Dalla teoria alla pratica - pagina 455
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Bentornato!
Ciao, Eugene!
Quando aprirete un segnale, anche in demo?
Tuttavia, devo ammettere che solo un segnale di trading permette di giudicare se il trader si sta muovendo nella giusta direzione o no.
Il mio profitto =0% e capisco che è impossibile farlo senza una contabilità univoca di ACF e/o entropia (non entropia) nell'algoritmo. Ti fa lavorare e andare avanti, cosa che auguro anche a te.
Mi sono imbattuto in una situazione in cui ho bisogno di cambiare dinamicamente la dimensione del campione secondo qualche criterio, ma non capisco come implementarlo.
Per esempio, la mia dimensione del campione era 200 e mi mancava solo un po' del segnale .... Ma quando il campione era di 300 c'era un segnale.
Mi sono imbattuto in una situazione in cui ho bisogno di cambiare dinamicamente la dimensione del campione secondo qualche criterio, ma non capisco come implementarlo.
Per esempio, la mia dimensione del campione era 200 e mi mancava solo un po' del segnale .... Allo stesso tempo ho avuto un segnale con la dimensione del campione di 300.
IMHO - la dimensione del campione dovrebbe essere = const.
"Fluttuante" è il quantile del livello di confidenza - io e te ne abbiamo già parlato.
La distribuzione normale per la somma degli incrementi nella finestra scorrevole si ottiene nel limite di misura. E in questo momento la distribuzione cambia un po', ma non molto - da una distribuzione gamma di un certo ordine a una distribuzione normale.
Qualcosa del genere:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_Фоккера_-_Планка, solo leggermente più complicato - formando distribuzioni asimmetriche.
Mi è stato dato un compito da Sorcerer per fare lo stesso cartone, e non l'ho ancora fatto... A quanto pare si è arrabbiato e ha lasciato il forum... È un peccato.
Quindi - è importante vedere l'attuale distribuzione di probabilità e cambiare dinamicamente il quantile del livello di confidenza.
Domanda per i rispettati radiofisici:
L'ACF per un segnale discreto è calcolata allo spostamento temporale del segnale deltaT = const o deltaT può ancora essere una variabile?
Domanda per i commercianti con più esperienza nella raccolta ed elaborazione dei dati:
Se prendiamo una finestra scorrevole = 24 ore e raccogliamo i volumi di tick = la somma di tutti i tick in quella finestra temporale - questa somma scorrevole rappresenterebbe una distribuzione di Poisson?
Ho davvero bisogno di risposte a queste domande, amici miei, per risparmiare tempo nella ricerca.
Per favore, aiutatemi con le risposte - il Graal è più vicino che mai e, con impazienza ed eccitazione, le mie mani e i miei piedi stanno tremando - non posso lavorare...
Imho. Il graal è quando il prezzo si svolge a valori Densità = 0, funzione di distribuzione = 0/1 . Allora solo lo spazio è più alto.
Imho. Il graal è quando il prezzo si inverte a Densità = 0, funzione di distribuzione = 0/1 . Allora solo il cosmo è più alto.
Ecco un esempio: come un botto sul muro, il prezzo si è fermato ed è tornato indietro (anche se ho messo il profitto fuori dalla luce, piuttosto ci ha chiuso ~ 30 pips più basso dal prezzo di apertura).
(Vero, ho messo il profitto dal fondo, piuttosto lì la chiusura è ~ 30 pips più bassa dal prezzo di apertura)
Rapporto TP/SL = 3 a 1.