Dalla teoria alla pratica - pagina 149
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Quello che mi confonde è questo.
Feynman, naturalmente, era un genio. Così lui stava guardando il movimento delle particelle quantistiche a intervalli di osservazione uniformi, mentre io sto guardando a intervalli esponenziali... E stava guardando l'uniforme... Hmm...
Dato che la mia amata figlia e mio suocero mi scuotono per il seno ed esigono un miglioramento immediato della mia ST per trarne profitto, scriverò brevemente.
Quindi, ecco l'algoritmo che mi è venuto in mente (vedi tabella allegata per AUDCAD):
1. Ricevere quotazioni in intervalli di tempo esponenziali.
Colonna A - prezzo Offerta
Colonna B - Prezzo richiesto
Colonna C - prezzo (Ask+Bid)/2 - ci sto lavorando, forse mi sbaglio.
Commento: Porto il flusso delle citazioni a un processo di Markov con pseudo-stati dove i momenti integrali di una variabile casuale possono essere ignorati e l'equazione del moto si riduce all'equazione del moto di una particella quantistica tra due pareti. I muri in questo caso sono i valori limite di dispersione di una variabile casuale. 2.
2. Analizziamo gli incrementi di prezzo Ask e Bid
Le colonne D, E, F sono incrementi per Bid, Ask e (Ask+Bid)/2 rispettivamente
Lavoro con i valori puri dei gradienti senza trasformarli in alcun modo.
3. Calcola i parametri statistici per la colonna F (vedi foglio 1 della tabella). La cosa più importante è trovare un volume campione per la finestra scorrevole di osservazioni
Questo è un passo molto importante!!! Sulla base della disuguaglianza di Chebyshev troviamo la dimensione del campione necessaria in cui i valori limite della varianza corrisponderanno al livello di confidenza della previsione.
4. Torniamo alla scheda AUDCAD della tabella e andiamo alla linea 15625
Colonna M - Calcola la lunghezza della corsa della particella nella nostra finestra scorrevole di osservazioni = 15625 citazioni consecutive.
Colonne N e O - Valori limite della probabile deflessione della particella ("muro")
5. Spostare al foglio2 della tabella
Ho copiato le colonne A, N, M, O a partire dalla linea 15625 della scheda AUDCAD
6. Costruisco grafici:
Grafico superiore - valori effettivi dei prezzi (Ask+Bid)/2
Grafico inferiore - valori delle colonne B, C e D - vediamo effettivamente il movimento delle particelle tra le pareti (nel canale dinamico)
Un punto molto importante
Ho calcolato la dispersione (colonne C e D) allo stesso modo nel mio modello. Ma ho tracciato il canale contro la media mobile SMA per il campione 15625. Mancava la colonna B.
Stava per passare a WMA, dove il tempo doveva essere usato come pesi.
I risultati sono stati abbastanza soddisfacenti - su 6 scambi - 4 positivi e 2 negativi con un profitto totale di oltre 400 pips.
E in questo momento cruciale Warlock (Vizard_) si è collegato e mi ha effettivamente detto con la sua carta (a mano!!!): Idiota! Perché lavorate con qualche media mobile? Guardate come si muove la particella stessa (la somma degli incrementi nel tempo di osservazione) - si muove relativamente a zero tra le pareti!!!
Ora calcolo la colonna B e vedo la seguente immagine:
Nel grafico inferiore - movimento della particella nella finestra di osservazione scorrevole = 15625 con livelli di confidenza limite = 99,5%
SOLUZIONE INGEGNOSA!
È possibile e necessario fare previsioni quando il prezzo va oltre questi livelli di fiducia
Oppure puoi semplicemente - quando una particella lascia i confini del canale sul grafico inferiore - aprire un'operazione. Quando torna a zero - chiudilo, ecc. Ma non ho intenzione di imporre la mia opinione - ognuno è libero di fare il proprio algoritmo di previsione.
Ma ad essere onesti - non sono sicuro che ci sarei riuscito con il mio ingegno - grazie ancora aVizard.
Ora ho solo bisogno di sostituire il WMA scorrevole nel mio TS in senso figurato con la Colonna B, e qualcuno dovrebbe comprendere tutto quanto descritto sopra, fare domande se necessario, e fare il mio TS.
Fai soldi da solo! Personalmente non sono dispiaciuto e non ho bisogno di trovare ambiguità nelle mie parole.
Mio suocero alla fine è diventato violento e forma oscena mi fa finalmente sedere e finire TS.
Mi congedo, ma non addio. Sono sempre qui e un po' assente - beh, avete capito. Il gatto di Schrodinger, in una parola. :))))))))))))))))
https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRnQuello che mi confonde è questo.
Feynman, naturalmente, era un genio. Così lui stava guardando il movimento delle particelle quantistiche a intervalli di osservazione uniformi, mentre io sto guardando a intervalli esponenziali... E stava guardando l'uniforme... Hmm...
È facile da spiegare: sei solo più geniale di lui. Qui su questo forum in generale un genio si siede un genio e guida un genio, i premi Nobel li lasciano riposare).
