Dalla teoria alla pratica - pagina 262
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Alexander, un'onda sinusoidale è un processo non markoviano, come lo intendi tu?
Come demagogo esperto, darò una risposta florida:
Qualsiasi processo che può essere rappresentato da formule ricorrenti è non markoviano
E come ha saputo di essere in grado di convertire un processo non markoviano in uno markoviano?
e cosa significa, nel tuo caso, questo :)
Diventa abbastanza complicato. Infinite distribuzioni esponenziali speculari, ciascuna con lambda e moltiplicatore X che variano esponenzialmente.
A causa del piccolo numero di dati, il fondo del grafico in scala logaritmica è troncato, quindi è più chiaro lo stesso.
Diventa abbastanza complicato. Infinite distribuzioni esponenziali speculari, ciascuna con lambda e moltiplicatore X che variano esponenzialmente.
Beh, è comprensibile. Ecco perché è cross.... In sostanza, il cross è semplicemente un fattore tra due major.
Tuttavia, ha tick di due coppie di valute e per capirlo o vedere un po' di logica... Mi sembra che non ci sia una logica.
Probabilmente è più facile guardare le major.
prendi una coppia di muwings veloci, dopo il tuo segnale aspetta che si incrocino nella direzione opposta, e solo allora apri (se l'incrocio è avvenuto sopra il livello del segnale per vendere, il contrario per comprare)
si possono prendere degli adattativi, si può tirare un ordine stop ad una distanza calcolata sull'ultima volatilità
Ma non avete un tester, quindi anche passare attraverso le diverse opzioni è un problemaBuoni suggerimenti, ma ho l'impressione che se l'autore aspetta un incrocio di muwings inverso per entrare dopo aver ricevuto un "segnale di diffusione", dirà addio alla maggior parte, se non tutto, il profitto nei trade redditizi. Questo è un sistema in controtendenza, tutto il meglio lo guadagna se si salta proprio dall'alto della divergenza, e mentre tutte le conferme raccoglieranno che è andato verso la media, a questo punto raggiungerà la media!
Fermare il trascinamento è probabilmente un'idea migliore e l'ho suggerito sopra in questo thread, menzionando subito che è banale. Vantaggi: non danneggerà i profitti nei trade redditizi, non vi lascerà seduti sulle perdite e possibilmente vi proteggerà dalle Mega controtendenze, che possono potenzialmente portare a una perdita totale del deposito! Tuttavia, con questo stop l'autore dovrà dire addio all'80% dei trade redditizi! Questo è un ottimo indicatore e lo capisco psicologicamente. Il valore percentuale dei trade redditizi scenderà di decine di punti percentuali utilizzando uno stop loss.
Il fatto è che tutti i rilevatori di tendenza immaginabili sono in ritardo. Mi piacerebbe molto che Alexander_K2 inventasse un rilevatore inconcepibile, che non ritardi e che rilevi un movimento prima che inizi. Ma che diavolo, come diavolo? Stavo leggendo di Hearst l'altro giorno, alla gente non piace. Le persone che hanno assaggiato Hearst dicono che è più in ritardo rispetto alle diapositive.
La sfera di cristallo di Cagliostro aiuterebbe... ;)
Lo tireremo fuori dal futuro, non la prima volta!
Buoni suggerimenti, ma ho l'impressione che se l'autore aspetta un incrocio di muwings inverso dopo aver ricevuto un "segnale di diffusione" per entrare, nei trade redditizi dirà addio alla maggior parte, se non a tutti, i suoi profitti. Questo è un sistema in controtendenza, tutto il meglio lo guadagna se si salta proprio dall'alto della divergenza, e mentre tutte le conferme raccoglieranno che è andato verso la media, a questo punto raggiungerà la media!
Fermare il trascinamento è probabilmente un'idea migliore e l'ho suggerito sopra in questo thread, menzionando subito che è banale. Vantaggi: non danneggerà i profitti nelle operazioni redditizie, non vi lascerà seduti sulle perdite e probabilmente vi proteggerà dalle Mega controtendenze, che possono potenzialmente portare a una perdita totale del deposito! Tuttavia, con questo stop l'autore dovrà dire addio all'80% dei trade redditizi! Questo è un ottimo indicatore e lo capisco psicologicamente. Il valore percentuale dei trade redditizi scenderà di decine di punti percentuali utilizzando uno stop loss.
Il fatto è che tutti i rilevatori di tendenza immaginabili sono in ritardo. Mi piacerebbe molto che Alexander_K2 inventasse un rilevatore inconcepibile, che non ritardi e che rilevi un movimento prima che inizi. Ma che diavolo, come diavolo? Stavo leggendo di Hearst l'altro giorno, alla gente non piace. Le persone che hanno assaggiato Hearst dicono che è più in ritardo rispetto alle diapositive.
La sfera di cristallo di Cagliostro aiuterebbe... ;)
Lo tireremo fuori dal futuro, non la prima volta!
Non così tanto:
c'era un segnale di vendita, ma il prezzo continua a salire per un po'... aspettiamo che i muwings attraversino sopra il livello del segnale di vendita, cioè riduciamo la probabilità di prendere i coltelli
La stessa cosa con gli ordini di stop, mettiamo un sell stop al livello del segnale di vendita, se il prezzo è andato contro di noi di n-pips, e segue il prezzo fino a quando si innesca
in entrambi i casi otteniamo un prezzo di apertura migliore per il segnale, ma potremmo perdere qualcosa se il prezzo va immediatamente nella direzione della previsione. Ma in questo caso possiamo aprire in porzioni - alcune al segnale attuale e altre a un prezzo migliore. Può sembrare una piccola cosa, ma a volte aumenta notevolmente la probabilità di vincere.
Perché abbiamo bisogno di conoscere le code della distribuzione degli intervalli di tempo? Vuoi trovare la formula esatta? Cioè, se risulta essere il prodotto di qualche funzione per un esponente, allora lavorare esattamente sulla frequenza dell'esponente?
Questa è una delle domande principali. Non sono pronto a commentare ora, molto dipenderà dai dati che darai, Alexander, penso che anche 300 000 non saranno sufficienti, voglio di più! È realistico? Ci ho pensato a lungo, non so, dr. Non lo so, dottor Trader, può aiutarmi? Dato che Alexander fornirà i dati, è necessario mescolare questo campione in modo tale da estrarre chiaramente l'esponente, e tutto ciò che rimane è identificare che tipo di distribuzione è. Dubito che sia logaritmico. Ma vediamo...