Dalla teoria alla pratica - pagina 783
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La fisica nel trading è un dosso nella ruota).
In gran segreto, Evgeniy Chumakov è già riuscito in questo thread e ha postato questi scambi. Nell'ultimo, sulla sterlina, ha preso ~95% del movimento giornaliero il 13 novembre, 12:15-18:45 sul terminale (basato su RSI/ema e altre cose M5, ~24 ore. Con quale tipo di matematica l'ha ottenuto non so. ). Diciamo che si è lasciato trasportare dalle tue idee e ha ottenuto un risultato - allora perché non hai avuto un risultato simile finora? Per esempio, non avete mai segato gli sgabelli, il primo naturalmente esce a tutti niente - è più facile dimenticare e bruciare, il 10 non si vergogna di mostrare alla gente, il 20 è già tecnologia lucidata e si può riempire il mercato con loro. Se il 10° sgabello ancora non funziona, allora la domanda piuttosto limitazioni innate di abilità mentali / fisiche o sabotaggio intenzionale. Mi chiedo quale sia la variante che stiamo vedendo qui)))
Ho già chiesto un miliardo di volte a Eugene di mostrarmi il demo-stato. Non conosco i motivi per cui non lo fa.
Per quanto riguarda me personalmente - non posso dire perché non funziona. Molto probabilmente - mancanza di SL, dato che non posso risolvere completamente questo problema.
Ho chiesto già un miliardo di volte a Eugene di mostrare il demo-stato. Non so perché non lo faccia.
Per quanto riguarda me personalmente, non posso dire perché non funziona. Molto probabilmente - mancanza di SL, dato che non posso risolvere completamente questo problema.
vuoi giocare un giveaway?
sulla demo, gli stop sono l'unica cosa che mi salva...
Stai facendo trading sulle espulsioni o stai cercando di rimbalzare e fare tendenza?
Sulla curtosi e un po' sull'asimmetria.
Ho chiesto già un miliardo di volte a Eugene di mostrare il demo-stato. Non so perché non lo faccia.
Per quanto riguarda me personalmente, non posso dire perché non funziona. Molto probabilmente - mancanza di SL, dato che non posso risolvere completamente questo problema.
Così ha mostrato in questo thread, ha strofinato, e giustamente. Cosa vi impedisce di fare delle uscite sui vostri punti di entrata calcolati per il timef(window) corrente e di fare delle entrate su un multiplo di un timef(window) più piccolo sugli stessi calcoli? Questo è un rimbalzo dal confine del canale su una finestra più piccola con l'aspettativa di un ulteriore movimento su una finestra più alta, o semplicisticamente, sulla stessa finestra, è un rimbalzo dalla media.
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Nella demo, le fermate ti salvano...
Sul serio, ti salvano anche. Ma non lo stupido punto x si ferma, ma si ferma al momento della distruzione del segnale, se non vuoi, anche se prima volevi farlo.
Ok.
La farò semplice. Ho visto il tuo coefficiente Hearst, hai detto qualcosa sull'entropia...
Questi parametri sono coinvolti nel suo algoritmo? Non chiedo esattamente come, non ne ho bisogno. Ma solo - questi parametri partecipano alla decisione di entrare in un trade?
No, certo che no, che senso ha usarli? Per sapere che il prezzo è casuale non hai bisogno di indicatori, e per combattere questa casualità uso solo sistemi di ordini.
No, certo che no. che senso ha usarli? non hai bisogno di indicatori per sapere che il prezzo è casuale. e per combattere questa casualità uso solo sistemi di ordini.
Ahem... Quindi quegli indicatori che ho visto nei tuoi grafici di sinistra sono solo la prova che il mercato è casuale e questo è tutto?
Allora cosa si fa quando appaiono i più forti outlier nelle code? Dopo tutto, questi sono solo movimenti non casuali. Queste sono precisamente le trame "con memoria". In questo momento, sia il coefficiente di correlazione che la curtosi sono enormi.
Il problema è che lavorando con grandi campioni questi estremi sono praticamente invisibili, statisticamente "cancellati". Si possono vedere solo su piccoli timeframe e non sono riuscito a calcolare su quale. Ogni volta è diverso.
Il prezzo è di nuovo casuale, ma la sua casualità deve essere affrontata ora.