Dalla teoria alla pratica - pagina 62
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Nikolay, ho dato un'occhiata veloce alle allocazioni delle barre a minuti OPEN/CLOSE, il cui link mi ha fornitoYuriy Asaulenko.
Sì, sembra che dobbiamo lavorare con questi prezzi, o piuttosto sceglierne uno. Qui avete delta T = 60 sec. e la distribuzione che è vicina alla distribuzione di Laplace.
Tuttavia, lo guarderò ancora - non c'è bisogno di affrettarsi. Il momento è molto cruciale.
Ci sono dei buchi nelle barre, scegliete Open, e riempiremo i buchi con Close della barra precedente.
Capisco che i calcoli saranno difficili per molti simboli, soprattutto perché il prezzo di apertura è impostato una volta in tempo reale e non cambia più, mentre il prezzo di chiusura cambia dinamicamente ogni tick fino a quando la barra è fissata nella storia.
Le righe sono identiche con uno spostamento di zecca. Generalmente, Open[i]-Close[i-1] sono incrementi di un tick, misurati con frequenza di 1 minuto.
Ci sono dei buchi nelle barre, selezionate Open e riempite i buchi con Close della barra precedente.
Per quanto ho capito i calcoli saranno difficili, ancora di più per molti simboli, il prezzo di apertura è impostato una volta in tempo reale e non cambia più, mentre il prezzo di chiusura cambia dinamicamente ogni tick fino a quando la barra è fissata nello storico.
Le righe sono identiche con uno spostamento di zecca. Generalmente, Open[i]-Close[i-1] sono incrementi di un tick, misurati con frequenza di 1 minuto.
Sì, sì... A quanto pare, dobbiamo lavorare con una tale serie di prezzi...
Domanda - allora perché hai combattuto per le zecche e la loro storia???? А??? :)))) Probabilmente ha pensato che sarebbe stato più accurato? Ed è così che è andata a finire. È impossibile lavorare con i tick - requisiti hardware estremamente elevati e non c'è nessun delta T... Come si risolvono le equazioni? :))))))
Inoltre, è ora che persone di diversi DC hanno un "linguaggio" per comunicare - precisamente a livello di minuto APERTO/CHIUSO. Sei d'accordo?
Inoltre, abbiamo un campione di 240 valori per il timeframe H4. Questo è un bel campione con cui si può e si deve lavorare. Non è vero?
Ho appena controllato, un campione di 225 valori è sufficiente a coprire il 95% della distribuzione di Laplace. Beh, ci sta tutto!
E cosa intende per "distribuzione al 95%"?
Il 95% di cosa?
Il 95% di cosa?
Sai almeno come si calcola la dimensione del campione?
Non mi interessa molto come lo calcolate. Ti sto chiedendo perché pensi che un campione di 100 zecche e un campione di 95 zecche abbiano distribuzioni fondamentalmente diverse.
Dovresti scriverlo come 95% della dimensione del campione. Oppure "sulla distribuzione". C'è dell'acqua nella dicitura.
Non mi interessa molto come lo calcolate. Ti sto chiedendo perché pensi che un campione di 100 zecche e un campione di 95 zecche avranno distribuzioni fondamentalmente diverse.
Ho detto questo? No, guarda - per parlare di livelli di confidenza, dobbiamo sapere esattamente che la nostra dimensione del campione copre una particolare distribuzione con una certa probabilità di confidenza. Questo si trova dalla disuguaglianza di Chebyshev. Cioè, se scegliamo una dimensione del campione di 240 valori, allora siamo sicuri di aver coperto quasi tutta la distribuzione di Laplace. E allora il superamento degli intervalli di confidenza (o piuttosto degli intervalli di tolleranza) calcolati dalla funzione quantile ci dirà effettivamente che qualche limite è stato superato, oltre il quale il prezzo salirà con meno probabilità di quanto scenderà.