Dalla teoria alla pratica - pagina 434
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Non ha usato alcun mascherone.
Ho usato esponente e logaritmo e Erlang, ma i migliori risultati sono mostrati dalla lettura uniforme. Come mai?
Non pretendo che sia vero, ma comunque!
Quali erano le tesi qui sui tick: -"La formazione dei tick è diversa per ogni broker, il loro numero per unità di tempo può differire. "
Credo che qualcosa del genere sia stato discusso ecc.
E se è così, allora leggendo con ogni sorta di logaritmi e cose del genere - è come provare il grano saraceno con lo stesso metodo, si può scegliere la maggior parte dei grani, e si può ottenere più spazzatura. E poi chiedersi perché il porridge non è gustoso. Ha più senso che se prendo almeno un grano in modo uniforme, allora la possibilità di scegliere bene è maggiore.
Per fare qualcosa di gustoso bisogna usare prodotti di buona qualità. Poi naturalmente l'abilità del cuoco.
È lo stesso con i tuoi tikkas, prima di poterli elaborare devi nutrirli con prodotti di buona qualità, senza spazzatura, ecc.
Finora, posso offrirvi un paio di suggerimenti:
1. - Pettinare le zecche, cioè prendere in considerazione solo le zecche la cui crescita è superiore al limite stabilito.
2. - Per leggere i tick da diversi broker, e poi per separare un segnale utile dal rumore con qualche metodo che compara i flussi da diversi broker.
Quindi il canale viene contato sommando gli incrementi sulla lunghezza della finestra, giusto?
In quell'EA, ho fatto un metodo completamente diverso per costruire il canale.Quindi, prima di iniziare il lungo monologo, che ho intenzione di iniziare stasera, dopo la fine della settimana di trading, vorrei dimostrare un ultimo commercio. Sul serio, ovviamente.
AUDCAD:
Beh, questo è solo per chiarire che non mi sono arreso. Tuttavia, l'equilibrio/equità è stato stagnante nello stesso posto per tre mesi di scambi. L'aspettativa di profitto è strettamente = 0 finora, proprio come avevo previsto con la mia stupida moneta.
Ma ora abbiamo un'arma in più nelle nostre mani - il parametro trend/float, che si spera aiuterà a invertire la tendenza.
Inoltre considereremo come cambierebbero i parametri di questo trade se usassimo la lettura uniforme delle quotazioni ogni 3 secondi (ora uso intervalli esponenziali con p=0,5 cioè 2 secondi in media). Guardiamo le distribuzioni di probabilità della somma degli incrementi e di questo parametro segreto e cerchiamo di trarre alcune conclusioni.
Sarà interessante. A presto.
Alexander_K2:
proprio come hai fatto tu, con la tua stupida moneta.
non è stupido. sono i fondamenti del teorico)).
Quindi ci sono trade perdenti e una perdita copre diversi trade redditizi. Non per niente si dice che TP/Sl = 2/1.
Se volessi avere l'aquila in una moneta più spesso, il lato della moneta dove si trova l'aquila deve essere più pesante. Ma può dipendere dall'angolo di lancio, ecc.
Potete anche provare la Regressione Lineare e la Regressione Polinomiale invece dei mashup.
Tacchini:
Volevo fare un'analisi comparativa dei trade con tempi di quotazione esponenziali ed equidistanti e... ha avuto un secondo pensiero.
1. Nessuno mi ha dato il permesso di commentare il parametro "trend/float". E ci sono persone qui che l'hanno capito (vedi grafico #3 nei miei post precedenti) e, infatti, l'hanno raccomandato per i test. Senza la loro benedizione sarebbe stato estremamente scorretto.
2. Altrettanto importante.
Durante le ultime 50+ ore ho raccolto per l'analisi della coppia AUDCAD
a) 63170 valori di quotazioni con una lettura uniforme ogni 3 secondi (di loro - 41776 tick reali, il resto - pseudo-citazioni, riempiendo solo la serie numerica uniforme)
b) 94878 valori di quotazioni in lettura esponenziale ogni 2 sec. in media (48951 di loro sono tick reali, e il resto sonopseudo-citazioni che non solo riempiono qualche serie numerica, ma creano anche una sequenza markoviana di eventi).
Ora questo è il punto chiave. Se nel secondo caso si modellano le collisioni caotiche di molecole con una particella pesante (come analogo dell'influenza dei partecipanti al mercato sul prezzo vero e proprio) e a tale flusso di eventi si applicano le equazioni di diffusione, nel primo caso si tratta solo di una serie di alcuni numeri pieni di tic reali mescolati a spazzatura. È come se Perrin osservasse il moto browniano ogni 3 secondi e fosse inorridito nello scoprire che il tempo reale di collisione deltaT non tende a 0 :))). Penso che in questo caso la teoria del moto browniano non sarebbe mai stata creata.
Conclusione: con la lettura uniforme è necessario lavorare su intervalli di tempo >= 10 sec, in questo caso la precisione nel trovare gli estremi per entrare in un trade sarà ovviamente persa.
Resto della mia opinione: la lettura esponenziale è il metodo più corretto per ottenere le quotazioni quando si utilizzano le equazioni di diffusione (in effetti - il trading in un canale relativo all'aspettativa matematica) per descrivere i movimenti di prezzo nel mercato.
Grazie per l'attenzione.
Qual è l'ora del vostro server? gmt+3 ?
Ho controllato su questa coppia, ho avuto la seguente immagine.
La prima rottura del canale inferiore, poi quello superiore.
A giudicare dal risultato, si dovrebbe entrare dopo il primo breakout. Lo stop dovrebbe essere impostato dalla dimensione di una candela di breakout, prendere è due volte più grande.
La seconda candela dovrebbe essere ignorata o a causa della precedente, o .... non ho raggiunto i filtri, ho speso il mio tempo su altri esperti.
Qual è l'ora del vostro server? gmt+3 ?
Controllato su questa coppia, ho avuto il seguente schema.
Prima una rottura del canale inferiore, poi immediatamente quello superiore.
A giudicare dal risultato, dovremmo entrare dopo il primo guasto.
Ignora la seconda candela o a causa della precedente, o .... non ho raggiunto i filtri, ho passato il mio tempo su altri Expert Advisors.
Sì, gmt+3.
Eugene, non mi sento a mio agio con questo... Penso che tu con la tua intelligente conversione dei prezzi - simile alla mia, ma ancora non uguale - hai trovato il Graal più velocemente di me.
Io, per esempio, non sono riuscito a prendere la rottura superiore del canale, ma solo quella inferiore.
Bravo!
Amico, se tu fossi Rena, urlerei: "Datemi il Graal, sono il suo papà!", ma con tutto il rispetto, tanto di cappello.