Dalla teoria alla pratica - pagina 586

 
Alexander_K:

Sì, ha ridotto la finestra temporale. Era triste... Ora c'è più rischio, ma almeno c'è vita.

È arrivato il momento di calcolare le deviazioni storiche dei prezzi da un ordine aperto nella direzione sbagliata e di aggiungere stop chiari. Poi riduci la finestra per ottenere un numero maggiore di trade ma con stop finché il sistema rimane a galla, cioè il numero di trade redditizi supererà il numero di trade aperti.

 
Natalja Romancheva:

Lo spread di 6 è migliore, ma ancora non molto realistico.

Questo broker ha una commissione?

Se è così, questo rapporto non è niente.

Anche se la crescita del deposito è bella.


Specialmente per voi il test con uno spread di 100!


 
Maxim Dmitrievsky:

È il momento di calcolare le deviazioni storiche dei prezzi dall'ordine aperto nella direzione sbagliata e aggiungere gli stop. Poi riducete la finestra per ottenere un numero maggiore di operazioni, ma con stop finché il sistema rimane a galla, cioè il numero di operazioni redditizie supererà il numero di posizioni aperte.

Sì, dobbiamo lavorare in questa direzione.

 
Alexander_K:

Sì, dobbiamo lavorare in questa direzione.


Penso che ci siano ancora molte aree in cui qualcosa deve essere rielaborato e perfezionato.

 

Un trend è una componente non casuale, che cambia lentamente, di una serie temporale, alla quale possono essere sovrapposte fluttuazioni casuali o effetti stagionali.


Leggi qui: http://help.prognoz.com/ru/mergedProjects/Lib/02_time_series_analysis/uimodelling_trendcurveestimation.htm

 
Evgeniy Chumakov:


Soprattutto per voi un test con uno spread di 100!


Eugene, prova a eseguirlo su H4 con finestra 2, o il più piccolo possibile, quali saranno i risultati?

 
Novaja:

Eugene, prova una corsa su H4 con la finestra 2, quali sono i risultati?


Sto lavorando su un grafico a minuti, posso funzionare solo con un periodo di 480 minuti.
 
Evgeniy Chumakov:


Sto lavorando su un grafico a un minuto, posso funzionare solo con un periodo di 480 minuti.

No, devi andare più in alto e diminuire il periodo, prova.

A proposito, un quantile dinamico non aiuterà, anch'io pensavo che la dinamica fosse buona, nah..., non conosciamo il futuro, da qualche parte funzionerà, da qualche parte no.

 

Darò alcuni pensieri attuali, forse qualcuno esperto può correggermi: come il TF aumenta ci avviciniamo al SB, il che implica che 1:

1) Il principio di frattalità è rotto

2) Le caratteristiche della crescita di SB sono ereditate

 
Novaja:

Darò alcuni pensieri attuali, forse qualcuno esperto può correggermi: come il TF aumenta ci avviciniamo al SB, il che implica che 1:

1) Il principio di frattalità si rompe

2) I segni della crescita di SB sono ereditati

Ho ricordato le parole di una persona intelligente quando mi è stato chiesto qual è la differenza tra il grafico di quotazione e il grafico SB. Sul grafico di quotazione, il pullback diminuisce all'aumentare del TF. Perciò non credo che sia opportuno aumentare il TF.