Dalla teoria alla pratica - pagina 709
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Genio.
È troppo presto per aprire il monitoraggio - finora i risultati per il processo Variable Gamma sono scarsi. Da qualche parte ho un errore dovuto a un'incomprensione del calcolo delle aspettative. Ora sto provando WMA, ma ho paura che non sia lo stesso...
Ora guarda, Dimitri.
Di tutti i modelli di processo stocastico, solo due tendono a "tornare alla media" - il processo Ornstein-Uhlenbeck e il processo Varianza gamma. Entrambi questi processi sono descritti in questo libro... Così si scopre - TUTTI i modelli di processo stocastico sul mercato - all'inferno! Giusto?
Se è così, allora questo argomento dovrebbe essere scartato, e se ne dovrebbe aprire uno nuovo - per processi non casuali nel mercato, processi con "memoria".
Sì, l'argomento, secondo me, non disturba nessuno. Aiuta anche.
E per quanto riguarda il "genio" - pensateci: un gruppo di istituti di sovvenzione che sbuffano all'estero, prevedendo vari indicatori economici su base settimanale. I risultati sono un dito nel cielo. O piuttosto, il miglior modello per le loro previsioni (il miglior approssimatore per i loro vari rifiuti e altre sciocchezze econometriche) - domani sarà approssimativamente lo stesso di ieri. Questo nonostante il fatto che di solito hanno il massimo dei dati di ingresso.
Abbiamo già mandato anche Gunn "nella fornace"?
Abbiamo già mandato anche Gunn nella fornace?
Semplicemente non c'è tempo per questo. Anche se c'è un sacco di roba interessante - ma è complicato.
Se il processo Variance gamma non funziona (e ci conto, nonostante tutto - costruisce davvero il canale della varianza senza alcun quantile!
È un po' difficile farlo da soli... Penso con orrore - devo essere impegnato nel Forex per 50 anni per iniziare a guadagnare copechi? Dio non voglia!
Si prega di postare la letteratura sui processi non-markov qui, fino a quando non viene iniziato un nuovo thread. Non importa quale lingua, anche l'antico papuano.
Spero che questa letteratura aiuti a trovare la chiave della "memoria" del mercato.
Cominciamo con Shelepin (vedi archivio allegato). + il libro di un tipo strano (ma è interessante da leggere).
Si prega di postare qui la letteratura sui processi non-markov fino all'inizio di un nuovo thread. Non importa quale lingua, anche l'antico papuano.
Spero che questa letteratura aiuti a trovare la chiave della "memoria" del mercato.
Cominciamo con Shelepin (vedi archivio allegato). + un libro di qualche zio bizzarro (ma, letto con interesse).
Perché avete bisogno della letteratura? È meglio pensare con la testa.
La memoria del mercato è stabile, il prezzo ricorda la sua condizione media in qualsiasi parte del grafico. Assolutamente in qualsiasi parte del grafico! Quale altro ricordo può essere migliore di questo?
Che tipo di memoria sta cercando? Spiegamelo sulle tue dita come un fisico a un nerd.
Perché avete bisogno della letteratura? È meglio pensare con la testa.
La memoria del mercato è stabile, in qualsiasi parte del grafico il prezzo ricorda il suo stato medio. Assolutamente in qualsiasi parte del grafico!!! Quale altro ricordo può essere migliore di questo?
Che tipo di memoria sta cercando? Spiegamelo sulle tue dita come un fisico a un nerd.
Lasciatemi spiegare.
È già chiaro a tutti che una strategia di canale intorno a un'aspettativa scorrevole è il meglio che si possa fare.
I problemi tecnici (calcolo delle aspettative, limiti degli intervalli di confidenza) sono omessi - ogni modello di processo casuale ha i suoi propri requisiti.
Ma TUTTI i modelli hanno uno svantaggio cruciale: quando il prezzo lascia i confini del canale, non è chiaro dove andrà dopo. Il modello Ornstein-Uhlenbeck dice - ritorno alla media. Ma questo non è il caso del mercato, anche se il coefficiente di correlazione, in media, è negativo.
Quindi, nella mia comprensione, la memoria è una misura della struttura dei dati. La differenza tra lo stato attuale del sistema e lo stato caotico. Cioè quando, per esempio, una persona ricorda dove deve andare e ci va di proposito formando una tendenza - struttura di movimento diretto.
