Dalla teoria alla pratica - pagina 576
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ora ho messo altri dati nella formula ed è il contrario - rompere il canale superiore comprare, quello inferiore vendere.
Zhenya, così tanti buoni affari.
Dimmi, cosa non funziona?
Alexander, scusami, ma puoi usare questo file per l'istogramma...
Eugene, fare una colonna separata somma ritorno, io calcolare per voi, e come è copiato tutti i dati in una riga ed è necessario pulire ogni riga.
Eugene, fai una colonna separata di ritorno della somma, la calcolerò per te, ma in questo modo tutti i dati vengono copiati in una riga e ogni riga deve essere pulita.
Libreoffice non sta molto bene con xy,(sopra) così ho fatto un solido (sotto). Ha convertito i dati in numeri interi, moltiplicati per 100.
Libreoffice non sta molto bene con xy,(sopra) così ho fatto un solido (sotto). Ha convertito i dati in numeri interi, moltiplicati per 100.
Alexander, sei ancora sul forum? Se non ti dispiace, per favore descrivi l'algoritmo punto per punto, a partire dal momento della somma degli incrementi. Ad essere onesti, non è sempre chiaro. Perché sto parlando della somma degli incrementi o della somma degli incrementi meno il primo valore. Non ho ancora capito come dovrei fare.
Correggetemi se ho sbagliato da qualche parte.
1) Velocità = Abs(Somma degli incrementi) / numero di quotazioni reali
Lambda = Somma degli incrementi (assoluto) / Finestra di osservazione
3. Tempo = Finestra di osservazione
4. Dispersione D = Sqrt(Velocità * Lambda * Tempo)
5. Il canale della varianza è abbinato alla somma degli incrementi o solo all'incremento di prezzo. Cosa intende per grafico?
Hai anche detto qualcosa sulla radice cubica.
Alexander, sei ancora sul forum? Se non ti dispiace, per favore descrivi l'algoritmo punto per punto, a partire dal momento della somma degli incrementi. Ad essere onesti, non è sempre chiaro. Perché sto parlando della somma degli incrementi o della somma degli incrementi meno il primo valore. Non ho ancora capito come dovrei fare.
Correggetemi se ho sbagliato da qualche parte.
1) Velocità = Abs(Somma degli incrementi) / numero di quotazioni reali
Lambda = Somma degli incrementi (assoluto) / Finestra di osservazione
3. Tempo = Finestra di osservazione
4. Dispersione D = Sqrt(Velocità * Lambda * Tempo)
5. Il canale della varianza è abbinato alla somma degli incrementi o solo all'incremento di prezzo. Cioè cosa c'è sul grafico?
Hai anche detto qualcosa sulla radice di cubo.
1. Tasso = Somma degli incrementi (assoluto) / tempo
Lambda = Somma degli incrementi (assoluto) / numero di quotazioni reali
3. Tempo = Finestra di osservazione
4. Deviazione standard D = Sqrt(Velocità * Lambda * Tempo)
5. Il mio grafico ha aspettativa +- deviazione std *quantile.
A proposito della radice di cubo...
Ho provato a leggere la deviazione standard come SUMM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.3333333) o anche SUMM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.4) invece di SUMM(ABS(returns))/DEVEL(N,0.5).
Sembra che funzioni meglio, ma non ne sono ancora sicuro. Dovrò dare un'occhiata e leggere di più...
Sono d'accordo, sono anche stanco degli incrementi.
Qual è la mia visione di approccio illogico, ho letto il libro di Graham "Concrete Mathematics" un paio di mesi fa, cosa c'è di nuovo? Beh, la legge di formazione di questa serie si trova sempre o quasi sempre per un gran numero di serie numeriche
sugli incrementi:
prendere qualsiasi TF, il tasso dello stesso esaurito Eura è abbastanza basso (questo non è un titolo che può "volare in un giorno di negoziazione" fino al 100% ...), e non voglio aprire un MT, ma non è difficile fare uno script che calcola quanti incrementi di 1,2,3...100 pps per ogni TF, sono sicuro che otterremo numeri finiti distribuiti intorno a diversi valori
...o anche se si sforzano questi valori con erlang flows.... beh, perché qui ho voluto considerare ogni 3a, non 7a, non 300a barra ... di una sequenza numerica, che in origine era continua! - il prezzo è quotato continuamente, giusto? perché (su quale base?) qui andiamo a fare queste perversioni....
Non so, l'approccio non è affatto "vicino" al mercato, la stessa formula di 18 Yusuf almeno tiene conto in qualche modo della continuità della serie temporale, tiene conto che i prezzi sono soggetti a movimenti di crescita esponenziale in alcuni periodi... beh, almeno la formula 18 ha qualche collegamento con il mercato
ma un insieme di grandi serie di numeri primi - incrementi... questi sono solo numeri e tutta questa manipolazione è masochismo matematico, che ha già iniziato a dare piacere
come questo ))))