Dalla teoria alla pratica - pagina 56

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OK, nessun accordo ancora - i dati dell'archivio vengono raccolti per il calcolo. Tutto inizia domani, domani.

Nel frattempo, elencherò le chiavi del forex. Eccoli qui:

1. Un metodo elaborato e solido per prendere i dati delle zecche- NECESSARIO

Non riesco a trovarlo... Dovrebbe essere un metodo chiaro e inequivocabile che dovrebbe funzionare esclusivamente su tutti i flussi da qualsiasi DC.

2. dimensione del campione di dati di spunta - NED

Calcolato dalla disuguaglianza di Chebyshev in modo che questo volume contenga almeno il 99% della distribuzione incrementale

3. Misura selettiva della tendenza centrale - DICHIARATA

In generale è una semplice media mobile aritmetica SMA, anche se penso che sia una WMA

4. varianza attuale -NESSUNO

Calcolato per la dimensione corrente del campione all'arrivo di ogni nuovo tick

5. Varianza media storica -NECESSARIA

Calcolato sulla base dei dati storici per la dimensione attuale del campione.

6. Coefficiente di asimmetria della corrente -NESSUNO

Calcolato per la dimensione corrente del campione come skew non parametrico ad ogni nuovo tick

7. Fattore di asimmetria medio storico -NESSUNO

Calcolato come modulo diskew non parametrico basato su dati storici archiviati per la dimensione corrente del campione.

Saluti,

Alexander.

 

Cosa c'è nella distribuzione della serie modificata?

 
bas:

Cosa c'è nella distribuzione della serie modificata?

Darò sicuramente un'occhiata. Vi farò sapere più tardi.
 
Alexander_K2: metodo diricezione dei dati di tick- NESSUNO


Il metodo di ricezione dei dati non è importante. Se tu sapessi fare dei test, l'avresti scoperto molto tempo fa.
 
bas:
Il metodo di ricezione dei dati non è importante. Se sapeste come fare i test, lo avreste capito molto tempo fa.
Sì, ricordo che hai suggerito di leggere una volta ogni 10 secondi, mentre Nikolay ha detto che l'uscita media dei tick è di 1 in 3 secondi. Forse sono completamente rincoglionito, ma non posso decidere l'unico modo giusto e basta... Cosa - prendere una qualsiasi cifra dal soffitto?
 
Alexander_K2:
Sì, ricordo che hai suggerito di leggere una volta ogni 10 secondi, mentre Nikolay ha detto che l'uscita media dei tick è di 1 in 3 secondi. Forse sono completamente rincoglionito, ma non posso decidere l'unico modo giusto e basta... Cosa - prendere una qualsiasi cifra dal soffitto?
Prova diversi metodi su diverse coppie - ogni tick, con passi di 1s, 3s, esponenzialmente, con media, e così via. Poi penso che i risultati mostreranno che non fa una differenza decisiva.
 
bas:
Fai diversi metodi su diverse coppie - leggi ogni tick, a passi di 1s, 3s, in modo esponenziale, con la media, e qualsiasi altra cosa ti piaccia. Poi penso che vedrete dai risultati che non fa alcuna differenza decisiva.
OK.
 

Ho dato una rapida occhiata al ramo...

nella "lista delle chiavi" - il modo di ricevere i dati di tick non è stato trovato.

e poi tutto era basato su di esso prima e tutto è stato costruito su di esso :-)

come tutti i fisici teorici devo chiedere - cos'è un prezzo? che tipo di incrementi contate? perché contate un tick come un quantum di tempo? quale processo (modello di processo) precede questo prezzo. cosa c'è di mezzo e così via...

 

Onestamente, sono già così stanco di questa gara... Dopo tutto, ho bisogno di creare un TC giusto in tempo per il nuovo anno e non un giorno dopo...

Eh...

1. Vedo il prezzo come una quantità fisica senza dimensione.

2. Abbiamo un flusso discreto non markoviano.

3. l'incremento è la differenza tra il prezzo attuale e quello precedente, espresso in pip. Può avere valori sia positivi che negativi.

4. Il movimento dei prezzi come un processo non markoviano è descritto da un'equazione integrale-differenziale che può essere risolta numericamente usando metodi a differenza finita dove è importante conoscere il delta T del passo temporale.

Se si prende ogni tick, il delta T è fluttuante. Cosa dovrebbe essere? È logico supporre che dovrebbe essere qualsiasi cosa. Tuttavia, se provo a leggere i tick ogni 1 sec, allora tutti gli stessi tick ricevuti VERAMENTE NON avranno delta T =1.

Allora, come si fa a leggerli correttamente? Abbiate pietà - aiutate un vecchio...

 
Maxim Kuznetsov:

Ho dato un'occhiata veloce al thread...

nella "lista delle chiavi" - il modo di ricevere i dati di tick non viene trovato .

e allora e prima tutto era basato su di esso e tutto era costruito su questi dati :-)

come tutti i fisici teorici devo chiedere - cos'è un prezzo? che tipo di incrementi contate? perché contate un tick come un quantum di tempo? quale processo (modello di processo) precede un prezzo? cosa comporta e così via...

Mi è venuto in mente.

Kisa, voglio chiederti, da artista ad artista: sai disegnare?

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