Dalla teoria alla pratica - pagina 580
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OK. Mettiamolo giù. Non mi importa - voglio solo riempire le mie tasche e non mi importa di quelle degli altri.
1. Lavoro con le zecche in una finestra temporale di un secondo scorrevole.
2. per esempio, prendete una finestra = 14400 secondi, e create 3 (tre) buffer FIFO(14400).
3. Con frequenza = 1 sec. conta la differenza tra il valore attuale e quello precedente del prezzo (incremento). Ogni cosa in una riga, non importa se era un vero tick o no, viene scritta nel buffer #1. Calcoliamo la somma di tutti i valori in esso contenuti. È il prezzo. Linea nera.
4. I moduli di incremento del conteggio - li scriviamo nel buffer #2. Conta la somma. Dividere per 14400. Questo è il tasso medio di cambiamento del prezzo. Chiamiamolo C.
5. Ora è un po' più difficile. Dobbiamo contare il numero di zecche reali in questa finestra. Ad ogni passo, guardiamo se l'incremento stesso o il tempo di arrivo del valore è cambiato. Se è così, scriviamo un'unità (1) nel buffer №3, altrimenti - 0. Conta la somma delle unità. Per esempio, otteniamo 12345. Questo è il numero reale di tick in arrivo in 14400 secondi. La somma delle unità di incremento dal buffer #2 è divisa per 12345. Questo è il valore medio degli incrementi di Lambda.
6. Calcolare il coefficiente di diffusione con la formula: D^2=C*Lambda*T. Deviazione standard Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Ora facciamo l'ipotesi che tutti gli incrementi di BP siano debolmente dipendenti. La somma di tali valori dà un numero appartenente a una distribuzione normale.
6. Da zero tracciamo le linee di supporto/resistenza = +-2,5758*Sigma, dove 2,5758 è il 99° quantile della distribuzione normale. Queste sono linee rosse e blu.
7. Per il prezzo è lo stesso, solo che +-2.5758*Sigma non è preso da 0, ma dal punto di riferimento iniziale, cioè il primo elemento del buffer FIFO(14400).
Questo è tutto. Questo è il massimo che può essere spremuto dalla diffusione standard (non anomala!).
Alexander, se scarico tre colonne (Somma degli incrementi e canale della varianza) puoi sostituirle per vedere il grafico? Perché io lavoro con exel online con un limite di 3000 celle.
Sono un po' pigro, Gianni... La diffusione non mi ha portato un centesimo personalmente. Sdraiato in un fosso sul ciglio della strada con le tasche vuote, sto scrivendo da qui... Sto aspettando che la Persona in questo thread mostri il Risultato e respiri la speranza.
Hanno bruciato il Graal!
A-ya-ya-.... Dove? Dove andare per la felicità? Mostrami lo stato basato su questo algoritmo, per favore... Ho avuto +5% di profitto in sei mesi. Manca qualcosa.
A-ya-ya-.... Dove? Dove andare per la felicità? Mostrami lo stato basato su questo algoritmo, per favore... Ho fatto +5% di profitto in sei mesi. Manca qualcosa...
Forse non hai abbastanza tempo!
I vostri pensieri e calcoli sembrano abbastanza adeguati.
C'è solo una domanda che mi tormenta: perché il quantile del 99%?
Tutti gli altri livelli sono esauriti o cosa?
Sono un po' pigro, Gianni... La diffusione non mi ha portato un centesimo personalmente. Sdraiato in un fosso sul ciglio della strada con le tasche vuote, sto scrivendo da qui... Sto aspettando che la Persona in questo thread mostri il Risultato e respiri la speranza.
In generale, ottengo un moltiplicatore nella varianza = 5. E questa cifra è abbastanza ragionevole, quindi voglio guardare l'intervallo lungo.
Forse non avete abbastanza tempo!
I vostri pensieri e calcoli sembrano abbastanza adeguati.
C'è solo una domanda: perché il quantile del 99%?
Tutti gli altri livelli sono esauriti o cosa?
:))) Non lo so. È possibile giocare.
Lo stato ha bisogno di un graal, anche con una piccola aggiunta segreta a questo algoritmo.
Almeno saprò che è possibile, uscire dalla grondaia e continuare la ricerca.
Ho così +5% di profitto in sei mesi. Manca qualcosa...
È tutta una questione di quantile, naturalmente... meno del 999% non vale nemmeno la pena di mettere il naso fuori. ))
Ottenere una foto come questa in 3.000 minuti
Alexander_K:
Esci dalla grondaia e continua a cercare.
E se costruissimo una tale teoria, dato che stiamo cercando deviazioni dalla media e un ritorno a zero.
Supponiamo di avere due somme di incrementi.
A = somma degli incrementi di prezzo
B = somma degli incrementi di prezzo medi
Calcolare la varianza C = A - B = la deviazione attuale dalla media
Successivamente, calcolare la varianza per A e B
Allora sigma = Abs(dispersione A - dispersione B)
Costruiamo un canale e se C ha rotto il livello assumiamo che il prezzo tornerà alla media.
Finora ho visto solo un ordine con euro il 14, penso che fosse alle 16:01 acquistare Tp di circa 70 pips.
No, sono stufo della teoria... Lo Stato vuole l'Uomo. Aspetterò.