Detrending e lavorare dai bordi del canale al centro del canale - tu chiami questa la soluzione più ingegnosa inventata ai tempi del re dei piselli?)))
Faccio forex solo da tre mesi. Se questo algoritmo è stato usato con successo per molto tempo, sono contento. Questa è la fine dell'argomento.
Di nuovo sull'accettazione esponenziale delle zecche.
Supponiamo di aver costruito una sequenza in cui gli intervalli sono accettati. Come facciamo a sapere che è la sequenza più corretta, dal nulla.
Confrontiamola con un'altra sequenza simile; non hanno vantaggi l'una sull'altra.
Quindi, abbiamo diverse varianti parallele di evoluzione delle citazioni. Tutti sono uguali, nessuno è preferibile.
Allora sarà statisticamente corretto fare la media delle letture di tutti loro.
Va bene, non tutti, ma un numero statisticamente significativo, per esempio 100.
La probabilità che almeno uno di essi abbia un ritardo di 11 secondi (e questa è la lunghezza massima del ritardo nel metodo di accettazione esponenziale dei tick proposto da Alexander),
questo significa che ogni tick dobbiamo aspettare 11 secondi prima che questa lettura possa essere mediata.
Pertanto, il processo è potenzialmente incompleto fino a quando non passano 11 secondi dal tempo corrente, e così via da ogni secondo.
La decisione non può essere presa in base ai dati attuali, il calcolo è incompleto e sarà possibile dopo 11 secondi, e i dati che verranno dopo 1 secondo potranno essere giudicati solo dopo 12 secondi.
Così, ci troviamo in un'attesa infinita che il calcolo sia completato.
O per dirla in un altro modo, stiamo lavorando con i dati di 11 secondi passati. Questo è per le zecche.
Se applichiamo lo stesso metodo ai minuti, allora saremo in grado di decidere la situazione attuale dopo 11 minuti.
Se è un orologio decidiamo tra 11 ore.
Spero che abbiate capito l'idea. Anche il Mach è in ritardo di mezzo periodo, e il metodo esponenziale non ha ancora una media; implica già un ritardo.
Rispondo subito che non stiamo facendo una media di nulla. Se non facciamo la media delle letture, allora lavoriamo con una sola variante dello spazio multivariato, e non è il fatto che questa particolare ripartizione sia la migliore. Abbiamo un segnale in questo spazio e nessun segnale nell'altro. E qual è il miglior segnale?
In I&C ci sono concetti di fiducia nelle letture, le misure sono fatte con tre sensori, due letture (o più) su tre sono considerate corrette, se tutte e tre mostrano valori diversi allora tutti i sensori sono controllati (una tale lettura non può essere affidabile).
Nikolai, alcuni saccenti qui dicono che questo metodo non ha senso ed è noto da 100 anni. Sapete se si chiama indicatore o consigliere?
Quanto al tempo, è una questione di principio, e non mi stancherò mai di ripeterlo.
Secondo me - lavorare con i tick indiscriminatamente è il peggiore errore nell'analisi delle serie temporali. La nozione stessa di tempo si perde; per una stessa quantità di ticchettii in fasi diverse si ha un tempo diverso e viceversa. È una pura assurdità e, di conseguenza, l'impoverimento e la vergogna dell'individuo.
Questo ci lascia due modi:
1. Per leggere i dati in intervalli di tempo uguali, e prendere il valore di un arrivo garantito della quota come un tempo discreto.
2. In intervalli esponenziali - leggi come ridurre un processo non markoviano ad uno markoviano. Questo è esattamente il trucco per fare tutto.
Di nuovo sull'accettazione esponenziale delle zecche.
Supponiamo di aver costruito una sequenza in cui gli intervalli sono accettati.
....
Mi sembra che manchi una sfumatura molto interessante in tutta questa storia della zecca.
Si dichiara che uno dei principali vantaggi dell'approccio proposto è l'accettazione di tic a intervalli esponenzialmente crescenti.
Il vantaggio di questo approccio è chiaro a tutti: nel campione "più denso" sono le ultime zecche rispetto a quelle rimosse nel tempo.
Ma in pratica?
Supponiamo di prendere i tick 1, 3, 7, 15 ..... Abbiamo calcolato le statistiche e altre cose, in particolare, abbiamo tracciato gli incrementi con il canale della presunta varianza.
Arriva una nuova zecca. Ricalcoliamo? Ad ogni tick ricalcoliamo? Quella zecca che era la numero 1 è diventata la zecca numero 2 e non è stata inclusa nel campione. È abbastanza ovvio che si farà ASSOLUTAMENTE un nuovo campionamento di zecche, poiché i numeri di zecche in due esponenti, che differiscono di uno spostamento di zecca, saranno diversi, cioè tutte le zecche sono nuove! A cosa si riferisce allora la figura presentata? Si scopre che le cifre che ci sono state presentate esistono esattamente un tick!
È possibile controllare una strategia in cui il calcolo esiste esattamente un tick!
Sì, è possibile, ma non una parola al riguardo da parte dell'autore.
2. Attraverso le lacune esponenziali - leggi come ridurre un processo non markoviano ad uno markoviano. Questo è esattamente il trucco attraverso il quale si fa tutto.