Dalla teoria alla pratica - pagina 526
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Interessante. In primo luogo, è impreciso, non minimizziamo i "quadrati", ma la "somma dei quadrati". In secondo luogo, se si vuole dare maggior valore agli ultimi punti, lo si fa semplicemente, nella somma minimizzata si prendono non solo i quadrati, ma i quadrati pesati, cioè moltiplicati per alcuni coefficienti di ponderazione positivi. I loro valori alla fine della matrice dovrebbero essere più grandi, e all'inizio - più piccoli. Per esempio, per un numero di punti i da 1 a n, i pesi pari a q^(n-i) con q < 1, danno i quadrati dei moltiplicatori di deviazione simili ai pesi dei corsi in una media mobile esponenziale. Spesso la loro somma è anche fatta uguale a uno, se vogliamo confrontare diverse approssimazioni per il valore della minima somma ponderata dei quadrati di deviazione.
E qual è il "centro" per un canale curvilineo i cui confini sono descritti da diversi tipi di formule? O almeno per la prima variante, da funzioni esponenziali?
Se è semplicemente il punto medio del segmento dal penultimo valore della serie all'ultimo, allora è sufficiente rendere molto grandi i pesi di deviazione negli ultimi due punti della serie. Avete bisogno di altri requisiti per le deviazioni, altrimenti il problema è sottovalutato.
Bene, vedete il centro nel canale orizzontale, vero?
è lo stesso qui. dovreste selezionare la funzione in modo che il suo ultimo punto appaia al centro del canale dei prezzi a occhio.
E qual è il "centro" per un canale curvilineo i cui confini sono descritti da diversi tipi di formule? O almeno per la prima variante, da funzioni indicative?
Se vi serve così precisamente: prendete la parte superiore del cerchio, applicategli un certo rumore. questa sarà la serie temporale. poi regredite la funzione su questa serie temporale.
se la fine del grafico della funzione coincide con la fine del grafico del cerchio che avete usato per costruire la vostra serie temporale, sarà il "centro del canale".
A cosa serve calcolare il "centro" nell'ultimo punto?
L'indicatore è un indicatore mobile. viene preso solo il punto estremo.
è la stessa cosa del trattino. è la linea di mezzo da cui è stato preso solo l'ultimo punto.
Con me, un canale è un rumore sovrapposto a una traiettoria particolare.
Una traiettoria del canale di trading può essere:
Mash può affrontare solo un canale di trading orizzontale.
È importante trovare una funzione che possa gestire tutti questi tipi di traiettorie.
Beh, in un canale orizzontale, si vede il centro, no?
Qui è lo stesso, devi scegliere la funzione in modo che il suo ultimo punto sia al centro del canale del prezzo.
Se vi serve così precisamente: prendete la parte superiore del cerchio, applicategli un certo rumore. questa sarà la serie temporale.
Se la fine del grafico della funzione coincide con la fine del grafico del cerchio che hai usato per tracciare la tua serie temporale - questo sarà il "centro del canale".
A che serve? È un indicatore mobile, si prende solo il punto estremo.
È lo stesso di un'onda mobile. È la linea di mezzo da cui hai preso solo l'ultimo punto.
Non capisco come sia costruita la linea rossa. Se si smussano i punti del corso (in verde nella figura) con gli stessi strumenti di Excel (costruire una tendenza con filtro lineare su 5 punti, si ottiene una curva che è molto più vicina al corso della linea orizzontale (rossa), e non c'è più una linea mediana così semplice.
Se hai già un modo di classificare le curve del percorso e tutto ciò che rimane è trovare le estremità delle linee medie, allora la classificazione stessa (cerchio, linea retta orizzontale, linea retta inclinata, ecc.) determinerà la scelta della funzione approssimante. Tuttavia, richiedere che passi anche attraverso un singolo punto finale del corso è molto strano. O approssimare i punti su tutto l'intervallo considerato o prendere solo l'ultimo - sono compiti diversi.
