Dalla teoria alla pratica - pagina 280
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Dimenticavo, lavori su Forti? Quindi non c'è impatto (praticamente nessuno) se non si va oltre i volumi ragionevoli.
Se non si va oltre i volumi ragionevoli, è quasi invisibile.
Beh, lo vedrò comunque.
anche 0,01 su centesimi regola il prezzo, o appare per un motivo
Se non si esce, è quasi invisibile.
Beh, lo vedrò comunque.
Per questo motivo non so se ne inizierò uno nuovo o no.
La persona che sa delle mie invenzioni è già passata ad un altro forum.Non so molto dei DC. Le quotazioni non sono quelle di mercato. Non vedo come i nostri scambi possano influenzare qualcosa lì. D'altra parte, DT ha il pieno diritto di citare gli strumenti. Capirlo)).
Tuttavia la mia società di intermediazione ha chiuso per i cittadini di RF il 23.03. Ne inizierò uno nuovo o no - non ho ancora deciso.
Leggi il primo post di questo thread per la prima volta.
Sono d'accordo al 100%, il processo non è markoviano e l'ho notato molto tempo fa, ma non sapevo da dove cominciare.
Grazie, andando avanti...
Con l'obiettivo di automatizzare questo approccio, cercherò di muovermi in questo modo:
Leggi il primo post di questo thread per la prima volta.
Sono d'accordo al 100%, il processo non è markoviano e l'ho notato molto tempo fa, ma non sapevo da dove cominciare.
Grazie, andando avanti...
Cercherò di andare da quella parte:
Il processo, tuttavia, è markoviano. Ho già scritto che non c'è niente di casuale nel mercato - tutte le azioni dei commercianti sono soggette all'algoritmo se...allora... Nessun commerciante normale fa qualcosa a caso. Un'altra cosa è che ci sono molti commercianti.
Si applica anche al forex, perché le quotazioni del forex sono generate dal mercato reale.
Il processo, tuttavia, è markoviano. Ho già scritto che non c'è niente di casuale nel mercato - tutte le azioni dei trader sono soggette all'algoritmo if...then ... Nessun commerciante normale fa qualcosa a caso. Un'altra cosa è che ci sono molti commercianti.
Si applica anche al forex, perché le quotazioni del forex sono generate dal mercato reale.
Chi sta discutendo? Ecco a voi:
Un processo non markoviano è un processo casuale la cui evoluzione dopo un dato tempo t {displaystyle t} dipende dall'evoluzione precedente a quel tempo. In altre parole,il "futuro" di un processo non markoviano dipende dal suo "passato". Un processo non markoviano è un processo casuale con memoria, dove parlando di memoria del processo si intende che la natura dell'evoluzione del processo nel passato determina le sue caratteristiche statistiche nel futuro. Un processo non markoviano si oppone a un processo markoviano.
Non è chiaro quando e a chi si verificherà per aprire l'acquisto o la vendita. È un processo casuale. Ma la risposta del forex (il sistema adattivo) sarà comunque in qualche tempo a questo ordine.
Chi sta discutendo? Ecco qui:
Non è chiaro quando o chi penserà di aprire una posizione di acquisto o di vendita. È un processo casuale... Ma la risposta del mercato dopo qualche tempo a questo ordine avverrà comunque.
Alcune pagine fa c'era un mio post che citava Heisenberg.
Non importa che molte persone prendano decisioni in modo indipendente. Tuttavia il processo rimarrà markoviano - con memoria ecc. Bene, o as-is-Markoviano).
Se tu ed io riusciamo in qualche modo ad entrare nella pelle di tutti i partecipanti al mercato, riprodurremo inevitabilmente tutte le quotazioni quasi esattamente. a partire dal tempo To, almeno su qualche intervallo di tempo.
La domanda è un'altra: cos'è lo stato? Uno stato è un vettore - (x1,x2.....,xn). Se lo stato è impostato correttamente, allora identifichiamo correttamente il processo. Supponiamo di prendere come stato un vettore -(x1,x2.x3) e di non prendere in considerazione altri parametri. Il secondo vettore apparirà come non segnato e senza memoria e non avrà niente a che fare con il processo.
