Dalla teoria alla pratica - pagina 247
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ieri ho iniziato a leggere io stesso il thread dall'inizio e mi sono reso conto che, sì, è quasi impossibile capire di cosa stiamo parlando qui.
Sono troppo pigro per scrivere un articolo - richiederebbe molto lavoro, formule rigorose e prove.
Mi sono offerto di fare in modo che il modello in VisSim fosse inviato a chi lo voleva su richiesta. Pochissime persone mi hanno contattato. O sono timidi, o considerano al di sotto della loro dignità contattare qualcuno... Non lo so. Non posso mettere il modello qui sul forum. Si scopre che otterrà sia quelli che hanno letteralmente combattuto il mercato come leoni, ma qualcosa non ha funzionato, sia quelli che non hanno fatto nulla. Questo non è giusto. Penserò ancora a cosa fare.
Per esempio, non ho proprio il tempo di occuparmi di VisSim, dopo tutto, la maggior parte di tutti usano il linguaggio mql qui... o almeno lo pseudocodice :)
Per esempio, non ho proprio il tempo di occuparmi di VisSim, la maggior parte di noi usa il linguaggio mql, o almeno lo pseudo codice :)
Ora stiamo cercando di capire come aprire un conto PAMM. In una settimana o due organizzeremo tutto e promuoverò implicitamente questi dati attraverso i miei parenti. Secondo me, è la migliore soluzione di tutti i problemi. Se il trader vede che il trading sta andando bene, perché non iscriversi, giusto? Se è ovvio che il caso è spazzatura e che A_K2 ha incasinato qualcosa qui, allora non c'è niente di cui parlare.
Ora stiamo cercando di capire come aprire questo segnale e un conto PAMM. In una settimana o due organizzeremo tutto, e promuoverò questi dati implicitamente attraverso i miei parenti. Secondo me, questa è la migliore soluzione a tutti i problemi. Se il trader vede che il trading sta andando bene, perché non iscriversi, giusto? Se vedono che l'accordo è una merda e A_K2 ha incasinato qualcosa qui, allora non c'è niente di cui parlare.
Questo è uno scenario ideale, ma dovremo aspettare qualche mese per le statistiche.
è in realtà un'opzione ideale, ma bisogna comunque aspettare qualche mese per le statistiche.
Non è un problema. Aspettiamo. E che questo argomento rimanga. Forse qualcuno si interesserà seriamente, ricontrollerà e scriverà un articolo. O combinare con successo due argomenti - equazioni di diffusione e reti neurali. Sarà un capolavoro.
No, dottore. Di nuovo, poiché questo è un punto concettuale.
1. È necessario lavorare con i tic, se si suppone l'analisi dell'intero processo non markoviano. La profondità dell'analisi per il processo decisionale in questo caso - più è, meglio è, fino all'intero archivio delle zecche. Cioè lavoriamo su una scala temporale logaritmica, che è formata da tick ("spirale del tempo").
2. Io, d'altra parte, genero intervalli di tempo esponenziali e leggo i dati per ogni coppia separatamente, indipendentemente dal fatto che si tratti di un tick reale o meno. Ottengo delle serie temporali pseudo-markov (ora ne ho 12 in totale - per il numero di coppie), alle quali applico la matematica per risolvere le equazioni di diffusione. In questo caso, è sufficiente analizzare qualche finestra di osservazione del processo. La scala temporale è esponenziale.
Forte, vero?
Questa specie di "scatola nera" sicuramente non la capisco, ma se posso, chiariamo le interfacce ad essa.
Prendete le quotazioni di tick scaricate dal terminale nella base (file)? Giusto?
Una quotazione in tick per ogni coppia in questione è semplicemente un tempo di tick e il prezzo di quella coppia a quel tick. Se hai una " scala temporale esponenziale", allora capisco che non tiri tutti i tick dalla base, ma con qualche passo (campionamento, ricalcolo, come vuoi chiamarlo), e il tempo viene ricalcolato nella tua scala exp, ma il prezzo in tick rimane invariato? Così abbiamo un flusso di prezzi in tick, per ogni coppia, che viene risucchiato in VisSim. Giusto? O non lo è?
