Dalla teoria alla pratica - pagina 263
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Questa è una delle domande principali. Non sono pronto a commentare ora, molto dipenderà dai dati che darai, Alexander, penso che 300.000 non saranno sufficienti, voglio di più! È realistico? Ci ho pensato a lungo, non so, dr. Non lo so, dottor Trader, può aiutarmi? Dato che Alexander fornirà i dati, è necessario mescolare questo campione in modo tale da tirare fuori chiaramente l'esponente, e tutto ciò che rimane è identificare che tipo di distribuzione è. Dubito che sia logaritmico. Ma vediamo...
OK. Domani posterò le basi delle 12 coppie con i tempi e le intensità.
Bene. Domani posterò le basi per le 12 coppie con i tempi e le intensità.
Grazie mille! Grazie da tutti, non solo da me!)))
Vorrei solo capire lo scopo della vostra ricerca.
Ecco, guarda, il corso del mio ragionamento:
1. è noto che tutta la matematica delle equazioni di diffusione è costruita per processi senza conseguenze, cioè per processi markoviani. Queste sono equazioni differenziali ordinarie, NON integro-differenziali.
2. VOGLIO un flusso di eventi (citazioni) senza postumi, cioè con intervalli di tempo esponenziali tra gli eventi.
3. Guardo gli intervalli di tempo reale tra le quotazioni dei tick. NON sono esponenziali, ma logaritmici.
4. Leggo forzatamente le quotazioni dei tick attraverso l'esponente definito da un generatore di distribuzione geometrica discreta.
5. Ottengo serie temporali sia con quotazioni reali, cioè quando al tempo T1 è arrivata una quotazione reale con una marca temporale, sia con pseudo-citazioni, cioè quando in un dato momento non c'era nessun tick e il tick precedente viene preso come valore accettato.
6. Ho una serie temporale incredibile con intervalli di tempo esponenziali tra i dati dei tick, con quotazioni reali e pseudo, cioè conosco l'intensità del trading nella finestra di osservazione mobile.
7. applicare con calma i coefficienti di deriva e di diffusione per risolvere il problema.
Cosa vuoi ottenere? Un segreto?
Perché non c'è un terzo mod - europeo?
Cosa c'entra la bimodalità con le sessioni?
Si misura l'intensità del trading sulla scala del tempo e si ha la bimodalità sulla scala dei prezzi.
La bimodalità suggerisce che non c'è un processo transitorio tra i cambi di direzione.
O forse c'è, ma è nascosto nella reversibilità. Significa che gli incrementi tendono effettivamente alla media dei loro modi, ma gli incrementi vicini possono essere di modi diversi (antiserialità).
Prova a costruire un istogramma delle distribuzioni di serialità (tutti i gradienti in una direzione in una fila, combinati in un solo gradiente).
A proposito, si può costruire un istogramma di Z-bills, ma gli incrementi non sono in primi, ma in unità. Se un tick è in alto, allora 1 tick in alto, 1 tick in basso. Poi, contando quanti ticchettii in su, si otterrà la lunghezza della serie. Una serie può consistere in un singolo tick o in un numero qualsiasi di tick. Il conteggio Z tiene conto anche delle serie di ritorno, quando ogni tick successivo è un'inversione a U rispetto al tick precedente. Ci darà un'idea dei processi. Forse allora avremo qualche idea su come costruire il TS.
Vorrei solo capire lo scopo della vostra ricerca.
Ecco, guarda, il corso del mio ragionamento:
1. è noto che tutta la matematica delle equazioni di diffusione è costruita per processi senza conseguenze, cioè per processi markoviani. Queste sono equazioni differenziali ordinarie, NON integro-differenziali.
2. VOGLIO un flusso di eventi (citazioni) senza postumi, cioè con intervalli di tempo esponenziali tra gli eventi.
3. Guardo gli intervalli di tempo reale tra le quotazioni dei tick. NON sono esponenziali, ma logaritmici.
4. Leggo forzatamente le quotazioni di tick attraverso l'esponente definito da un generatore di distribuzione geometrica discreta.
5. Ottengo serie temporali sia con quotazioni reali, cioè quando al tempo T1 è arrivata una quotazione reale con una marca temporale, sia con pseudo-citazioni, cioè quando in un dato momento non c'era nessun tick e il tick precedente viene preso come valore accettato.
6. Ho una serie temporale incredibile con intervalli di tempo esponenziali tra i dati dei tick, con quotazioni reali e pseudo, cioè conosco l'intensità del trading nella finestra di osservazione mobile.
7. applicare con calma i coefficienti di deriva e di diffusione per risolvere il problema.
Cosa vuoi ottenere? Un segreto?
Sei preoccupato?)) Sai quanta paura ho!))) In questo momento sto camminando sul ghiaccio sottile.