La domanda è se il prezzo si è mosso fuori dall'intervallo - la struttura si è formata definitivamente o no? La tendenza è finita o è appena iniziata?
Cioè, tutte le strategie di trading nel canale dovrebbero avere un parametro aggiuntivo responsabile della struttura dei dati.
Cos'è questo parametro?!?
Non lo so!
Forse è la non-entropia... Forse qualcos'altro... Non ne ho idea. Non l'ho trovato - e questo thread ha perso il suo significato sfrenato... Non c'è modo senza questo parametro. Beh, non c'è modo. Sto piangendo di nuovo sulla spalla del gatto di Schrodinger.
Quindi, come calcolare direttamente la non-entropia - non lo so.
Ma un tipo sospettoso nel suo articolo sostiene che l'analogo della nonentropia è la dissimmetria, cioè la differenza tra la distribuzione attuale e quella simmetrica. Ne consegue che il segno della fine della tendenza è una forte asimmetria della distribuzione di probabilità.
Qui, ho incluso di nuovo il coefficiente di asimmetria di Pearson nel mio TS. Ancora una volta voglio vedere come funziona.
Spiegazione.
È già chiaro a tutti che una strategia di canale intorno a un'aspettativa mobile è la migliore che si possa concepire.
I problemi tecnici (calcolo delle aspettative, limiti degli intervalli di confidenza) sono omessi - ogni modello di processo casuale ha i suoi propri requisiti.
Ma TUTTI i modelli hanno uno svantaggio cruciale: quando il prezzo lascia i confini del canale, non è chiaro dove andrà dopo. Il modello Ornstein-Uhlenbeck dice - ritorno alla media. Ma questo non è il caso del mercato, anche se il coefficiente di correlazione, in media, è negativo.
Quindi, nella mia comprensione, la memoria è una misura della struttura dei dati. La differenza tra lo stato attuale del sistema e lo stato caotico. Cioè quando, per esempio, una persona ricorda dove deve andare e ci va di proposito formando una tendenza - struttura di movimento diretto.
La domanda è se il prezzo si è mosso fuori dall'intervallo - la struttura si è formata definitivamente o no? La tendenza è finita o è appena iniziata?
Cioè tutte le strategie di trading nel canale dovrebbero avere un parametro aggiuntivo responsabile della struttura dei dati.
Cos'è questo parametro?!?
Non lo so!
Forse è la non-entropia... Forse qualcos'altro... Non ne ho idea. Non l'ho trovato - e questo thread ha perso il suo significato sfrenato... Non c'è modo senza questo parametro. Beh, non c'è modo. Sto piangendo di nuovo sulla spalla del gatto di Schrodinger...
Capisco. Avete solo una vaga idea della memoria del mercato.
E il prezzo sa dove sta andando, ma non è la memoria. Più precisamente, sono le banche che conoscono in anticipo (dove andare :)) la domanda di moneta, e poiché i flussi finanziari sono, dopo tutto, tutti interconnessi, il prezzo si riposa al limite della domanda o dell'eccesso di offerta. Questi confini sono abbastanza chiari se osservati multilateralmente.
Molte leggi fisiche non si applicano ai mercati e portano molte persone in una foresta di illusioni.
Capisco. Hai solo una vaga idea della memoria del mercato.
E il prezzo sa dove sta andando, ma non è la memoria. Più precisamente, sono le banche che conoscono in anticipo (dove andare :)) la domanda di moneta, e poiché i flussi finanziari sono, alla fine, tutti interconnessi, il prezzo riposa al limite della domanda o dell'eccesso di offerta. Questi confini sono abbastanza chiari se osservati multilateralmente.
Molte leggi fisiche non si applicano ai mercati e portano molte persone in una foresta di illusioni.
Forse il parametro che stiamo cercando è il rapporto venditori/acquirenti? Ma, come e dove ottenete questi dati in tempo reale nel vostro TS?
passando, ha deciso che i gatti di Schrodinger non hanno bisogno di cercare un gatto nero in una stanza buia, semplicemente potrebbe non essere lì (C)
окончательно сформирована структура или нет? Закончился тренд или только начался?
si formerà un massimo (minimo) locale o un massimo (minimo) globale e niente più, il tempo mostrerà quale era quello globale o locale
beh, le tendenze ... si può tracciare la linea che si vuole, se questa linea definisce qualcosa o decide su qualcosa