Dalla teoria alla pratica - pagina 687
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Lì ho trovato un nuovo modo di calcolare la varianza del processo, semplicemente - la larghezza del canale intorno alla media.
La genialità e la semplicità della formula è che non si deve pensare affatto ai quantili. Tutto è calcolato da solo.
Lo sto ancora testando.
Anch'io ho tutto contato da solo, e niente TV.
E tutto funziona alla grande. Non c'è un periodo di calcolo e tutto funziona da solo.
Qui, sei il benvenuto a usarlo. Non ho visto niente di meglio per il trading e probabilmente non lo farò mai.
Funziona davvero nella pratica per me.
A differenza della teoria.
Tutto ciò di cui hai bisogno è :
a) inizio del calcolo delle barre sul grafico corrente
b) tempi analizzati
Più lontano dalla barra corrente l'inizio del calcolo, più alta è la probabilità del massimo adattamento al movimento del prezzo. L'adattamento stesso "regola" stesso bisogno solo di prendere l'inizio del calcolo lontano dalla barra corrente più di 1000 barre
tutto.Ci sono molte persone di talento in questo thread, quindi perché non passiamo alla pratica, finalmente?) E sfruttare la possibilità di usare l'intelligenza collettiva?
Perché non credo, sono sicuro al 99%, che troverete qualcosa di drammaticamente migliore di questo algoritmo nelle prossime 100 pagine.
Potrei renderlo multi-timeframe, in modo che mostri tutti gli ultimi livelli dell'ultimo canale su tutti i TF.
Ma l'ho già fatto... era poco utile al robot. Ecco perché ho semplicemente buttato via l'idea e non l'ho più usata.
Grazie, amico! Ma, personalmente non ho bisogno di soluzioni già pronte (come AUTOMATIC_CHANNEL.ex4). Ho bisogno di idee o di un compito di ricerca.
La maggior parte dei vostri suggerimenti riguarda MM. Sono interessato solo e soltanto alla fisica e alla matematica del mercato.
Potete postare in questo thread il compito: cosa indagare e con quale scopo, e io, se sono in grado di farlo, naturalmente, vi aiuterò.
Nel processo di lotta contro la verità, l'illusione si espone...
Capisco... Ok.
Ti auguro sinceramente che un giorno... Posso solo augurarvi una cieca fortuna nella vostra ricerca su una strada così pericolosa come quella che avete scelto...
Nel processo di lotta contro la verità, l'illusione si espone...
Capisco... Ok.
Ti auguro sinceramente che un giorno... Posso solo augurarti una cieca fortuna nella tua ricerca su una strada così pericolosa come quella che hai scelto...
Sia come sia. Amen.
Ho anche tutto contato da solo e senza TV.
E tutto funziona bene. Non c'è nemmeno un periodo di calcolo e tutto funziona da solo.
Qui, sei il benvenuto a usarlo. Non ho visto niente di meglio per il trading e probabilmente non lo farò mai.
Funziona davvero nella pratica per me.
A differenza della teoria.
Tutto ciò di cui hai bisogno è :
a) inizio del calcolo delle barre sul grafico corrente
b) tempi analizzati
Più lontano dalla barra corrente l'inizio del calcolo, più alta è la probabilità del massimo adattamento al movimento del prezzo. L'adattamento si "assesta" da solo, dobbiamo solo portare l'inizio del calcolo lontano dalla barra corrente più di 1000 barre
tutto.Beh, sì. È chiaro: più tardi cominciamo a capire il processo, prima lo capiamo.
Non c'è tempo nella tua formula
Ed è la cosa giusta da fare. Tutti hanno sentito parlare di kagi, ma si può anche commerciare solo per tempo, il prezzo sarà nascosto.
Ok. Più seriamente.
Indagato i modelli di processo di Wiener e Ornstein-Uhlenbeck per la loro rilevanza sul mercato per la strategia del "ritorno alla media".
Il risultato sul reale al momento è "-3%" di profitto per 7 mesi di trading (circa 100 scambi).
Motivo:
- Mancanza del parametro di antipersistenza del mercato. I coefficienti di Hurst, l'asimmetria e la curtosi delle distribuzioni non funzionano.
Ora in funzione:
1. Processohttps://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process.
2. Teoria di Gann.
Guardare il grafico nell'ultimo periodo e determinare se è in tendenza o piatto?
Bene, guardate il grafico con i vostri occhi e cercate di determinare se è in tendenza o piatto. poi trasferite la vostra comprensione al codice macchina.
Per la cinquecentesima volta, pubblico il Graal:
La variante del processo ha senso per me.
sigma^2 è la normale varianza della distribuzione dell'incremento della finestra scorrevole
theta^2 è una varianza insolita, cioè = 2*(b^2), dove
nu è un ordine della distribuzione gamma, e se stiamo parlando della distribuzione Laplace, nu=1.
Ma l'attesa, che il tuono mi colpisca, non mi è chiara...
Ho riletto la corrispondenza tra Automat e Vladimir - opzioni, funzioni di saturazione... Svenne e si addormentò...
Ho provato a costruire un canale di varianza relativo al MA e alla mediana, i risultati sono migliorati di circa +10%, ma non è lo stesso... Sbagliato, per così dire...
Continuare a scemare...
è solo un'altra sciocchezza, cioè è un giocattolo per divertirsi, ma non uno strumento di lavoro.
Da leggere:
https://elis.psu.ru/node/337977
La stessa cosa: stronzate.
Non è uno strumento per il lavoro sul mercato.