Dalla teoria alla pratica - pagina 25
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Non è difficile fare una media mobile Winner's NEMARCKOW. In parte lo si fa da soli. Una volta fatto MA il processo Wiener non esiste più, anche se lo era in origine).
!!!!!!!!!! Sì.
Ma a questo proposito - probabilmente domani.
È solo che non ho tempo in questo momento.
Mentre sono lontano dal forum, qualcuno può giustificare quello che ha detto Yuri?
Qualcuno può descrivere il significato fisico della scelta di MA o EMA o WMA?
Perché scegliete questo particolare tipo di media mobile (di quei trader che le usano, ovviamente)? La risposta - "perché c'è più profitto e meno perdite" non è accettata :)))))
A proposito, discuteremo di nuovo domani - se il processo di ritorno dei prezzi sia o meno stazionario al tempo di campionamento scelto T per le quotazioni in tick, al contrario del processo non stazionario dei movimenti di prezzo Ask, Bid o Last stesso.
Mi sento ansioso in anticipo - ma entrambi conosciamo la risposta a questa domanda, vero? :)))))))
E ancora non c'è stata nessuna giustificazione sul perché delle zecche?
Cosa c'è di peggio dei punti di apertura per i minuti? Ci sono 2 milioni di punti di dati.
Forse è meglio fare il debug del modello sui minuti, e poi entrare nei tick.
I minuti sono pronti, mentre con le zecche si possono avere problemi con l'ottenimento della cronologia lunga e il rifornimento della cronologia.
Hanno bisogno di algoritmi di compressione, di infrastrutture sotto forma di VPS, di connettersi al VPS per scaricare automaticamente i tick per te, ecc.
Non si deve sperare che si può mettere in un raccoglitore di zecche terminale e saranno raccolti, la storia sarà a perdita, l'ho testato sulla mia propria esperienza.
E ancora non c'è stata nessuna giustificazione sul perché delle zecche?
Cosa c'è di peggio dei punti di apertura di un minuto?
Forse è meglio fare il debug del modello sui minuti, e poi entrare nei tick.
I minuti sono pronti, mentre con le zecche si possono avere problemi con l'ottenimento della cronologia lunga e il rifornimento della cronologia.
Hanno bisogno di algoritmi di compressione, di infrastrutture sotto forma di VPS, di connettersi al VPS per scaricare automaticamente i tick per te, ecc.
L'ho provato io stesso.
Eccoti, Nikolay - rispetto ancora una volta. Sono stupito di quanto accuratamente lei comprenda l'essenza del problema.
Esattamente!
Per prendere in considerazione la componente integrale - avete bisogno di dati storici... Ogni casa di intermediazione ha dati diversi... Alcuni non li hanno affatto. Dobbiamo farlo da soli, come faccio io adesso? E quando si sviluppa un robot di trading, cosa dovrei dire al mio cliente - beh, potresti dover raccogliere dei dati per un mese?
Ci sto pensando.
Non capite la teoria, ma avete anche problemi tecnici. Ahimè...
Le Bande di Bollinger non tengono conto della non oscurità del processo. La "memoria" deve essere presa in considerazione. E la memoria è una media di valori di processo basata su dati storici.
Aspetta un attimo. Bollinger si basa sulla SMA, ogni punto corrente è una funzione di N valori di prezzo precedenti. Dov'è "nessuna memoria di processo" qui?
Inoltre, la deviazione è una funzione di N valori SMA precedenti, e quindi contiene informazioni anche per 2*N valori di prezzo precedenti.
Potresti spiegare meglio il tuo punto di vista?
Ecco, Nikolai - complimenti ancora una volta. Non smette mai di stupirmi l'accuratezza con cui vai al cuore dei problemi.
Esattamente!
Per prendere in considerazione la componente integrale - avete bisogno di dati storici d'archivio... Ogni casa di intermediazione ha dati diversi... Alcuni non li hanno affatto. Dobbiamo farlo da soli, come faccio io adesso? E quando si sviluppa un robot di trading, cosa dovrei dire al mio cliente - beh, potresti dover raccogliere dei dati per un mese?
Ci sto pensando.
Non capite la teoria, ma avete anche problemi tecnici. Ahimè...
Se calcoliamo per prezzi di apertura e un certo minuto è assente, lo riempiamo con il prezzo di chiusura della barra precedente. Scriverò l'algoritmo sulle mie ginocchia.
L'unica cosa che lascia delle lacune sono i fine settimana e le vacanze, ma il modello dovrebbe tenere conto della domanda differita. Direi che sta succedendo qualcosa nel mondo, ma non ho visto nessun commercio, e dopo i giorni di riposo tutto va a rotoli. Ma non ho idea di come affrontarlo.
La soluzione si trova sullo stesso piano dei cambiamenti di attività all'apertura delle sessioni di trading.
Per calcolare la componente integrale - abbiamo bisogno di dati storici dell'archivio... Sono diversi per ogni società di intermediazione...
Non capisco neanche io perché si litiga per le zecche. Con la scala dei tuoi trade (e durano ore e hanno un valore di decine di punti), le differenze in singoli tick non giocano alcun ruolo.
I dati delle società di brokeraggio sono quasi gli stessi a livello di minuti, a livello di tick la differenza è di unità di punti e unità di secondi.
Aspetta un attimo. Bollinger si basa sulla SMA, ogni punto corrente è una funzione di N valori di prezzo precedenti. Dov'è "nessuna memoria di processo" qui?
Inoltre, la deviazione è una funzione di N valori SMA precedenti, e quindi contiene informazioni anche per 2*N valori di prezzo precedenti.
Potrebbe per favore esporre il suo punto di vista in modo più chiaro?
Non capisco neanche io perché si litiga per le zecche. Con la scala dei tuoi trade (e durano ore e hanno un valore di decine di punti), le differenze in singoli tick non giocano alcun ruolo.
A livello di minuti le società di intermediazione hanno quasi gli stessi dati, a livello di tick la differenza è di unità di punti e unità di secondi.
Sì, sì, ci devo pensare. Forse prendere davvero CLOSE per la barra dei minuti e basta?
Aperti, rendono più facile scrivere algoritmi e riempire i buchi.
Per il calcolo di klose c'è un momento in cui è stabile in tempo reale, l'apertura è impostata una volta per tutte.
Dopo l'apertura, viene fatto un nuovo calcolo e viene presa una decisione di trading, mentre il klose nel frattempo rimbalza costantemente fino alla chiusura.