La scatola nera di VisSim in qualche modo "risolve le equazioni di diffusione", per il flusso sopra descritto di prezzi (invariato), e di tempo (ricalcolato). Giusto?
Qual è l'output di VisSim? Parametri del modello? Previsione del prossimo tick? Previsione del movimento del mercato per l'ora/giorno/tempo di previsione? Un comando di acquisto/vendita? Cosa esce esattamente dalla scatola nera in VisSim?
Successivamente, a quanto pare, ciò che VisSim ha calcolato si spinge nel vostro Expert Advisor (bot) di trading. Cosa fa il bot? Ha una logica di lavoro?
Una quotazione in tick per ogni coppia in questione è semplicemente un tempo di tick e il prezzo di quella coppia a quel tick. Se hai una "scala temporale esponenziale", allora capisco che non tiri tutti i tick dalla base in una riga, ma con qualche passo (selezione, ricalcolo, come vuoi chiamarlo), mentre ricalcoli il tempo alla tua scala exp, ma il prezzo in tick rimane invariato? Così abbiamo un flusso di prezzi in tick, per ogni coppia, che viene risucchiato in VisSim. Giusto? O non lo è?
Ho impostato gli intervalli di tempo per la lettura delle citazioni in modo forzato con l'aiuto del generatore NA con distribuzione esponenziale.
I prezzi Bid e Ask ad un determinato step temporale sono considerati la quotazione ricevuta. E la serie temporale ottenuta sarà composta da due tipi di dati: 1. quotazioni in tick reali con marca temporale reale 2. pseudo-citazioni, cioè in realtà il valore dell'ultimo tick realmente accettato.
Il rapporto tra la quantità totale di tali dati (dimensione della finestra temporale) e i tick reali con la marca temporale è il tasso di scambio (o intensità). Questo valore è coinvolto nel calcolo del coefficiente di diffusione del processo.
Questo è uno dei modi più semplici e affidabili per sostituire un processo non markoviano con uno pseudo markoviano. Ora possiamo usare la matematica per i processi markoviani, cioè considerare le equazioni di diffusione, per esempio l'equazione di Fokker-Planck.
In queste equazioni le 2 componenti che ci interessano sono i parametri di deriva e diffusione, che calcoliamo e utilizziamo.
È più facile guardare il modello. Ne hai bisogno?
Solo per favore - studiate il modello il più possibile per conto vostro, non ho tempo ora - occupato con sogni di denaro sfrenato nella mia borsa :)))
La risposta è che credo fortemente che descrivere il mercato con equazioni di diffusione sia l'unica vera soluzione. Ecco perché non metto uno stop loss. So che tutto tornerà alla media in una finestra di osservazione ben calcolata.
Ma, naturalmente, sono preoccupato per il risultato. E siccome vado a lavorare tutti i giorni, guardo il risultato solo la sera e i miei nervi stanno bene. Cosa succederebbe se guardassi l'equity nel corso di un affare - non lo so, non posso dirlo.
Inoltre - il sistema ha ancora bisogno di 1 miglioramento. Quando si va oltre le linee di supporto/resistenza definite dal coefficiente di diffusione, abbiamo bisogno di un altro parametro per l'analisi, chiamiamolo coefficiente di trend/float.
Attualmente ho questo parametro - Nonparametric Skew (coefficiente di asimmetria). Non funziona bene, ma Hurst non funziona affatto!
Credo che il vero parametro aggiuntivo per l'analisi sia la non-entropia, ma questo deve ancora essere dimostrato.
Quando questo parametro aggiuntivo viene trovato - tutto sarà 100% di scambi positivi, cioè il Graal d'oro. Il mio attuale graal non è molto buono, è di legno... Ma - il Graal!
Se fossimo matematici incalliti, ovviamente le parole "sono profondamente convinto" comporterebbero la tua espulsione dall'"accademia" =) Ma qui stiamo tutti solo "scavando" il mercato e se vi piace farlo con una pala chiamata "equazioni di diffusione", siamo solo felici di farlo. E non devi dimostrare nulla!
