Dalla teoria alla pratica - pagina 1167
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Si scopre che il TS che lavora con successo in un broker, si versa in un altro e il Graal è impossibile in linea di principio? No, non credo.
Penso che ci sia un certo flusso di quotazioni vere e i filtri/distorsioni delle società di intermediazione sono solo imposti su di esso, ciò che è confermato dai miei istogrammi di incrementi e intervalli di tempo.
Avendo estratto il vero flusso dalla spazzatura e data la non linearità del tempo nei calcoli di varianza si dovrebbe arrivare al Graal, portando in contanti da qualsiasi broker - così è impostato il compito.
Io la metterei così
in questo momento per una società di intermediazione il flusso delle quotazioni sarà in entrata e per l'altra - in uscita, a seconda della liquidità complessiva
una società di intermediazione farà profitti in questo momento e l'altra perderà denaro
ma questo guadagno sarà incoerente
Se li sincronizzi, saranno minuti, sia lì che lì.
e i grafici non saranno diversi.
e avete una conclusione sbagliata - sono diversi.
e i grafici non saranno diversi.
e avete una conclusione sbagliata - diversa.
Beh, merda, perché ogni minuto è un numero diverso di tick.
Beh, merda, perché ogni minuto è un numero diverso di tic.
Naturalmente, non sto discutendo.
Ho spiegato tutto sopra.
;)
Beh, merda, perché ogni minuto ha un numero diverso di ticchettii.
Questa è la cosa da considerare nei calcoli. Solo il numero di tick dovrebbe essere lo stesso per i diversi DC e sincronizzato nel tempo. Questo sarà un vero e proprio flusso di eventi.
Naturalmente, non sto discutendo.
Ho spiegato tutto sopra.
;)
Naturalmente sembrano sezioni temporali diverse.
Solo il numero di tick dovrebbe essere lo stesso per i diversi DC e sincronizzato nel tempo.
Quindi se il loro numero non è inizialmente uguale?
Quindi se il loro numero non è inizialmente uguale?
IMHO - uguale. Solo i DC introducono distorsioni nei flussi. Questo porta a calcoli errati della varianza del processo.
IMHO - uguale. Solo i DC introducono distorsioni nei flussi. Questo porta a calcoli errati della varianza del processo.
IMHO no, e non può essere uguale
anche se può, ma ci deve essere un unico broker
ha, e lo sarà presto
;)
Questa è la cosa che dovrebbe essere presa in considerazione nei calcoli.
Se state lavorando con dati in secondi, allora il vostro grafico sarà simile a quello in cui ho i minuti.
Perché la seconda discretizzazione è la stessa della discretizzazione minuta, ma allungata di 60 volte.
Solo il numero di tick dovrebbe essere lo stesso per le diverse società di intermediazione e sincronizzato al tempo.
Hai mai visto il mercato azionario? Se ci sono molti commercianti sul titolo, questo ha molti ticchettii.
Se questo stock è scambiato solo da pochi trader - si muoverà lentamente e avrà pochi tick.
Allo stesso modo, se un broker ha molti fornitori di liquidità - ha molti tick.
Cerca il broker con lo spread più stretto, significa che ha un sacco di PL.
Perché volete che tutti i broker abbiano gli stessi tic? Scegliete semplicemente il miglior broker.
Sembra che ci sia un certo, vero flusso di citazioni
Il vero flusso delle quotazioni è presso il broker con lo spread più stretto.