Dalla teoria alla pratica - pagina 326
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Alexander_K2:
Posso confermare ufficialmente che il coefficiente di asimmetria da solo non funziona.
Rimane Hearst e la non-entropia. Ok, posso fare le mie ricerche sulla non-entropia. Ma Hearst? E' difficile buttare giù un link a una ricerca che confermi esplicitamente che anche Hearst non funziona?
Sei lì, ma stai guardando nel posto sbagliato.
Perché sembri un fisico e dovresti sembrare un trader.
ZS Ok, te lo chiedo direttamente, ma tu partorisci l'idea: cosa mostra il "coefficiente di asimmetria"?
Una tendenza non è altro che un movimento (nel modello move-back).
E a causa della natura frattale del mercato, su un TF più piccolo questo movimento si chiama tendenza.
In sintesi: una tendenza è un movimento di un TF superiore (anche la matematica superiore non era necessaria, la logica è sufficiente).
E sì, è possibile calcolare la fine di una tendenza.
Sì, Nikolay - è così. E tutti possono vedere che il modello del processo di Wiener funziona. Ma questa fuga dal modello è ancora difficile da calcolare.
Ancora una volta, vi dico che l'eccesso, l'asimmetria o una combinazione dei due non c'entrano niente.
Questo è un coefficiente non parametrico unico. Nessuno ha lavorato sulla non-entropia, lo capisco.
Ma, Hearst? È difficile da dire - Alexander, Hearst non funziona, ecco un link alla ricerca. Questo mi renderebbe la cosa estremamente facile e mi farebbe risparmiare un sacco di tempo di ricerca.
Poi spiegare come la gente specula in azioni in borsa, con un deposito di circa 100-500 mila p. E, tra l'altro, con discreto successo. La leva è solo 2, e solo sulle blue chip.
Posso dirvi che lo 0,5-1% di profitto al giorno non è un trucco. Molti ne hanno di più.
Il mercato azionario è caratterizzato da un ordine di grandezza più volatile del forex, quindi la leva è molto più bassa.
Sì, Nikolai - lo fanno tutti. E tutti possono vedere che il modello del processo di Wiener funziona. Ma è difficile calcolare questo passo fuori dal modello.
Ancora una volta, dirò che non ha nulla a che fare con l'eccesso, l'asimmetria o una combinazione dei due.
Questo è un coefficiente non parametrico unico. Nessuno ha lavorato sulla non-entropia, lo capisco.
Ma, Hearst? È difficile da dire - Alexander, Hearst non funziona, ecco un link alla ricerca. Questo renderebbe il mio lavoro molto più facile e mi farebbe risparmiare un sacco di tempo di ricerca.
Un sacco di gente ha lavorato su Hearst, anche su questo forum, sei stato cercato su Google?
Ci sono interi thread dedicati alla ricerca dell'applicazione dell'indice Hearst.
IMHO merda pesante e goffa, tutto può essere fatto più facilmente e più semplicemente nei calcoli.
QUANTIFICAZIONE DI HERSTdi Dmitriy Piskarev
ZZYdistribuzioni dell'esponente di Hearst di serie temporali etichettate non stazionarie D.S. Kirillov, O.V. Korob, N.A. Mitin, Y.N. Orlov, R.V. Pleshakov
Cioè il sistema A_K2, quando fa trading senza leva, darà solo lo 0,09%/mese.
Questo è improbabile. Sicuramente A_K2 non sta usando la leva il 100% delle volte.
E che senso ha considerare il trading senza leva?
E che senso ha considerare il trading senza leva?
Il punto è semplice. I soldi veri si fanno commerciando beni reali. E qualsiasi sistema dovrebbe essere considerato da questo punto di vista.
DC-Forex è solo imitazione del trading. Ma l'efficacia di tale commercio dovrebbe essere considerata sulla base del commercio reale.
Una tendenza non è altro che un movimento (nel modello move-back).
E a causa della natura frattale del mercato, su un TF più piccolo questo movimento si chiama tendenza.
In sintesi: una tendenza è un movimento di un TF superiore (anche la matematica superiore non era necessaria, la logica è sufficiente).
E sì, è possibile calcolare la fine di una tendenza.
È corretto.
Non capisco perché così poche persone vi prestino attenzione.
Il punto è semplice. I soldi veri si fanno commerciando beni reali. E qualsiasi sistema deve essere visto da questa prospettiva.
DC-Forex è solo imitazione del trading. Ma l'efficacia di tale commercio dovrebbe essere considerata sulla base del commercio reale.
La leva è un credito, e il deposito (equity) è una garanzia per il credito. L'intera economia del mondo reale è basata sul credito. Se un'azienda viene privata del credito, andrà in bancarotta.
Questo è improbabile. Sicuramente A_K2 non sta usando la leva il 100% delle volte.
E che senso ha considerare il trading senza leva?
E come pensa di negoziare 100 lotti con la leva?
Proprio così.
Non capisco perché così poche persone vi prestino attenzione.
La promozione della salute, l'insegnamento delle lezioni della DC, la gente pensa con la TV (per la maggior parte).
Fa male pensare in generale. E pensare al forex trading è doloroso al quadrato.