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Forse i ticchettii ad un certo intervallo di lettura funzioneranno, ma chissà, vedremo i risultati di Alexander.
L'ha testato la settimana scorsa e tutto andava bene, tranne i minuti che questa settimana sono anche buoni, ma il tempo lungo fa schifo.
È un graal, che è stato descritto in 430 pagine?
Ci sono segnali migliori nei libri di trading.
Sai, come gli AM e cose del genere....
Ti consiglio di rileggere il thread. Hai il codice sbagliato.Ti suggerisco di rileggere il thread. Non è quello che si mette nel codice.
Beh, Alexander ha cercato, come ha detto, e così ha fatto.
La formula è già stata scritta qui molte volte.
Ecco il codice. Questo è quello che Alexander ha dal secondo grafico. Non pubblicherò quello che c'è sul terzo grafico senza il permesso di Alexander, dato che non ha scritto nulla al riguardo qui.
Non ho visto un modulo prima dell'addizione nelle vostre formule (la formula di Alexander aveva SUMM(ABS(return)), voi avete SUMM(return). Inoltre, non ho capito perché l'intervallo di tempo era di un minuto, mentre quello di Alexander era di un secondo.
Allora dovrebbe essere ancora chiamato un processo con memoria. Purtroppo questa è la terminologia accettata, anche se non piace neanche a me.
Per i processi con memoria "parziale", sembra, semplicemente non ci sono termini, perché la scienza accademica non ha ancora afferrato tali fenomeni) A proposito, proprio per questo tutti i "premi Nobel" ecc. -fisici-matematici e non possono guadagnare nulla :)Nella teoria dei processi casuali, la cosiddetta memoria è una conseguenza della dipendenza stocastica tra i valori del processo (variabili casuali) in diversi punti nel tempo. Non fa molta differenza la distanza tra questi momenti. Un processo casuale si dice dato se tutte le possibili distribuzioni finite dimensionali sono date e quindi possiamo sempre calcolare le dipendenze tra i suoi valori in qualsiasi momento e vedere facilmente cosa e quando ricorda. Questo in teoria. Quando si tratta di pratica (statistica dei processi casuali) troviamo sempre che abbiamo molti meno dati di quelli necessari per ricostruire queste distribuzioni. Perciò dobbiamo sempre ricorrere a ogni sorta di semplificazioni e supposizioni, ed evitare conclusioni auspicabili ma non comprovate. Inoltre ogni teoria che funziona bene prima o poi cambierà il mercato in modo tale da renderlo non redditizio (ci sono esempi famosi).
Penso che i fisici laureati, come altre persone, non guadagnano nulla (o a volte lo fanno) per più o meno le stesse ragioni :)
Non ho visto le vostre formule prendere un modulo prima di aggiungere (Alexander aveva SUMM(ABS(return)), voi avete SUMM(return).
Scusa, mi è sfuggito.
Ma comunque... Alexander ha iniziato a lavorare su passi minuti? Vi rendete conto che Abs (Open(i)-Open(i+1)) in passi di un minuto non è affatto uguale alla somma di Abs(return) per 60 secondi inclusi in un minuto?
Scusa, mi è sfuggito.
Ma comunque... Alexander ha iniziato a lavorare sui verbali?
Ha chiesto di controllare i verbali. Non c'è bisogno di leggere il thread dall'ultimo post, poi tutto sarà chiaro.
Il grafico della crescita sembra una colonna sonora, vero?
Come suona questa traccia? Usando un programma trovato in rete, ho convertito questa immagine in file audio Noise.wav e Sine.wav
Allego l'archivio con i file e il programma.
Nota, prima di ascoltare fare il volume degli altoparlanti al minimo, altrimenti non sono responsabile della vostra salute!
Vero, l'ho lanciato su un conto demo.
Alexander dà un buon consiglio, ma dobbiamo implementarlo correttamente. La formula è la stessa, ma l'approccio è diverso. Tutte le variabili sono dinamiche.
P.S. Non ha niente a che vedere con i miei post precedenti che riguardano i grafici dei prezzi convertiti. Non avevo ancora lavorato su questa idea.