Dalla teoria alla pratica - pagina 64

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Che tipo di polvere? Non abbiamo ancora visto una sola prova, quindi nulla si è sgretolato o sta andando da qualche parte)

 
Alexander_K2:

OK. Sparirò per un po' - ho bisogno di imparare come ottenere gli archivi OPEN da MT4 e lavorare con loro.

Il programma che ho ora è una schifezza totale! E non c'è una distribuzione t2 e ho bisogno di lavorare con prezzi OPEN, non tick... Credo incondizionatamente nella teoria e correggerò il programma. Da qui il titolo di questo thread. OGNI soluzione deve essere giustificata teoricamente, altrimenti non c'è modo.

Non ti capisco. Perché archiviare separatamente e catturare i dati attuali separatamente? Nello script del terminale, fate l'arrotondamento e scrivetelo nel vostro file durante la settimana. Per funzionare, usalo come una parte di coda dell'archivio, nei fine settimana puoi unire questa coda con la parte principale dell'archivio con il comando copy MyArchDat.csv + MyWeekDat.csv NewDat.csv, controllalo, poi copia NewDat.csv in MyArchDat.csv. L'archivio crescerà settimanalmente, i dati settimanali aumenteranno nei giorni feriali e saranno cancellati nei fine settimana.

Meglio ancora, tieni sia i dati storici che quelli attuali separati in file giornalieri. Allora non c'è bisogno di unire nulla, e non dovrete tenerlo in memoria per più di un giorno.

 

Rivista Young Technician, 1984 No. 08))


 
Олег avtomat:

Leggetelo attentamente e cercate di dargli un senso.

Citazione in forma estesa :


Oh-oh!

+100

 
Yuriy Asaulenko:

Da qualche parte all'inizio del thread, Alexander ha scritto che il mercato è autosimile. Cioè, ha le stesse proprietà in tempi diversi.

Per scoprirlo, ho preso diverse MA con periodi significativamente diversi, le ho tracciate su TF 1m e ho calcolato le distribuzioni rispetto ad esse. Può essere fatto abbastanza rapidamente nello stesso R.

Se il mercato è autosimile, allora le distribuzioni dovrebbero sovrapporsi quando si scala. Si è scoperto che non è così, le distribuzioni differiscono significativamente, cioè il mercato non è autosimile.

Quindi, ne consegue che le strategie che operano su scale temporali diverse non possono essere spostate su un'altra scala, e probabilmente in alcuni casi non possono essere spostate affatto.

La non somiglianza conferma anche che le strategie che operano su diverse scale temporali sono molto diverse nella tecnica. Diciamo che lo scalping, l'intraday, le strategie a breve e medio termine e quelle a lungo termine sono tutte tecniche di trading molto diverse.

Forse è tutto banale, ma non ci avevo pensato prima.

Secondo il thread, la strategia di Alexander è "scambi rari che durano per ore", anche se non lo sappiamo con certezza, dato che avevamo solo una demo davanti a noi.

Le mie attività sono in una diversa scala temporale di trading, e senza autosimilarità del mercato, è una tecnica completamente diversa. In breve, non il mio settore di mercato).

In altre parole: è ridicolo dare consigli ai commercianti di Rolls Royce quando tu stesso stai commerciando crauti. A proposito, è vero anche il contrario.

Ho scritto prima che l'autosimilarità non è identità! I mercati sono totalmente autosimili, non c'è dubbio, ma non sono identici a se stessi

coloro che non hanno studiato la materia possono trovare questa affermazione assurda.

Naturalmente le strategie funzionano in modo diverso su diversi timeframes e la distribuzione può essere diversa o simile, questo non annulla l'autosimilarità o la conferma

guardare all'autosimilarità almeno dal punto di vista della distribuzione del rischio - in ogni timeframe la possibilità di ottenere una grande deviazione è la stessa, cioè il rischio di ottenere una perdita è lo stesso

Bisogna capire che il termine autosimilarità è apparso nei frattali ed è applicabile sia al moto browniano che al moto browniano frazionato, che sono processi diversi... E lei sembra operare con la nozione di moto browniano in relazione al mercato

 

Alexander_K2:
Но, теперь же видно, что это создало массу проблем - разные тиковые потоки и т.д. и т.п. И не докажешь, что в такой-то момент времени (в миллисекундах!!!) было то или иное значение. А цена OPEN это ведь железная вещь. Правильно?

Nikolay Demko:

Puoi provarlo. Il DC rende il database pubblicamente disponibile, e chiunque è libero di scaricarlo. Se il DC cambia il segno di spunta dopo il fatto, può essere provato attraverso l'esame/analisi dei file memorizzati dagli utenti.

TUTTAVIA, in passato era così: voi stessi avete registrato qualcosa lì, noi non crediamo ai vostri dati, i nostri dati memorizzati sul server sono i più corretti. E non si può provare nulla.

Se avete il sospetto che il broker disegni le quotazioni, controllate i dati delle quotazioni di altri broker non interconnessi con l'ispettore. Puoi trovare un broker inaffidabile e passare a uno più affidabile.

 
SEM:

Se c'è il sospetto che il broker stia disegnando le quotazioni, avete controllato le quotazioni di altri broker che non sono collegati a quello controllato? Puoi identificare un broker inaffidabile e passare semplicemente a uno più affidabile.


Non esiste una cosa come una quotazione equa nel forex, dovresti ricordartelo :)

 
Maxim Dmitrievsky:

non esiste una cosa come una quotazione equa nel forex, dovresti ricordartelo :)

è per quel caso che si lamentano che il DC sta volutamente generando zecche (battendo gli arresti), che altro senso ha la ricerca di zecche da parte dell'autore?

 
Maxim Dmitrievsky:

Non esiste una cosa come una quotazione equa nel forex, dovresti ricordartelo :)

La cosa principale è che (le citazioni) non sono personali, perché dovremmo prestare tanta attenzione. :)))

 
SEM:

questo è il caso in cui ci si lamenta che la società di brokeraggio genera specificamente i tick (battendo gli stop), che altro punto è la ricerca dei tick per l'autore?


lo stesso può fare LP, e DT li ritrasmetterà e basta... nel mercato ognuno cerca di battere gli stop per l'altro, dipende anche dagli algoritmi del market maker

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