Dalla teoria alla pratica - pagina 58
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Leggetelo attentamente e cercate di dargli un senso.
Citazione in forma estesa :
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Tradotto in russo ))
Le regolarità del Forex sono algoritmiche, non statistiche.
Cioè se l'evento X si verifica, allora sarà seguito da una delle reazioni {Y1,Y2,Y3...Yn}
Per la questione del mercato Ameoba o Solaris, il mercato è una scena di caccia al delfino per un branco di pesci. I commercianti di pesce sono commercianti di pesce, i delfini sono market maker.
E il nostro mestiere è quello di attaccarci alla pinna dorsale del market maker.
Per lavorare con i tassi forex, e non con un conto di un DC, si dovrebbe fare la media dei flussi di molti DC o andare nella zona delle oscillazioni con grande spread non appiccicoso. Inoltre, dovremmo usare il tempo proprio del sistema invece di quello astronomico. Per un singolo DT questo sarebbe un numero di tick, per ampiezze maggiori un numero di passo della dimensione di, diciamo, 20 punti a 5 cifre. O anche solo abbassare la cifra del tasso arrotondando a 3 cifre (passi di 100 punti a 5 cifre), che è più conveniente per voi. Ma come questo influenzerà la capacità di risolvere con schemi diversi, nessuno tranne voi può scoprirlo. Se mantengono il conservatorismo, la stabilità, sono le vostre domande. La griglia può anche essere addensata nei posti giusti o nei momenti giusti.
Ecco a voi, signori commercianti! Ecco la risposta più precisa e completa alla mia domanda sul modo di leggere le zecche, e non i tuoi inetti tentativi di darmi qualche consiglio (penso che quelli a cui mi rivolgo, capiscano - che li riguarda, sì).
Vladimir - tanto di cappello alla tua esperienza e conoscenza. Mi hai mostrato una lezione magistrale con i tuoi post. Sarei felice di fare la sua conoscenza, ma preferisco rimanere in incognito.
Grazie! Amico, sono contento che ci siano persone intelligenti là fuori, dannazione!
Ecco a voi, signori commercianti! Ecco la risposta più precisa e completa alla mia domanda sul modo di leggere le zecche, e non i tuoi inetti tentativi di darmi qualche consiglio (penso che quelli a cui mi rivolgo, capiscano - che li riguarda, sì).
Vladimir - tanto di cappello alla tua esperienza e conoscenza. Mi hai mostrato una lezione magistrale con i tuoi post. Sarei felice di fare la sua conoscenza, ma preferisco rimanere in incognito.
Grazie! Amico, sono contento che ci siano persone intelligenti, dannazione!
Smettila di fare l'inchino, cosa vuoi fare?
Raccogliere le zecche dal vero di diversi DT è un inferno.
Questo ci lascia entrare nell'analisi M1.
Smettila di fare l'inchino, cosa stai facendo?
Raccogliere le zecche da diversi DC è un inferno.
Dobbiamo andare all'analisi M1.
Ora analizziamo in ordine quello che ha detto Vladimir:
1. Prendere ogni zecca è MOLTO costoso da tutti i punti di vista, ma c'è un vantaggio statistico - alcuni DC hanno già archiviati i database delle zecche. Ma guarda - sono diversi in diverse società di intermediazione, e secondo me, è molto problematico in MQL semplicemente leggere ed elaborare questi database. E dovrebbe accadere sempre durante le pause di TS. Giusto o sbagliato?
2. Il passaggio alla lettura graduale dei tick, cioè leggere i tick con un salto virtuale alle quotazioni a 4 cifre, così come leggere solo OPEN sui minuti, come hai suggerito - e dove si otterrà l'archivio in questo caso? Anche se lo accumuliamo, e improvvisamente il TS è fuori servizio per un mese - dove e come ripristinare questo mese perso nell'archivio?
Quindi il tick è il delta T? Cioè, dovremmo lavorare con ogni zecca? E cosa succede se l'Expert Advisor viene utilizzato in un'altra società di brokeraggio? Dopo tutto, ogni società di brokeraggio ha un flusso di tick diverso. Dobbiamo riconfigurarlo? Quindi, si scopre che con questo particolare tick-flow sono "legato" alla società di brokeraggio selezionata?
Che senso ha analizzare le zecche? Quando si utilizza la MA, con un periodo di 5 su M1 in realtà cavalca la media a 5 minuti, quasi tutti gli indicatori utilizzano la media per eliminare il rumore del mercato. E dove va lo spread, lo slippage? Per esempio, sul grafico EURUSD a minuti la maggior parte delle candele ha una media della dimensione dello spread.
Che senso ha analizzare le zecche? Quando si utilizza la MA, con un periodo di 5 su M1 in realtà cavalca la media a 5 minuti, quasi tutti gli indicatori utilizzano la media per eliminare il rumore del mercato. E dove va lo spread, lo slippage? Per esempio, sul grafico EURUSD a minuti la maggior parte delle candele ha una media della dimensione dello spread.
Non credo nemmeno che sia necessario analizzare tutte le zecche. Ma il senso dell'attività di mercato non sta nell'analizzare i momenti attuali di CB ma nel confrontare i momenti attuali calcolati con quelli storici mediati, cioè non possiamo fare a meno dell'analisi storica e della memorizzazione di alcuni valori tabellari dei momenti di CB per una certa coppia di valute. Rimarrò fedele a questa opinione e nessuno mi convincerà del contrario.
Non ho visto nessun indicatore che funzioni con i dati storici, perché è un componente integrale dell'equazione del movimento! Come mai?
Una media di 5 o 15 minuti va bene, ma da dove prendete gli archivi?