Il modo in cui hai detto del cerchio e del rumore non è solo un'approssimazione di funzione, ma una ricostruzione della dipendenza (sconosciuta in anticipo, a differenza del caso del cerchio), che è molto più complicata. Se siete interessati, cercate qui sul forum di Wapnick.
P.S. Su "La traiettoria del canale commerciale può essere:". Ho letto un famoso filosofo dell'inizio del XX secolo che diceva che la cosa più difficile da determinare è cosa c'è dietro la parola "questo". Pensa che la sua classificazione delle traiettorie generi la stessa impressione in tutti i lettori? Si possono caratterizzare le proprietà di ciascuna delle traiettorie mostrate in figura in modi molto diversi..."Le estrapolazioni con metodi polinomiali e di Fourier sono di natura completamente diversa. L'estrapolazione di Fourier può essere applicata solo a un mercato piatto a causa della sua natura periodica (la linea è la somma di sinusoidi di diversa frequenza, fase e ampiezza) e continua a tornare.
Mentre l'estrapolazione polinomiale, al contrario, è buona in una tendenza, poiché continua a cercare di "volare" verso il basso o verso l'alto a causa della sua natura di grado. "Nikolay Semko
C'è di più:
Quindi c'è molto merito nel combinare i due metodi. Un semplice riassunto non basterà qui, ovviamente. Ma ho un'idea chiara di come combinarli al meglio
O approssimare i punti su tutto l'intervallo considerato, o prendere solo l'ultimo - sono compiti diversi.
Avvicinare i punti su tutto l'intervallo considerato e vedere dove cadrà l'ultimo punto.
Non capisco come sia costruita la linea rossa. Se per smussare i punti di rotta (verde sulla figura) per mezzo dello stesso Excel (per costruire una tendenza mediante filtraggio lineare per 5 punti, si otterrà non una linea orizzontale (rossa), ma una curva, molto più vicina alla rotta, e un mezzo così semplice non ci sarà più.
è solo una linea media. somma dei prezzi / per il loro numero. non preoccuparti)
Pensa che la sua classificazione delle traiettorie generi la stessa impressione in tutti i lettori? Si possono caratterizzare le proprietà di ciascuna delle traiettorie mostrate in figura in modi molto diversi...
Beh, io uso il polinomio, quindi sono "parti diverse di una parabola".
Potresti anche provare a usare un arco, ma non so come fare una regressione su di esso.
Puoi ricavare l'equazione dell'arco da qui per segnarlo in excel?
http://sci.sernam.ru/book_geom.php?id=39
c'è ancora un seguito:
Ilproblema rimane lo stesso, dobbiamo trovare una funzione il cui ultimo punto sarà al centro del canale del prezzo.
Non esiste una tale funzione, avete bisogno di metodi non parametrici, il più semplice è SMA, il più complicato è qui
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page523#comment_8560475
La traiettoria del canale commerciale può essere:
Il trucco è che la traiettoria può cambiare improvvisamente e allora tutte le approssimazioni vanno al diavolo.
Potete vedere il centro in un canale orizzontale, giusto?
Puoi scegliere la funzione in modo che il suo ultimo punto sia al centro del canale dei prezzi.
Se vi serve così precisamente: prendete la parte superiore del cerchio, applicategli un certo rumore. questa sarà la serie temporale. poi regredite la funzione su questa serie temporale.
Se la fine del grafico della funzione coincide con la fine del grafico del cerchio che hai usato per tracciare la tua serie temporale - questo sarà il "centro del canale".
A che serve? È un indicatore mobile, si prende solo il punto estremo.
È lo stesso di un'onda mobile. È la linea di mezzo da cui si prende solo l'ultimo punto.
Non capisco bene, perché non ti piace il metodo ANC e i polinomi? Il canale è facile da costruire...
Ecco un altro grafico per voi. Interpolazione parabolica, larghezza del canale - 0,9 dell'inviluppo massimo