Dalla teoria alla pratica - pagina 527
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Ecco sugli stessi dati - interpolazione cubica, larghezza del canale 0,9 ma con una stima leggermente diversa.
Il trucco è che la traiettoria può cambiare improvvisamente e allora tutte le approssimazioni vanno al diavolo.
Ma la traiettoria del canale non può cambiare rapidamente quando si usa un orologio da polso? Il punto è trovare un indicatore che funzioni meglio di un orologio da polso.
Ho fatto un bel po' di ricerche. (Qui, i miei grafici sono il risultato di queste ricerche).
Sono giunto alla conclusione che tutti gli indicatori gravitano o verso la stessa semplice MA MA o verso il PriceChannel. E tutti i derivati, tutti i segnali non sono molto diversi. È possibile stipare un sacco di indicatori che sarebbero diversi dal cinque al dieci per cento. Ma non ha senso fare piccole differenze. Non sono riuscito a inventare qualcosa che sia radicalmente e stabilmente diverso da entrambi. Nelle "brevi distanze" - succede (soprattutto se ci sono notizie su piccoli timeframe). Ma se faccio un'analisi su mesi - la differenza si perde. Pertanto, mi sono fermato solo su questi due indicatori. E ho chiuso la questione per me stesso.
Ho fatto un bel po' di ricerche. (Qui, i miei grafici sono il risultato di quella ricerca).
Sono giunto alla conclusione che tutti gli indicatori gravitano o verso la stessa MA semplice o verso il priceChannel. E tutti i derivati, tutti i segnali non sono molto diversi. È possibile stipare un sacco di indicatori che sarebbero diversi dal cinque al dieci per cento. Ma non ha senso fare piccole differenze. Non sono riuscito a inventare qualcosa che sia radicalmente e stabilmente diverso da entrambi. Nelle "brevi distanze" - succede (soprattutto se ci sono notizie su piccoli timeframe). Ma se faccio un'analisi su mesi - la differenza si perde. Pertanto, mi sono fermato solo su questi due indicatori. E ho chiuso la questione per me stesso.
Quindi questi sono i due principali metodi di base:
1. La MA è in realtà la linea del prezzo medio a cui ritorna periodicamente.
2. Il canale del prezzo è una misura dei movimenti di prezzo, i confini del suo spread.
Tutto il resto è derivato, quindi è così.
Non capisco bene, perché non ti piace il metodo ANC e i polinomi? Il canale è facile da costruire...
Ecco un altro grafico per voi. Interpolazione parabolica, la larghezza del canale è 0,9 dell'inviluppo massimo
Qualcosa mi dice che Smokchi vuole ottenere questo effetto senza ridisegnare, perché se prendiamo solo l'ultimo punto ogni volta, e scartiamo il "ridisegno", allora il nostro canale andrà in loop come un pazzo e non ci sarà un'immagine così bella. È come per esempio, uh..., nessuna immagine sul grafico a portata di mano, sarebbe chiaro subito, prendiamo LR su mashki (Vinin aveva formula 3*LWMA-2*SMA in kodobase) ho disegnato). I punti verdi sono tic. MA, se lo fai come LR, ha la finestra rettangolare, allora sarà ridisegnato anche lui (in modo che il mashka possa disegnare se vuoi)), SMA stesso non ridisegna e LRMA anche non ridisegna, ma non è più una bella immagine. A proposito, è molto facile calcolare l'angolo LR da qui, tramite tg.
P.S. Sul forum anche attraverso i manichini ha considerato polinomio di grado 2, quadratico LR e qualcun altro ha cercato di alzare la mano a polinomio di grado 3.
Smokchi, se vuoi andare in quella direzione, dovresti fare come Nikolay Semko, senza ridisegnare. Dopo tutto, solo disattivando il ridisegno saremo in grado di valutare la qualità. Almeno credo, e il metodo di decomposizione Hilbert-Huang, gentilmente scontato da Bass e implementato da Victor, non è privo dei cosiddetti "effetti di bordo".
Un altro punto, ho il "pendolo in testa" Vladimir proprio parlando di questo anche, è che per valutare, la curva stessa al punto finale in quel momento? Perché se stiamo puntando al punto finale stesso, potrebbe non essere il centro del canale di prezzo in quel particolare momento.
Smokchi, se vuoi andare in questa direzione, dovresti fare come Nikolay Semko, senza ridisegnare. Dopo tutto, solo spegnendo il ridisegno possiamo valutare la qualità.
La traiettoria del canale non può cambiare rapidamente quando si usa la bacchetta? Il punto è trovare un indicatore che funzioni meglio della bacchetta.
e la traiettoria del canale non può cambiare rapidamente quando si usa la bacchetta? il punto è trovare un indicatore che funzioni meglio della bacchetta.
Per trovare un tale indicatore, che funzionerebbe meglio della mashka, sarebbe almenoun "graal", bisogna conoscere la "frequenza cardiaca" del prezzo, come batte, con quale frequenza, se non c'è aritmia, ecc, e dopo averlo trovato la strada dritta per fare previsioni.
Quello che stai cercando di fare è la categoria dei "sistemi di trend following" per essere in sintonia con il mercato, è una questione di qualità dell'algoritmo di regolazione stesso, per essere centrato sul mercato, Yusuf probabilmente ha guardato anche in questa direzione quando ha creato la sua formula 18, Yusuf, se lo leggi, condividi la tua esperienza nel creare un tale paradigma per afferrare l'immensità, è possibile?
Solo un MA più complesso è meglio di un MA).
Yuri come sempre))