Dalla teoria alla pratica - pagina 426

[Alexander_K2]

E un grafico del prezzo stesso è necessario, Eugene.

Come risultato, dovremmo vedere 2 grafici - il prezzo e la somma dei suoi incrementi sui minuti nella finestra di 4 ore.

Se tutto funzionerà - spiegherò alle persone che soffrono in privato più tardi, ciò che è mostrato nel 3° grafico.

Ma sarà un mese al più presto. Devo verificare personalmente che questo è il Graal sul reale.

[Evgeniy Chumakov]

È così?

[Renat Akhtyamov]

Evgeniy Chumakov:

È così?

e K2 ha ancora un prezzo...

[Alexander_K2]

Sembra che:)) Solo la somma degli incrementi deve essere dentro quelle linee. Hmmm... Se li avete contati correttamente, naturalmente...

[Evgeniy Chumakov]

Era un canale, ha aggiunto un prezzo. Dannato limite nel server online di 3000 celle non può caricare tutta la storia.

EURUSD negli ultimi 1000 minuti M1

Logicamente il prezzo è andato da destra a sinistra (sul grafico) zero ultimo arrivo.

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

Era un canale, ha aggiunto un prezzo. Dannata limitazione nel server online per 3000 celle non può caricare tutta la storia.

E il grafico del prezzo stesso sarebbe separato... Non sono sicuro che tutto sia calcolato correttamente, ma sembra che questa strategia funzioni anche sui minuti. Sono confuso dal forte calo della varianza.

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

E il grafico del prezzo stesso sarebbe separato... Non sono sicuro che il calcolo sia corretto, ma sembra che questa strategia funzioni anche sui minuti

Formula del prezzo = somma dei ritorni su 240 minuti

int ArraySize_ = 2880;

double ARRAY_INTERVAL_UPPER[];
ArrayResize(ARRAY_INTERVAL_UPPER,ArraySize_,0);

double ARRAY_INTERVAL_LOWER[];
ArrayResize(ARRAY_INTERVAL_LOWER,ArraySize_,0);


double ARRAY_RETURN[];
ArrayResize(ARRAY_RETURN,ArraySize_,0);


for(int array_offset = 0; array_offset < ArraySize_; array_offset++){

int BarStart = array_offset;

double SummaReturn = 0;
double SummaReturnAbs = 0;

for(int i = BarStart; i < 240 + BarStart; i++){
SummaReturn = SummaReturn + ( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) );
SummaReturnAbs = SummaReturnAbs + ( MathAbs( iOpen(NULL,PERIOD_M1,i) - iOpen(NULL,PERIOD_M1,i + 1) ) );
}


double Interval = 3 * (SummaReturnAbs/MathSqrt(240));

ArrayFill(ARRAY_RETURN,array_offset,1,SummaReturn);
ArrayFill(ARRAY_INTERVAL_UPPER,array_offset,1,Interval);
ArrayFill(ARRAY_INTERVAL_LOWER,array_offset,1,-Interval);
}

Dimmi cosa aggiustare? In caso contrario.

[Alexander_K2]

Evgeniy Chumakov:

Formula prezzo = somma dei ritorni per 240 minuti

Il prezzo è calcolato correttamente, la varianza non è chiara - perché è scesa così drasticamente?

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Ciò che è sconcertante è la drastica riduzione della varianza.

Piuttosto un'estensione, il grafico dovrebbe essere letto da destra a sinistra ..... sì, non come i russi ) Devi solo scriverlo al contrario nel file.

[Evgeniy Chumakov]

Alexander_K2:

Non capisco perché la varianza sia scesa così drasticamente.

Non so se c'è abbastanza storia, devo aggiungere un controllo di sufficienza della storia al codice.