Dalla teoria alla pratica - pagina 155

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Alexander_K2:
Sì, la dimensione del campione è diversa per ogni coppia. Esattamente. Questo è molto importante. Anche Vizard_, secondo me, non coglie appieno questo punto. E la risposta è semplice - la funzione d'onda di ogni coppia è diversa, per così dire, nominata.
Beh, per analogia, come la foto sopra, puoi postare una lista delle tue coppie con i volumi campione per ciascuna di esse?
 
Yuriy Asaulenko:

Perché tante domande? Il compagno prende il periodo di campionamento del prezzo - 1s. Poi ogni sorta di statistiche. Se qualcosa non è cambiato durante questo tempo)). Già l'autore è diventato Wizard))

Quello che davvero non capisco è il tempo esponenziale. Per quale motivo? Ci sono approcci standard con fattori di ponderazione che riducono il peso nelle statistiche dei vecchi dati.

Con il tempo esponenziale (conteggi) buttiamo fuori una parte delle informazioni tra i conteggi, e mentre la finestra si muove, queste informazioni iniziano a sfarfallare - i conteggi appaiono, scompaiono e ricompaiono, ecc.

Ancora una volta - senza Wizard sarei arrivato a questi grafici molto più tardi. Anche se l'avrei fatto. L'ha notato e mi ha aiutato un po'. A quanto pare, si è stancato di aspettare.

Ed ecco il punto: questo algoritmo è già buono e vedremo i risultati. Se i risultati sono positivi, resterò su questo algoritmo per sempre. Ma, ancora una volta - Feynman ha esplicitamente sostenuto che sulla base della conoscenza della funzione d'onda e della sua ampiezza si può e si deve prevedere il moto delle particelle. E Wizard è seduto sulle reti neurali, è semplicemente ovvio. Quindi, se qualcosa è improvvisamente sbagliato, ci sposteremo senza problemi al ramo successivo e inizieremo a insegnare a tutti lì e a interferire tra le frasi :)))))

 
ILNUR777:
Quindi, simile all'immagine sopra, puoi postare una lista delle tue coppie con volumi campione per ciascuna di esse?
Sì - lo pubblicherò stasera.
 
Yuriy Asaulenko:

Perché tante domande? Il compagno prende il periodo di campionamento del prezzo - 1s. Poi ogni sorta di statistiche. Se qualcosa non è cambiato durante questo tempo)). Già l'autore è diventato Wizard))

Quello che davvero non capisco è il tempo esponenziale. Per quale motivo? Ci sono approcci standard con fattori di ponderazione che riducono il peso nelle statistiche dei vecchi dati.

Con il tempo esponenziale (i conteggi) buttiamo fuori una parte delle informazioni tra i conteggi, e mentre la finestra si muove, queste informazioni iniziano a sfarfallare - i conteggi appaiono, scompaiono e riappaiono, ecc.

L'unica cosa su cui l'autore ha ragione è che nessuno lo fa).

Sospetto che per ottenere l'inverso dell'esponente e poi confrontare la relazione lineare tra la normale e la distribuzione risultante
 
Renat Akhtyamov:
Ho il sospetto che per ottenere l'inverso dell'esponente e quindi una relazione lineare tra la normale e la distribuzione risultante

Il problema è che aggiungendo casualità dove prima non ce n'era, stiamo aumentando l'entropia, non diminuendola.

Se venisse proposto un metodo deterministico, non ci sarebbe alcun problema.

Lì, la fase di misurazione dipende dai dati passati secondo una formula. Come in Kagi o Renko, ma un po' più complicato.

O dal volume accumulato, o dall'accumulo di volume su un acquisto quando il mercato è in calo.

Spero che gli esempi siano chiari. Ma una sequenza casuale è eccessiva.

 

Volumi di campioni:

AUDCAD = 19600

AUDCHF = 14400

AUDJPY = 12100

AUDUSD = 14400

CADJPY = 16900

CHFJPY = 19600

EURAUD = 32400

EURCAD = 44100

EURCHF = 16900

EURGBP = 14400

EURJPY = 22500

EURUSD = 16900

Bene, questo è per elaborare un archivio di 200.000 citazioni, mentre noi abbiamo bisogno di almeno 1.000.000.

 

Mi chiedo cosa c'è di così speciale in EURCAD che si suppone abbia bisogno di 3 volte più campionamento)

Tutti i cross sono simili per volatilità e tendenza, ci sono differenze, ma non per tempi.

C'è odore di finzione. Alexander, da dove viene una tale differenza di calcolo?

 
bas:

Mi chiedo cosa c'è di così speciale in EURCAD che si suppone abbia bisogno di 3 volte più campionamento)

Tutti i cross sono simili per volatilità e tendenza, ci sono differenze, ma non per tempi.

C'è odore di finzione. Alexander, da dove viene una tale differenza di calcolo?

Non lo so ancora. Domani farò un doppio controllo con nuovi dati.
 

Cari programmatori, perché anche se ho un controllo ovunque quando apro un ordine

{
         RefreshRates();
         total_orders_USDCHF=OrdersTotal();
         if(total_orders_USDCHF==0)
         {
         Balance=AccountBalance();
         Lots=NormalizeDouble((Balance/10.0)*0.01,2);
         double BidNorm=NormalizeDouble(Bid,Digits);
         ticket_sell_USDCHF=OrderSend("USDCHF.I",OP_SELL,0.01,BidNorm,0,0,0);
         }

ma ho ancora 4 ordini aperti simultaneamente su coppie diverse?

È per questo?

{
EventSetMillisecondTimer(314);
}

Questo parametro è lo stesso per tutti gli EA.

 

Tirocinanti! Dove sono i reali? Senza scherzi e senza battute...

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