Finché non c'è danno per gli altri, ognuno è libero di spendere il suo tempo e il suo denaro in quello che vuole. (c)
"Guardo solo la sera e i miei nervi sono a posto" - questo fino a quando una sera vedi un drawdown galleggiante, doloroso per te per le sue dimensioni - quella notte non la dimenticherai! Ed è meglio venire con un piano d'azione in anticipo, a seconda del galleggiante, ma ancora drawdown (quando chiudere, quando no, quando parzialmente). È ancora meglio programmare questo piano nel codice dell'Expert Advisor! Altrimenti, nel momento delle emozioni violente, c'è una tale fretta, che si può perdere tutto, e ancora più importante, la salute.
Ora la cosa più interessante, da quello che ho letto su queste 247 pagine:
"Quando si va oltre le linee di supporto/resistenza determinate dal coefficiente di diffusione, abbiamo bisogno di un parametro aggiuntivo per l'analisi, chiamiamolo il coefficiente di trend/float".
In quale spazio si disegnano le linee? Tempo - prezzo? O exponential_time-price? Puoi ricalcolare in tempo-prezzo?
Il prezzo che va oltre queste linee non significa automaticamente che c'è una tendenza?
Hai qualche idea su come migliorare il fattore di tendenza/volano?
"Quando le linee di supporto/resistenza, definite dal coefficiente di diffusione, vengono superate, abbiamo bisogno di un parametro aggiuntivo per l'analisi, chiamiamolo coefficiente di tendenza/float".
In quale spazio si disegnano le linee? Tempo - prezzo? O exponential_time-price? Puoi ricalcolare in tempo-prezzo?
Il prezzo che va oltre queste linee non significa automaticamente che c'è una tendenza?
Hai qualche idea su come migliorare il fattore di tendenza/volano?
Di fatto, non possiamo trasformare completamente un processo non markoviano in uno markoviano, per quanto ci proviamo. Ma su una scala esponenziale tempo-prezzo, la maggior parte dei punti di entrata dietro le linee di supporto/resistenza significano un ritorno alla media.
Tuttavia, nel mio caso il 20% del 100% degli incroci di queste linee significa, beh, diciamo, la metà della tendenza che è esattamente il segno che la memoria del processo non può essere completamente "distrutta".
Ho bisogno di un parametro aggiuntivo per migliorare il risultato.
Come ho detto prima, ora sto usando il coefficiente di asimmetria. Ma... Non quello giusto! Non è proprio così!
Assolutamente sicuro che questo parametro è il coefficiente di non-entropia https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy, cioè una misura della deviazione di un processo non casuale da uno casuale.
Ma, non c'è tempo per farlo - i coinquilini stanno tremando come una pera, chiedendo di fermare la ricerca e di darsi da fare immediatamente per riempire le borse di denaro :)))
Conversione di un processo non markoviano in uno markoviano usando i flussi Erlang.
http://www.ngpedia.ru/id346136p1.html
Potrebbe essere d'aiuto.))
PS. Bas, grazie per il libro, leggilo. Mi è piaciuto, cose complesse in una forma accessibile, era interessante))
OOO! Grazie!
Semplice e accessibile e l'esponente è saltato fuori:
https://lektsii.org/8-40682.html
Ma l'esponente è un flusso del 1° ordine, cioè il più semplice, come lo capisco.
E se si sperimenta, si può ottenere un bel flusso regolare!!!
Grazie mille ancora!!!
PS
Quindi Sanya, sei stata superata da Nova.
Signori!!!!
Mentre sono lontano dal forum, se non vi dispiace, per favore postate i link alle formule per calcolare ulteriori parametri delle serie temporali in questo thread:
1. Coefficiente Hurst (formula verificata!!!, perché ce ne sono troppi...)
2. Coefficiente di non entropia
3. qualsiasi altra cosa tu voglia.
Saluti,
Alessandro_K2