Dalla teoria alla pratica - pagina 258
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Mio Dio, cos'è questo?
Signori, guardate la bizzarra distribuzione dell'intensità di trading con un tempo di lettura esponenziale nella finestra esponenziale scorrevole = 10.000 (circa 4,5 ore)
Questo non era affatto il caso quando le citazioni sono state lette in modo uniforme.
Non ho idea di cosa sia - che rimanga un mistero.
A proposito, ricorda gli istogrammi di luminosità di una fotografia in cui ci sono diversi colori predominanti (scala di grigi).
Ora è il momento di dipingere letteralmente un quadro del mercato. :)
Leggere, leggere... Dopo tutto, so che Doc è un genio, non scrive niente per niente. Poi l'ho riletto di nuovo.
Cioè sapendo che abbiamo p=0.7 e usando generatori discreti LFhttps://habrahabr.ru/post/265321/ dovremmo impostare intervalli di tempo esponenziali non in modo casuale, come ora TimeInterval = INT(- Ln(U))+1, dove U è CB uniforme dall'intervallo [0;1], ma esattamente TimeInterval = INT(- Ln(grado(0.3;U)) +1?
Sembra che in questo caso particolare, stiamo per distruggere quasi completamente la "memoria"... Se è così, Doc riceve un premio Nobel!!!!!!!!!!!!Dalla mattina ho provato a raccogliere i parametri per la distribuzione esponenziale, come nelle ultime pagine hanno consigliato, niente ha funzionato, e anche ho raccolto altre costanti al posto di e, e raccolto su cosa moltiplicare il risultato, in generale era in qualche modo complicato, e la curva costruita ancora male coincideva con la tua.
E poi ho indovinato a sottrarre uno, e i parametri di distribuzione immediatamente trovati (anche se peggio che nel vostro excel, ma attraverso l'esponente). Ho poi cancellato il primo messaggio con la formula della curva, ed era ancora macchinoso e peggio.
Conclusione - per una distribuzione esponenziale, è meglio iniziare con zero. Non ho sperimentato le distribuzioni discrete, non lo so.
Se hai visto qualcosa di più nelle mie parole - sono stato felice di aiutare, ma non volevo dire niente del genere :)
Da stamattina ho provato a prendere i parametri per la distribuzione esponenziale, come mi è stato consigliato nelle pagine precedenti, non ha funzionato nulla, ho anche preso un'altra costante al posto di e e scelto come moltiplicare il risultato, in generale era in qualche modo complicato e la curva ottenuta non coincideva bene con la tua comunque.
E poi ho indovinato a sottrarre uno, e i parametri di distribuzione immediatamente trovati (anche se peggio che nel vostro excel, ma attraverso l'esponente). Ho poi cancellato il primo messaggio con la formula della curva, ed era ancora macchinoso e peggio.
Conclusione - per la distribuzione esponenziale è meglio partire da zero. Non ho sperimentato le distribuzioni discrete, non lo so.
Se hai visto qualcosa di più nelle mie parole - sono stato felice di aiutare, ma non intendevo niente del genere :)
Grazie mille. Tuttavia, le nostre code sono esponenziali in misura maggiore (dopo 15) che logaritmiche. Ancora non ci sono abbastanza dati 200.000 per studiare la distribuzione delle code.
Alexander, ho una richiesta, puoi rendere i dati più grandi, almeno 2-3 volte più grandi? È tecnicamente possibile?
Certo. Sabato ci saranno circa 300.000 ticchettii con l'indicazione del tempo.
Grazie mille. Tuttavia, le nostre code sono esponenziali in misura maggiore (dopo 15) che logaritmiche. Ancora non ci sono abbastanza dati 200.000 per studiare la distribuzione delle code.
E perché abbiamo bisogno di conoscere le code della distribuzione degli intervalli di tempo? Vuoi trovare una formula esatta? Cioè, se risulta essere il prodotto di qualche funzione per un esponente, allora lavorare esattamente sulla frequenza dell'esponente?
Certo. Ci saranno circa 300.000 zecche con l'indicazione del tempo sabato.
Grazie mille, sei un vero signore!))
Grazie mille, sei un vero signore!)))
Farei di tutto per trasformare la mia percentuale di successo dell'80% in 100% (in effetti, per trovare il Graal vivente. Posso già vedere le sue orecchie ;))))
Anche con gli arctangens complessi sono disposto a piegare le serie temporali:))))Mio Dio, cos'è questo?
Signori, guardate la bizzarra distribuzione dell'intensità di trading con un tempo di lettura esponenziale nella finestra esponenziale scorrevole = 10.000 (circa 4,5 ore)
Questo non era affatto il caso quando le citazioni sono state lette in modo uniforme.
Non ho idea di cosa sia - che rimanga un mistero.
E questo è qualcosa che va contro
Abbiamo bisogno di conclusioni pratiche da ciò che abbiamo visto. Se questa distribuzione bimodale dell'intensità di trading dice di fare trading in una finestra scorrevole = 12 ore, allora lo farò immediatamente.