Mi distruggerai con punti come questo))) È come caricare un uomo che cammina sul ghiaccio fresco con un mucchio di borse sulla schiena.)))
OK, andiamo paragrafo per paragrafo, in linea di principio, queste non sono domande, sono dichiarazioni, OK:
1. Si sa che tutta la matematica delle equazioni di diffusione è costruita per processi senza conseguenze, cioè per processi markoviani. Queste sono equazioni differenziali ordinarie, NON integro-differenziali.
----- Nessun problema.
2. VOGLIO un flusso di eventi (citazioni) senza conseguenze, cioè con intervalli di tempo esponenziali tra gli eventi.
---- Ce l'hai.
3. Guardo gli intervalli di tempo reale tra le quotazioni dei tick. NON sono esponenziali, sono logaritmici.
----Exponential e qualcos'altro.
4. Lettura forzata delle quotazioni dei tick attraverso un esponente impostato da un generatore di distribuzione geometrica discreta.
----Se sono esponenziali in base, allora è ridondante.
5. Ottengo una serie temporale sia con quotazioni reali, cioè quando al tempo T1 è arrivata una quotazione reale con una marca temporale, sia con pseudo-citazioni, cioè quando in un dato momento non c'era nessun tick e il tick precedente viene preso come valore accettato.
---- Sono d'accordo.
6. Ho una serie temporale impressionante, con intervalli di tempo esponenziali tra i dati dei tick, con quotazioni reali e pseudo, cioè conosco l'intensità del trading nella finestra di osservazione scorrevole.
----- Sono d'accordo." con intervalli di tempo esponenziali tra i dati di tick"- lo avete già.
Alexander, hai già un algoritmo molto buono, hai solo bisogno di fare qualche ricerca in più, come dici tu, in modo che non sia l'80% dei trade di successo, ma il 100%).
Forse mi sbaglio, mi sto ripetendo, sto camminando sul ghiaccio sottile.
Guarda, siamo proprio fissati con questi esponenti! Dr.Trader, questa analisi ha fatto i tuoi dati, e ha un rapporto diretto con i tick lag. Grazie mille, dottor Trader!
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page261#comment_6878470
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page262#comment_6880004
Che foresta di esponenti,
https://www.mql5.com/ru/forum/228822/page4#comment_6773278
Questo è per coloro che hanno fatto la quantizzazione in serie sulle soglie. Esponenti!
Da qualche parte su qualche forum mi sono imbattuto in una distribuzione a coppie. Quindi c'è un esponente a due vie. Distribuzione di Laplace. Proprio come qui, Laplace, che ha fatto il dottor Trader. Se qualcuno riesce a trovare il link, per favore lo incolli per un esempio.
E tu dici no, c'è solo il logaritmico.
PS. Alexander, per favore non ti offendere per me, sarò ancora utile! ))))
Bene. Domani posterò le basi delle 12 coppie con i tempi e le intensità.
A proposito, anche ASK deve essere memorizzato, giusto?
Eh
Risparmiare ancora zecche. Quel chip si è rivelato essere senza asc.
Ecco quello con le domande //correzione del codice
Ho capito bene che lì c'è già un esponente, ma bisogna solo "vederlo" e lavorare a quella frequenza, e scartare gli altri tic che non rientrano in quell'esponente?
Ha mai letto della non-gentropia? Puoi dare la tua opinione - è una direzione promettente? Logicamente, sì. Vedremo davvero la misura della non casualità del processo, cioè se siamo nella tendenza o no.
Ahimè, non ho mai avuto a che fare con lei. C'è solo una speranza per te!
Ho capito bene che lì c'è già un esponente, ma bisogna solo "vederlo" e lavorare esattamente a questa frequenza, e scartare gli altri tick che non rientrano in questo esponente?
Sono d'accordo con la prima parte, ma non sono pronto a dare una risposta alla seconda parte.
6. Ho una serie temporale impressionante, con intervalli di tempo esponenziali tra i dati di tick, con quotazioni reali e pseudo, cioè conosco l'intensità di trading nella finestra di osservazione scorrevole.
Alexander, devo aver capito male una cosa dalle letture precedenti - la finestra scorrevole è una dimensione costante? Cioè, selezionate una finestra di 20 unità e la spostate nei vostri calcoli in profondità nei dati? O le dimensioni cambiano?
Da qualche parte hai scritto che hai visto una costante (valore di diffusione costante o così la metti) nel mercato quando hai applicato la finestra scorrevole. All'epoca ho dato per scontato che la dimensione della finestra fosse variabile!
Inoltre, qualche pagina fa qualcuno ha fatto una domanda come si controlla che la conversione dia un flusso "senza memoria"? Non hai risposto? Almeno non ho trovato una risposta.