Dalla teoria alla pratica - pagina 782
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È una strategia piatta.
Quante volte devo torturare la tastiera?
Amico, finché qualcuno non mi dice come contabilizzare la memoria di processo. Gli darò un Graal già pronto.
Amico, finché qualcuno non mi dice come contabilizzare la memoria di processo. Gli darò il Graal in un attimo.
Così chi dirà, lui darà il Graal, e tu semplicemente lo sperperi, non più ;)
ha un jolly e lo userà per coprire il vostro... beh, ditemi voi ;)
Amico, finché qualcuno non mi dice come contabilizzare la memoria di processo. Gli darò il Graal in un attimo.
Oh, cavolo. Quale memoria? Non entrare in un trade finché non sei sicuro che il prezzo stia davvero andando nella giusta direzione. Non rispetto alla media, ma al prezzo reale.
E uscire dal commercio se il prezzo improvvisamente si gira e va nella direzione sbagliata.
Per renderlo più chiaro ai fisici - è necessario guardare la traiettoria e i suoi parametri nello spazio reale.
Questo è tutto. Non ci sono segreti qui. Non preoccupatevi dell'uva.
Sto usando la strategia "ritorno alla media" dai confini del canale, che sia un canale intorno all'aspettativa mobile o un canale relativo a 0 per la somma degli incrementi nella finestra mobile.
Entrambe le varianti non funzionano bene per me. Non capisco perché. Dovrebbero funzionare. Ho provato un miliardo di modelli del processo di Wiener ecc. (differiscono solo nel modo di calcolare la dispersione e i requisiti per l'ACF) - non funziona, nemmeno alla morte.
Ripeto - questi modelli affrontano facilmente SB, ma i BP del mercato no. Non vedo quale sia il grande problema.... Ho il sospetto che sia nella "memoria" del processo, beh, quello che si attribuisce al 2% di non casualità. Come si fa a tenerne conto - non lo so.
Non c'è nessun segreto qui. Stai cercando di fare trading su un rimbalzo, ma l'intero problema è che se avessi guardato la mia ricerca un po' più attentamente, avresti visto che la probabilità di un trend, così come di un rimbalzo è quasi esattamente il 50%, stai cercando di ottenere qualcosa dal 50% dei rimbalzi, e l'altro 50% non lo tocchi o lo tocchi ma anche per caso. E ti ritrovi con meno del 50% di probabilità in entrambi i casi, per non parlare dello spread.
Sto usando la strategia "ritorno alla media" dai confini del canale, che sia un canale intorno all'aspettativa mobile o un canale relativo a 0 per la somma degli incrementi nella finestra mobile.
Entrambe le varianti non funzionano bene per me. Non capisco perché. Dovrebbero funzionare. Ho provato un miliardo di modelli del processo di Wiener ecc. (differiscono solo nel modo di calcolare la dispersione e i requisiti per l'ACF) - non funziona, nemmeno alla morte.
Ripeto - questi modelli affrontano facilmente SB, ma i BP del mercato no. Non vedo quale sia il grande problema.... Ho il sospetto che sia nella "memoria" del processo, beh, quello che si attribuisce al 2% di non casualità. Come si fa a tenerne conto - non lo so.
E più si cerca di prendere profitto, più la probabilità tenderà al 50%, perché più alto è il valore TF => del movimento del prezzo al tempo t, più casuale è il movimento del prezzo in relazione al tempo t, dove t è il vostro valore di profitto)
Lasciatemi spiegare:
Per esempio stai cercando di prendere un profitto di 200 punti - e questo è per esempio il valore medio del movimento per ora. Quindi, il grado di casualità su un timeframe orario sarà la vostra probabilità di profitto.
Ok.
La farò semplice. Ho visto il tuo coefficiente Hearst, hai detto qualcosa sull'entropia...
Questi parametri sono coinvolti nel suo algoritmo? Non chiedo esattamente come, non ne ho bisogno. Ma semplicemente - questi parametri partecipano alla decisione di entrare in un trade?
A proposito, dov'è Yusuf?
nonostante la sua predilezione per la creazione di una " teoria universale del mercato", lui personalmente e nel suo thread ha avuto alcuni pensieri preziosi che possono mancare qui
Già... E se foste in grado di tenere conto delle tendenze di schiacciamento, avreste un quadro come il mio:
È un male? Bene! Ma non per molto...
Hai bisogno di una teoria? :)) Ne ho avuto abbastanza - ho provato tutti i modelli di processi stocastici, ho maciullato le distribuzioni degli incrementi così tanto che ho persino paura di me stesso.
E la pratica mi colpisce immediatamente in faccia.
Alzare la bandiera - presentare la vostra versione della teoria del mercato, fornire screenshot di accordi, stati.
Fate una buona azione - rendete felici le persone. No?
Francamente parlando, Evgeniy Chumakov l'ha già fatto e ha pubblicato questi accordi. L'ultimo sulla sterlina, ha preso ~95% del movimento giornaliero il 13 novembre, 12:15-18:45 sul terminale (basato su RSI/ema e altre cose M5, ~24 ore. Con quale tipo di matematica l'ha ottenuto non so. ). Diciamo che era entusiasta delle tue idee e ha ottenuto un risultato - allora perché non hai avuto un risultato simile finora? Per esempio, non avete mai segato gli sgabelli, il primo naturalmente esce a tutti niente - è più facile dimenticare e bruciare, il 10 non si vergogna di mostrare la gente, il 20 è già tecnologia lucidata e si può riempire il mercato con loro. Se il 10° sgabello ancora non funziona, allora la domanda piuttosto limitazioni innate di abilità mentali / fisiche o sabotaggio intenzionale. Mi chiedo quale sia la variante che stiamo vedendo qui)))
Nessuno dal Ghana e altri compagni ha scritto come entrare sui papponi, eppure c'è qualcuno che entra. In pochi minuti il pimpmetro è rovinato per un anno, in un anno o due un pimpmetro simile è su pent/minuto, ed esce anche su un minuto su un'altra coppia. Cioè, entro un anno al massimo, la maggior parte dei partecipanti significativi trova il modello e inizia a sfruttarlo (solo stronzi) e il perno striscia verso un altro timeframe/coppia per tutti i tipi di ragioni dialettiche.
Già... E se foste in grado di tenere conto delle tendenze di schiacciamento, avreste un quadro come il mio:
È un male? Bene! Ma non per molto...