Dalla teoria alla pratica - pagina 273
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Credo di aver capito.
Step1 - Fai il tuo generatore di beat, con pause casuali tra i beat come quella distribuzione. Ad ogni ciclo - prendi l'attuale prezzo bid/ask, fai una serie temporale di essi.
Passo 2 - Non lo capisco ancora, ho bisogno di pensarci. Non sarò in grado di negoziare tali serie temporali, è già HFT.
Il passo 2 è molto probabilmente un polso con un processo casuale collegato ad esso. Quando il processo supera i suoi limiti medi, scambia di nuovo al polso... Credo che sia così in termini semplici...
Ho ragione a ritenere che il fattore K della distribuzione Erlang sia un buon indicatore dell'integrità della negoziazione?
Più probabilmente sulla qualità delle sue infrastrutture).
Ho ragione di supporre che il fattore K della distribuzione Erlang sia usato per giudicare la correttezza della trattativa?
Un po' di umorismo specifico:
Penso che più k, meglio è per noi)))) perché se k=1, allora è un esponente puro, un processo di Poisson, in generale, è molto male. Questo è quando si inizia a confrontare tra molto male e così, medio, forse qualcosa per un profitto))))
Penso che più k, meglio è per noi)))) perché se k=1, allora è un esponente puro, un processo di Poisson, in generale, tutto è molto male. Questo è quando si inizia a fare il confronto tra molto male e così, nella media, forse qualcosa per un profitto))))
Per le reti neurali e i compiti di previsione - sì, più k, meglio è.
Rimango della mia opinione - il parametro k dovrebbe essere selezionato forzatamente, a seconda del modello usato dal trader. Ho k=1.
C'è un'altra ragione per cui ho bisogno del parametro K=1, cioè l'emulazione del flusso di Poisson.
E questa ragione è la necessità di un misterioso parametro di tendenza/flusso.
Sono assolutamente convinto che questo parametro sia il coefficiente di nonentropia del sistema calcolato come il rapporto tra il parametro della distribuzione di probabilità attuale e il parametro della distribuzione gaussiana.
Quindi, l'ipotesi è che con K=1, cioè quando si simula un flusso reale di tick con un processo di Poisson, il coefficiente di non-entropia del sistema sarà calcolato correttamente, in altri casi no.
Per le reti neurali e i compiti di previsione - sì, più k, meglio è.
Rimango della mia opinione - il parametro k dovrebbe essere scelto forzatamente, a seconda del modello usato dal trader. Ho k=1.
Alexandre, non dici a cosa ti serve k=1, cioè per calcolare la differenza tra lo stato attuale e lo stato senza alcuna conseguenza, su questa differenza si calcola il trading ratio che mostra la tendenza tra le sessioni.
Alexander, non specifichi per cosa ti serve k=1, cioè per calcolare la differenza tra lo stato attuale e lo stato senza postumi, questa differenza è usata per calcolare il rapporto di scambio, che mostra la dinamica tra le sessioni.
Anche questo, naturalmente.
Quindi questa differenza tra il flusso di tick reale e la sua emulazione è necessaria per 2 cose:
1. per calcolare l'intensità del commercio (risolta)
2. per calcolare la non-entropia (in corso...)
C'è un'altra ragione per cui ho bisogno del parametro K=1, cioè l'emulazione del flusso di Poisson.
E questa ragione è la necessità di un misterioso parametro di tendenza/flusso.
Sono assolutamente convinto che questo parametro sia il coefficiente di non-entropia del sistema calcolato come il rapporto tra il parametro della distribuzione di probabilità attuale e il parametro della distribuzione gaussiana.
Quindi, l'ipotesi è che con K=1, cioè quando si simula un flusso reale di tick con un processo di Poisson, il coefficiente di non-entropia del sistema sarà calcolato correttamente, altrimenti no.
È possibile sintonizzare teoricamente il processo reale esistente, per approssimare la distribuzione normale, diciamo, come nel caso con k--> all'infinito nella distribuzione Erlang, ma non prenderlo come un tutto, ma come una parte dove una parte di questa distribuzione tende alla normale, proiettando su tutto il processo, come sostituendolo, per calcolare correttamente il coefficiente di intensità commerciale, perché attualmente non è del tutto corretto esattamente a causa della "coda" Erlang dove si trova ancora l'esponente con Cauchy. Dopo tutto, tutto il vostro successo, per quanto ne so, può essere attribuito all'applicazione di questo coefficiente. Correggetemi se mi sbaglio.
È possibile aggiustare teoricamente il processo reale esistente vicino al normale, diciamo, come nel caso di k--> all'infinito nella distribuzione Erlang, ma non prenderlo come un tutto, ma come una parte, dove una parte di questa distribuzione tende al normale, proiettando sull'intero processo, come se lo sostituisse, per calcolare correttamente il tasso di intensità del trading, perché attualmente non è del tutto corretto esattamente dalla "coda" Erlang, dove si trova ancora l'esponente con Cauchy. Dopo tutto, tutto il suo successo, per quanto ne so, può essere attribuito all'applicazione di questo coefficiente. Correggetemi se mi sbaglio.
Ad essere onesti, non ho considerato i casi di K > 1, ma probabilmente dovrei farlo. Ci deve essere sicuramente qualcosa.
Nella mia scusa, dirò che il mio obiettivo era quello di risolvere il problema il più rapidamente possibile - per iniziare a riempire la mia borsa immediatamente.
Una volta che ho capito che solo lavorando nel flusso di Erlang (già a K=1 !!!!!) dava buoni risultati, in qualche modo ho iniziato a pensare più ai soldi che alla fisica e alla matematica. Ahimè, le debolezze umane, alimentate da mio suocero e da mia moglie, sono altrettanto intrinseche a me...
Quindi, casi K>1, spero che qualcuno prenda in considerazione e ottenga non solo buoni, ma sfrenati profitti.
Ad essere onesti, non ho considerato i casi di K > 1, e probabilmente dovrei farlo. Ci deve essere sicuramente qualcosa.
Nella mia scusa, miravo a risolvere il problema il più rapidamente possibile - per iniziare a riempire immediatamente la mia borsa.
Una volta che ho capito che solo lavorando nel flusso di Erlang (già a K=1 !!!!!) dava buoni risultati, in qualche modo ho iniziato a pensare più ai soldi che alla fisica e alla matematica. Ahimè, le debolezze umane, alimentate da mio suocero e da mia moglie, sono altrettanto intrinseche a me...
Quindi, i casi con k>1 si spera vengano considerati da qualcuno e ottengano non solo buoni profitti, ma sfrenati.
A k--> all'infinito otterremo analogo della distribuzione normale, suggerisco di fare altrimenti, non di cercare tale k, ma qui e ora di trasformare i residui, che abbiamo in una coda, non li abbiamo ricevuti semplicemente come risultato di un ritardo sulla strada.
È possibile che io e te stiamo parlando della stessa cosa, solo che tu dalla parte della non-entropia e io dalla parte di Erlang.