretti con almeno l'80% di probabilità.
Da tempo volevo chiedere: cosa ha a che fare Hirst con il forex?
esattamente lo stesso di "econofisica", cioè nessuno.
Ecco il punto...
Ho deciso di guardare i periodi ottimali dell'indicatore per i diversi mesi.
Il risultato è il seguente, per gli ultimi 12 mesi:
710
150
400
60
830
320
70
330
80
140
560
300
C'è qualche correlazione tra questi numeri? autocorrelazione? l'autocorrelazione qui è negativa, -0,38. In breve, questo parametro cambia molto bruscamente, non c'è un cambiamento morbido nel parametro.
"per qualsiasi grafico casuale si può trovare un periodo indicatore, sul quale mostrerà un buon profitto".
Queste cifre sono solo il risultato di un processo di autoregolazione del mercato. Lo si può vedere bene nella storia. Cambiamenti improvvisi Questo è il risultato di porzioni di notizie.
Qualsiasi cambiamento significativo di prezzo in uno strumento attirerà un cambiamento negli altri per appianare lo squilibrio.
Questi dati sono a verbale? State facendo una media di un periodo = 1 ora. Provate a lavorare con le zecche, con un campione medio di 1 ora.