Inoltre, posso dire che anche con metodi semplici è possibile prevedere con successo il mercato per il 70% dell'intervallo di tempo. Se un processo non avesse memoria e il suo stato fosse indipendente dai precedenti, sarebbe impossibile implementarlo.
C'era un mio post qualche pagina fa che citava Heisenberg.
Non importa la massa di persone che prendono decisioni in modo indipendente. Tuttavia il processo rimarrà markoviano - con memoria ecc. Bene, o as-is-Markoviano).
Se tu ed io riusciamo in qualche modo ad entrare nella pelle di tutti i partecipanti al mercato, riprodurremo inevitabilmente tutte le quotazioni quasi esattamente. a partire dal tempo To, almeno su qualche intervallo di tempo.
La domanda è un'altra: cos'è lo stato? Lo stato è un vettore - (x1,x2.....,xn). Se lo stato è impostato correttamente, allora identifichiamo correttamente il processo. Supponiamo di prendere come stato un vettore -(x1,x2.x3) e di non prendere in considerazione altri parametri. Il secondo vettore sembrerebbe non segnato e senza memoria e non avrebbe niente a che fare con il processo.
Inoltre, posso dire che anche con metodi semplici è possibile prevedere con successo il mercato per il 70% dell'intervallo di tempo. Se un processo non avesse memoria e il suo stato fosse indipendente dai precedenti, sarebbe impossibile da implementare.
Penso che sia sbagliato trarre conclusioni sul carattere markoviano del processo basandosi sulle azioni dei partecipanti al mercato. Ma il fatto che il mercato abbia una memoria è certo. Per esempio, il mercato ricorda i livelli abbastanza bene e per molto tempo. Non sono sicuro che sia vero e corretto, ma direi che l'80% del movimento dei prezzi non è markoviano e il restante 20% è markoviano. Non credo che il comportamento dei prezzi sia interamente determinato dalla storia precedente. Altrimenti creare un graal (prevedere con il 100% di probabilità) sarebbe un compito risolvibile.
C'era un mio post qualche pagina fa che citava Heisenberg.
Non importa la massa di persone che prendono decisioni in modo indipendente. Tuttavia il processo rimarrà markoviano - con memoria ecc. Bene, o as-is-Markoviano).
Se tu ed io riusciamo in qualche modo ad entrare nella pelle di tutti i partecipanti al mercato, riprodurremo inevitabilmente tutte le quotazioni quasi esattamente. a partire dal tempo To, almeno su qualche intervallo di tempo.
La domanda è un'altra: cos'è lo stato? Lo stato è un vettore - (x1,x2.....,xn). Se lo stato è impostato correttamente, allora identifichiamo correttamente il processo. Supponiamo di prendere come stato un vettore -(x1,x2.x3) e di non prendere in considerazione altri parametri. Il secondo vettore apparirà come non segnato e senza memoria e non avrà niente a che fare con il processo.
Inoltre, posso dire che anche con metodi semplici è possibile prevedere con successo il mercato per il 70% dell'intervallo di tempo. Se un processo non avesse memoria e il suo stato fosse indipendente dai precedenti, sarebbe impossibile da implementare.
Questo è quello che controllerò ora.
Ho letto molta letteratura...
Controllato dalla madre-madre - Markoviano/non-Markoviano
Questo è quello che controllerò ora.
Ho letto troppa letteratura...
Controllato a proposito - Markoviano/non-Markoviano
Rena, visto che sei una lettrice, per favore leggi qualcosa sulla non-entropia. IMHO questo è il parametro responsabile del "trend/flat". Riferimenti alla letteratura (non importa - in inglese o in russo) su questo argomento - per favore!
Rena, visto che sei una lettrice, per favore leggi qualcosa sulla non-entropia. IMHO questo è il parametro responsabile del "trend/flat". Riferimenti bibliografici su questo argomento - per favore!
Mi hai dato i link, sono sopra.
E a proposito, non ho letto tanto sul tuo argomento quanto te e apparentemente sono solo all'inizio.
Ora sto scavando nel processo Wiener. Se Wiener, allora il cotier di non-Markov, come qualcosa del genere, ma non sono ancora sicuro.
Anche se, qui ce n'è uno per Alexey, ma dice che è di nuovo markoviano con esempi per la borsa
http://pandia.ru/text/77/396/100591.php
Ora lo capirò... Non ho ancora capito niente.