Dalla teoria alla pratica - pagina 55
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Per prima cosa conduciamo (noi stessi, attenzione) una media. E poi dichiariamo che il prezzo alla media (o la media al prezzo) non tenderà. E che tipo di media avete?
A proposito di gatti, compreso quello di Schrodinger. Non ti piacciono i gatti? - Solo che non sai come cucinarli.
Devi passare ai cavalli sferici.
Ha! E ricordate, ho chiesto - qui ci sono quelli che usano la media MA o qualche altro, che senso ci mettono? Come possono essere così sicuri (quelli che usano Bollinger) che il prezzo, anche dopo aver superato tutti i livelli immaginabili e inimmaginabili di fiducia, inizierà improvvisamente a tornare alla media?
Nel nostro caso, per la milionesima volta, non abbiamo a che fare con il prezzo in sé, ma con la sua funzione di densità di probabilità! Abbiamo a che fare con le probabilità! E la media è solo una misura della tendenza centrale (deriva) e niente di più.
Nel nostro caso, solo una media WMA ponderata con pesi calcolati come ho descritto in questo thread ha senso. Né più né meno.
Ma, ecco il problema, ora ho i pesi in TC calcolati dalla distribuzione t2, che non è così, tutt'altro...
E ricordate che ho chiesto - quelli che usano il MA medio o qualsiasi altra cosa, che senso ci mettono? Come possono essere così sicuri (quelli che usano Bollinger) che il prezzo, anche dopo aver superato tutti i livelli immaginabili e inimmaginabili di fiducia, inizierà improvvisamente a tornare alla media?
Nel nostro caso, per la milionesima volta, non abbiamo a che fare con il prezzo in sé, ma con la sua funzione di densità di probabilità! Abbiamo a che fare con le probabilità! E la media è solo una misura della tendenza centrale (deriva) e niente di più.
Nel nostro caso, solo una media WMA ponderata con pesi che sono calcolati come ho descritto in questo thread ha senso. Né più né meno.
Ma, ecco il problema, ora ho i pesi in TC calcolati da t2-distribuzione, e questo non è così, tutt'altro...
E ricordate che ho chiesto - quelli che usano il MA medio o qualsiasi altra cosa, che senso ci mettono? Come possono essere così sicuri (quelli che usano Bollinger) che il prezzo, anche dopo aver superato tutti i livelli immaginabili e inimmaginabili di fiducia, inizierà improvvisamente a tornare alla media?
Nel nostro caso, per la milionesima volta, non abbiamo a che fare con il prezzo in sé, ma con la sua funzione di densità di probabilità! Abbiamo a che fare con le probabilità! E la media è solo una misura della tendenza centrale (deriva) e niente di più.
Nel nostro caso, solo una media WMA ponderata con pesi calcolati come ho descritto in questo thread ha senso. Né più né meno.
Ma, ecco il problema, i miei pesi nel mio TS sono ora calcolati dalla distribuzione t2, e non è così, tutt'altro...
Ancora una volta, o il prezzo andrà alla MA (media) o la MA al prezzo (o dietro il prezzo). Il MA può essere calcolato in molti modi, il vostro metodo è solo uno di questi. Altri metodi non sono necessariamente peggiori.
A proposito, il metodo di costruzione della MA determina anche il tipo di distribuzione.
Ho già scritto che la regressione polinomiale come media è molto buona, e si può costruire una distribuzione da essa. Questo è buono per un modello, ma per il tempo reale richiede un sacco di risorse, che non è razzo
Permettetemi di chiedervi di sfuggita - spero che capiate la differenza tra equità ed equilibrio?
Ahem... Dopo tali domande voglio fuggire immediatamente dal Forex e anche da questo forum. Ahimè... Non so... Ma io imparo in fretta! :))))))))))))))))))
Posso vedere
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e strategie di trading di prova
Dalla teoria alla pratica
Renat Akhtyamov, 2017.12.11 16:34
Posso vedere a occhio nudo - qualcuno sta rompendo duramente l'euro.............
e il cotier lo sta prendendo per una nonna...
Dirò anche di più.
Il vostro bilancio ora cresce più lentamente dei vostri profitti che vanno in deficit.
E prevedo subito - il grafico dell'euro andrà in una direzione a dente di sega.
E tutto perché hai perso lo spread nei calcoli con la solita divisione, cioè (asc+bid)/2
E il rischio è irrealisticamente alto.L'autore è obbligato a indovinare la validità di tutte le tue fantasie o solo di questa? ))))
Cosa c'è da indovinare?
Leggilo e cerca di capire come fare trading.
è buono se non è vero.
La teoria c'è, ma non una parola sulla pratica.
così ha scritto
Questo si chiama non solo tirare a indovinare, ma pescare informazioni. L'intonazione non sta chiaramente suggerendo, ma affermando.
Alexander, guarda la foto. C'è la media e l'RMS. Guardate quanti scambi possibili ci sono, buoni e diversi. Non è un fatto che tutti saranno redditizi).
Già con questo si può lavorare perfettamente senza coinvolgere nessuna teoria complicata. Vorrei anche dire: senza alcun ingegno).
Tutto, come vedete, fluttua intorno alla media e non va da nessuna parte. Cosa vi fa pensare che il prezzo non andrà alla media? Gli errori, naturalmente, saranno e devono essere fatti.
mmm, ora venendo all'invenzione della strategia barbuta bbands(ma(rsi)) a pagina 56.
mmm, ora venendo all'invenzione della strategia barbuta bbands(ma(rsi)) a pagina 56.
Non mi interessa se è come quello di Hottabych). La cosa principale è l'efficienza, non l'età).
In generale, non c'è niente di nuovo sul mercato, e non ci sarà mai. Il principio principale di ogni strategia: comprare a buon mercato - vendere a caro prezzo. Tutto). È una questione di strategia solo per determinare dove è economico e dove è costoso.
A proposito, Alexander ha detto che la sua strategia è praticamente Bollinger, solo che Bollinger era sbagliato in questo e quello.